Otimização! Compartilhe suas experiências, por favor. - página 2

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AndyGri:
É possível ajustar os parâmetros para tantas negociações e o mercado pode mudar tão imediatamente? Qual é a melhor maneira de fazer isso?

A verificação mais fácil para "não há ajuste de curva?" é mudar um ou dois parâmetros em 5-10% e obter maus resultados nos testes. Você já verificou?
 
Alguém sabe por que a otimização com o algoritmo genético é limitada a 10.500 passes?
 
Aparentemente, isto é o suficiente para o algoritmo genético:)
Tenho notado repetidamente que existem parâmetros (lucrativos), que o algoritmo genético não encontra, mas pode ser minha culpa...
 
Aparentemente, isto é o suficiente para um algoritmo genético:)

Talvez sim, mas a otimização frontal produz dezenas ou centenas de vezes mais corridas.
 
Há algum tempo atrás, em um tópico deste fórum, foi mencionada uma idéia interessante sobre a eliminação da adaptação, a saber - Tomar os melhores parâmetros após a otimização em um intervalo de tempo e aplicá-los a outro intervalo de tempo (não envolvidos na otimização)
 
 
AndyGri:
sashken:
57% de qualidade de modelagem não seria suficiente:)
90% está certo, provavelmente é isso que está causando todas as discrepâncias.

Bem, esse é o máximo que o testador dá. Em princípio, não é a qualidade. Nesta EA em particular, as ordens pendentes sobre extremos estão funcionando e fechando por trailing stops ou por ordens. Portanto, a qualidade não tem nada a ver com a idéia.

Mas se você não tem nenhuma idéia ou princípio, os 90% são a razão.
57% - não é o testador que não nos dá mais dados, mas você não nos dá os dados históricos de qualidade, o testador apenas sinaliza que seus dados são lixo e, portanto, os resultados do teste não podem ser confiáveis.
Vá aqui - https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/tester - e leia tudo. Haverá um número consideravelmente menor de perguntas.
 
Exatamente, a qualidade da modelagem pode ser elevada a 99%, eu mesmo a vi em um relatório de teste(mas não o meu próprio)
 
AndyGri:
sashken:
Por que você não se gaba? :) E afixar o código do Expert Advisor?
Ou pelo menos relatórios de teste. Talvez o quadro se esclareça:)

Relatório de teste de estratégia
chas_GBP_TP_TSnorm_SLlowHigh

Símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.21 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.21)
Modelo Todos os carrapatos (com base nos menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada carrapato)
Parâmetros porog=1; MAmor=2; MAtrend=24; risco=0,1; CandleBar=0,55; TP=120; TS=70; SL=54; TimeCH=10; VolP=1,5; t=0; porogSL=10; candleEX=17; MAporog=17; DellOrd=23;
Bares na história 8494 Carrapatos modelados 1576481 Qualidade da simulação 57.67%
Depósito inicial 1000.00
Lucro líquido 3745.64 Lucro total 7681.59 Perda total -3935.95
Rentabilidade 1.95 Pagamento previsto 25.14
Desembolso absoluto 0.00 Máximo de drawdown 384.68 (12.31%) Drawdown relativo 12.31% (384.68)
Total de negócios 149 Posições curtas (% ganho) 60 (65.00%) Posições longas (% ganho) 89 (75.28%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 106 (71.14%) Perdas comerciais (% do total) 43 (28.86%)
A maior comércio lucrativo 120.00 transação perdida -263.31
Média negócio lucrativo 72.47 perdendo comércio -91.53
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 8 (547.11) Perdas contínuas (perda) 3 (-249.45)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 635.18 (7) Perda contínua (número de perdas) -263.31 (1)
Média prêmios contínuos 3 Perda contínua 1

Está tudo claro. Teste e otimização no relógio, e negociação real 2 vezes em 3 dias, ou seja, total desajuste entre o tempo do teste e o real. Você deve mover os testes para a tabela diária, ela está mais próxima da verdade. Ou, se for inconveniente produzir no final do prazo americano, então execute a EA em uma determinada hora, mas adicione-a ao código:
...
// a hora do início do assessor
hora int exterior = 12;

...

int start() {
se (hora != TimeHour(Time[0])) retornar(0);
// Código EA
...
}

Observe que o tempo que você definiu na variável hora corresponde ao tempo de sua corretora, não ao tempo em seu computador. Portanto, ela pode ser deslocada.
 
AndyGri:
A amostra é grande - 160-200 entradas no mercado, e 2 semanas não é muito tempo para grandes mudanças. É possível ajustar os parâmetros para tantas negociações e o mercado pode mudar tão rapidamente? Você pode me dizer o que devo fazer?
160-200 negócios - você está brincando? Se tivermos 5-7 parâmetros otimizáveis, podemos facilmente encaixar uma curva de milhares de negócios (E você tem 16 parâmetros externos para otimização!!! - Dezenas de milhares de ofícios serão adequados a QUALQUER curva se você tiver tempo suficiente e um computador mais potente! :o) Procure por exemplo aqui:
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Esta infância em que estive envolvido há um ano. Esse sistema foi então lançado com sucesso no mundo real (relatei sobre isso mais tarde, em algum lugar em maio de 2006). A idéia do sistema foi condicionalmente tirada do teto (picos de captação do ruído). Portanto, você não é o primeiro a pisar no ancinho da adaptação.
Em meu primeiro post deste solandr 23.03.2007 15:43 eu dei um link para a sugestão de Bakeev sobre a comparação de resultados de otimização em martingale para entender como seu algoritmo pode ser ajustado a uma curva aleatória (como é viável sua idéia de algoritmo). E então cabe a você decidir se quer ou não fazê-lo.
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