Índice Hearst - página 34
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talvez devêssemos traçar trajetórias de fase e olhar visualmente para o atrator? Se de fato existe o caos, deveria, tanto quanto eu me lembro, virar fitas... Também se pode calcular sua dimensionalidade (do atrativo).
Sim, em princípio, você pode ver as coisas dessa maneira. Além disso, eu não sou muito bom em espaço de fase.
Aqui, embaralhei as últimas 1.000.000 de barras de eurusd e adicionei-o ao gráfico: o resultado é excelente, a série não é diferente do aleatório. Não entendo porque não funciona com a RTS. Deve haver algumas características específicas que eu não entendo:
Ainda não entendo porque isto não funciona com o RTS. Aparentemente, há algumas peculiaridades que ainda não entendo:
Eu estava interessado na relação Hertz e a calculei usando o pacote Matlab para barras de minutos e horas RTS.
Tenho um resultado paradoxal: se eu calcular o coeficiente para abrir ou para fechar é igual a 0,5 e tem uma distribuição normal para todos os pedaços, enquanto que se eu calcular para barra baixa ou alta é igual a 0,6 e a distribuição é deslocada. Quem pode comentar sobre este fato? Encontrei um artigo na Internet onde o autor calculou para pares de moedas e encontrou o mesmo padrão para baixo e alto é mais alto do que para barras abertas e fechadas. O resultado é o mesmo tanto para barras de uma hora como para barras de um minuto.
Eu estava interessado na relação Hertz e a calculei usando o pacote Matlab para barras de minutos e horas RTS.
Tenho um resultado paradoxal: se eu calcular o coeficiente para abrir ou para fechar é igual a 0,5 e tem uma distribuição normal para todos os pedaços, enquanto que se eu calcular para barra baixa ou alta é igual a 0,6 e a distribuição é deslocada. Quem pode comentar sobre este fato? Encontrei um artigo na Internet onde o autor calculou para pares de moedas e encontrou o mesmo padrão para baixo e alto é mais alto do que para barras abertas e fechadas. O resultado é o mesmo tanto para barras de uma hora como para barras de um minuto.
Se você calculou o índice Hurst usando a fórmula Mandelbort-Peters, você não seria capaz de obter o valor 0,5 porque ele não converge para 0,5 em princípio. Tomar alto e baixo ao invés de fechar certamente aumentará o índice, mas não significativamente, pois o intervalo aumentará e o desvio padrão (calculado por fechamento) permanecerá inalterado. O aumento na faixa de 0,5 a 0,6 é excessivo e indica apenas um possível erro em seu algoritmo, assim como a convergência do índice para 0,5.
Interessado no indicador Hertz, calculou-o usando o pacote matlab para barras de minutos e horas RTS.
Tenho um resultado paradoxal: se eu calcular o coeficiente para abrir ou fechar, recebo 0,5 e tenho distribuição normal para todas as barras, enquanto que se eu usar barra baixa ou alta recebo 0,6 e a distribuição é enviesada. Quem pode comentar sobre este fato? Encontrei um artigo na Internet onde o autor calculou para pares de moedas e encontrou o mesmo padrão para baixo e alto é mais alto do que para barras abertas e fechadas. O resultado é o mesmo tanto para barras de uma hora como para barras de um minuto.
Acho que há erros em seus cálculos. Só por precaução, se você calcular pela fórmula tradicional (dada nos posts iniciais), você deve usar cerca de 2000-3000 barras para obter valores sãos.
Interessado no índice Hertz, calculou-o usando a embalagem Matlab para barras de minutos e horas RTS.
Tenho um resultado paradoxal: se eu calcular o coeficiente para uma barra aberta ou fechada é 0,5 e tem uma distribuição normal para todos os pedaços, enquanto que se eu calcular o coeficiente para uma barra baixa ou alta é igual a 0,6 e a distribuição é deslocada. Quem pode comentar sobre este fato? Encontrei um artigo na Internet onde o autor calculou para pares de moedas e encontrou o mesmo padrão para baixo e alto é mais alto do que para barras abertas e fechadas. O resultado é o mesmo tanto para barras de uma hora como para barras de um minuto.
Acho que é porque estas barras são temporárias; tente fazê-lo em barras de volume igual de 500 carrapatos ou 1000 carrapatos. Mas provavelmente também haverá um viés alto-baixo (caudas grossas com viés alto-baixo))))) aparecerão. Já foi verificado nos fóruns que os carrapatos estão mais próximos de uma distribuição normal. E talvez tentar construir barras de igual volume não pelo número de carrapatos, mas pela dimensão da linha diagonal, ou seja, a TF por comprimentos fixos da linha C, na verdade, então não haverá hilo)))) e haverá apenas 2 pontos de abertura e fechamento, Mas é possível construir preços mais altos não também arbitrariamente na diagonal a partir dos cataratas de carrapatos e pontos como na figura 1, mas a partir das barras na figura 1, ou seja, ao invés do número de carrapatos haverá o número de barras na figura 1, e a linha vertical também conterá carrapatos.
Algum tipo de alinhamento de frouxidão entre estruturas fractais.
Acho que é porque as barras são temporárias, tente fazê-lo em barras de volume igual de 500 carrapatos ou 1000 carrapatos. Mas provavelmente também haverá um viés alto-baixo (caudas grossas com viés alto-baixo))))) aparecerão. Já foi verificado nos fóruns que os carrapatos estão mais próximos de uma distribuição normal.
Acho que há erros em seus cálculos. Só por precaução, se você calcular pela fórmula tradicional (dada nos posts iniciais), você deve usar cerca de 2000-3000 bar para obter valores sãos.
A fórmula nos primeiros postos está errada e não tem nada a ver com a clássica fórmula Mandelbort-Peters.
Consulte a página 22 deste tópico para o cálculo clássico.
Todos os problemas do expoente Hearst são resolvidos dentro de modelos fracionariamente integrados - FARIMA(p,d,q), onde d<1. Quando d=0 corresponde ao índice de Hurst = 1. Em R, é uma função de fracdiff que se ajusta (estimativas) aos parâmetros do modelo. Há um pacote de instruções correspondente que resolve todos estes problemas - no anexo.
Mais uma vez: tudo é roubado diante de nós e para nós - podemos usá-lo na construção de modelos, em vez de discutir sobre a exatidão das fórmulas.