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Índice Hearst
https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page3
Alguém já implementou a fórmula do indicador de tempo de memória de mercado mostrada aqui? http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc
Página 5.
A propósito, existe um indicador desse tipo, o índice de invariância. Ele olha para a inclinação da linha de regressão respondendo assim à pergunta se existe ou não uma tendência no mercado. Não tenho tempo para usá-lo, mas quero que este índice estime não o movimento de preços no mercado, mas o movimento da curva de equilíbrio. Isso permitiria ver se há ou não uma mudança de equilíbrio. Determinamos a direção, se está subindo, espelhamos os sinais, se está subindo, repetimos. Parece-me que qualquer sistema pode ser puxado pelos ouvidos com um ajudante assim .... Acho que qualquer TS pode ser arrancado pelos ouvidos com um ajudante assim. O que você acha?
É difícil explicar como este indicador é interpretado: >=0,5 - plano <0,5 - tendência - não corresponde à realidade - de fato, aproximadamente >0,39 é um plano, mas nem sempre identifica o plano... Em alguns casos, coincide com alguns outros, atrasa, em terceiros não mostra nada - mas após a análise completa você entende que o indicador tenta se adaptar a diferentes estruturas periódicas do plano, mas infelizmente não consegue.
Você já tentou construir Hearst (ou invariantes) - para uma janela que aumenta suavemente? Se assim for, você provavelmente já viu que este indicador flutuará como quiser de 0 a 1 (ou um pouco de intervalo). Então - qual será o seu período de tempo? Por exemplo, durante 60 minutos você terá 0,2, durante 120 minutos = 0,8. Qual você prefere?
Só à luz disto é divertido ouvir frases como "não é verdade" e "na vida real isto"...
Receio que o índice de invariância, assim como o da Hirst, não lhe dirá nada. Já que você não se preocupa (tanto quanto sei) em perguntar para qual janela construí-la? Normalmente eles o constroem para um fixo e depois tentam atraí-lo para a análise.
Você já tentou construir Hearst (ou invariantes) - para uma janela que aumenta suavemente? Se assim for, você provavelmente já viu que este indicador flutuará como quiser de 0 a 1 (ou um pouco de intervalo). Então - qual será o seu período de tempo? Por exemplo, durante 60 minutos você terá 0,2, durante 120 minutos = 0,8. Qual você prefere?
Só à luz disto, é engraçado ouvir frases como "não corresponde à realidade" e "na realidade corresponde"...
E se aplicarmos o índice de invariância à curva de equilíbrio? essa era a pergunta .....
Em vez de ivar você pode usar o indicador de coeficiente Pearson - que é muito melhor para identificar tendências/planas sem as quedas que o iVar formou