Índice Hearst - página 39
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você está sendo excessivamente categórico.
Publicado - no. Mas isso não significa que não exista de forma alguma.
Está lá, mas quem vai fazer isso aqui?
Eu estou fazendo isso. Mas não Hearst))
Você está sendo excessivamente categórico.
Publicado - no. Mas isso não significa que não haja nenhuma.
É isso mesmo. Em geral, estou convencido de que nem todo conhecimento é digno da humanidade, alguns são melhor guardados por enquanto).
A regressão pode ser construída sobre qualquer coisa, e este método é chamado de regra de ouro. A questão é se podemos dizer antecipadamente que dos muitos modelos de regressão possíveis, este descreverá melhor o comportamento do quociente, por algumas razões. Descreva estes motivos matematicamente. Escrever uma equação de diferença, calcular analiticamente os coeficientes de regressão - para que fique claro quais representam a influência de fatores externos, quais caracterizam as propriedades internas do sistema, e quais combinam fatores internos e externos.
Tente, por exemplo, construir uma equação de diferença de um dos sistemas mais simples - um circuito oscilante. Em termos de regressão, este será um modelo ARMA e seus coeficientes serão uma combinação de parâmetros do próprio circuito e do sinal de entrada:
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Aqui X é influência externa desconhecida, Y é resposta observada, a é parâmetro de amortecimento, w0 é freqüência natural de vibração
Concordo plenamente com você.
Qualquer linha de símbolos e qualquer resultado deve ter sentido econômico. Caso contrário, é apenas um jogo de números (método gambit).
A notação original deve ser baseada em uma compreensão da essência econômica. Se incluímos o componente cíclico, devemos explicar verbalmente, de forma significativa, de onde ele vem. Ou podemos dizer que não o faremos, por exemplo, em Forex, mas o faremos em par trading "oil=gasoline".
No entanto, isto não elimina o problema. Testes para variáveis ausentes e para variáveis redundantes na equação de regressão são conhecidos.
De modo geral, ter um conjunto de ferramentas, não importa se é TA ou matemático, não elimina o problema da experiência e da intuição. Isto é o que determina, nos permite identificar os fatores e as relações importantes e estáveis e negligenciar os secundários. Infelizmente, ou melhor, felizmente.
Você está sendo excessivamente categórico.
Publicado - no. Mas isso não significa que não haja nenhuma.
Posso repetir minha posição.
Não estou interessado em dissertações - já tive o suficiente, por muitos anos. Somente a prática. E, em um sentido prático, há tanta coisa que excede minhas capacidades. Há muito trabalho monótono e monótono, você precisa de equipes de pessoas.
No entanto, isto não elimina o problema. Testes para variáveis ausentes e para variáveis redundantes na equação de regressão são conhecidos.
Ele não elimina o problema, mas o simplifica. No exemplo acima, você pode ver que a equação impõe restrições aos coeficientes do modelo: eles não podem mais ser o que você quiser, mas devem satisfazer as seguintes condições
A1 = 2*a*cos(w0), A2=-1, B0 = 1, B1 = - a*sin(w0)
Ou seja, a simples suposição sobre a estrutura interna do sistema (loop) torna possível reduzir o número de graus de liberdade em um modelo de regressão de 4 para 2. E tal modelo é mais fácil de ajustar os dados observados na tentativa de identificar parâmetros (mais fácil em termos do resultado; os cálculos, é claro, se tornarão um pouco mais complicados - teremos que usar uma regressão não linear, uma vez que a dependência dos parâmetros é não-linear)
Assim, o modelo fundamental é necessário para reduzir a dimensionalidade do problema, o que simplifica a busca de parâmetros e, em última análise, torna mais provável que ele responda corretamente à questão de se o modelo é adequado (se existe um conjunto de parâmetros que satisfaçam os observáveis disponíveis).
Você tem muito em que pensar.
Atirar em pardais com armas.
Existe um estado do mercado, que tem sido chamado de sobre-venda desde o início dos tempos.
Há touros e ursos que têm olhos e podem ver esta condição.
Ambos estão em um ambiente de grande interesse, com suas próprias oportunidades e táticas.
E a relação real de moedas que NÃO UM sabe.
Os métodos são uma carroça e um pequeno carrinho, mas as proporções sobre o HOW a calcular acima?
Todas as matemáticas têm que ser calculadas com coeficientes, corrigidas pelo vento, como na artilharia.
Um objeto à vista não garante um acerto.
É ficção. De qualquer forma, em Forex não conheço nenhum índio que o mostre de forma mais ou menos confiável. Mesmo com o Nível II, que alguns querem ver como uma panaceia.
Concordo plenamente.
Além disso, lembre-se da mudança na posição da lâmina pelos samurais supostamente cegos antes de atacar o mercenário.
Basta ajustar o quociente da moeda secundária e a imagem é "velejada".
E o mercenário fez todas as contas.
Isto é guerra. E você não faz prisioneiros.