Índice Hearst - página 11
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O cálculo do coração é feito em um roteiro. No Excel você só precisa logaritmo e encontrar a linha reta.
O cálculo do Hearst é feito em um roteiro. No Excel você só precisa logaritmo e encontrar a linha reta.
absolutamente certo.
A função é chamada TIP(y,x)
O cálculo do Hearst é feito em um roteiro. Tudo o que você precisa fazer no Excel é logaritmo e encontrar uma linha reta.
Então você pode fazer isso na MQL, aqui estão as "Funções úteis da KimIV" para ajudá-lo.
Vou apenas testá-lo por mim mesmo. Há muito tempo venho pensando em refinar os Spirmen, mas ainda não consegui chegar a ele. Talvez a síntese destes dois indicadores seja exatamente o que eu preciso.
Trend (global) e Hurst não têm nada a ver um com o outro, Sergei. Hurst mostra, grosso modo, a capacidade de microtendências. Isto é, o índice Hurst diz algo sobre a microestrutura das séries cronológicas, mas não sobre uma tendência. Parece que com H >> 0,5 (mais próximo de 1) algo pode ser feito em uma série temporal (lucro) - só porque não é martingale (as diferenças das amostras vizinhas estão correlacionadas). E não-martingale - porque as amostras vizinhas são dependentes.
Eu lhe mostrarei fotos, embora você mesmo deva tê-las visto. Todos eles são da "Análise Fractal..." de Peters. Note que não há tendência em nenhum lugar. Os valores do Hearst são 0,72 (superior esquerdo), 0,76 (superior direito), cerca de 0,9 (inferior esquerdo) e bem abaixo de 0,5 (inferior direito). Você sabe como é um processo Wiener (H=0,5).
Tudo isso também é um quadro qualitativo, é claro.
Ou seja, o índice Hurst diz algo sobre a microestrutura da série cronológica, mas não sobre a tendência.
Tudo isso também é um quadro qualitativo, é claro.Se me permitem, acrescentarei minhas idéias a este respeito.
Uma caracterização bastante completa da BP é dada pelo modelo Autoregressivo. Em termos gerais, a BP pode ser considerada como a soma de um componente determinístico e um componente aleatório (ruído):
Este é o modelo AR para os aumentos de preços dX. Com sua ajuda, conhecendo o p-valor dos incrementos anteriores, podemos prever o movimento esperado do quociente com uma certeza conhecida. Passar de aumentos de preço para a previsão do próprio preço não é difícil; basta adicionar o aumento de preço esperado ao último valor do preço do instrumento e você terá uma previsão de preço para o próximo passo.
Acima eu mostrei a identidade do Índice Hearst (HR) calculado para cada TF da cotação e coeficiente de correlação (CC) entre leituras vizinhas em uma série da primeira diferença da cotação (o PB estocástico é mostrado em vermelho, o EURGBP min é mostrado em azul). A coincidência pode ser considerada satisfatória e mesmo a favor do CC - dependência mais suave, sendo todas as outras coisas iguais, e expressão incomparavelmente mais simples para os cálculos em comparação com o PC:
Existe, no entanto, uma diferença fundamental. O PC é uma característica mais profunda e completa da BP em comparação com o CQ, pois avalia o quociente tal como ele é, com todas as suas ligações e características internas, sem recorrer à separação artificial de atributos. O CQ nestas condições explora o único parâmetro disponível para sua análise - a relação entre as contagens vizinhas de incrementos cotistas, e é isso. O fato de os resultados coincidirem indica apenas a fraca correlação da contagem de longo prazo (na verdade, a segunda contagem à esquerda quase não tem efeito sobre o valor futuro do incremento de preço do instrumento) com o movimento esperado. Na verdade, o oposto pode acontecer (aparecem links profundos) e o CQ falhará, enquanto o PC funcionará corretamente.
Esta é a similaridade e a principal diferença entre estes dois métodos de análise da BP.
Deve ser enfatizado que o PC é uma característica integral da BP, que nada diz sobre as propriedades específicas da relação entre as contagens incrementais. Em contraste, o modelo AR é quantificado por completo e dá uma característica quantitativa dessas relações (coeficientes na frente do dX sob o sinal de soma), o que nos permite explorá-las 100%. Mas também há limitações devido à linearidade da abordagem utilizada. Os modelos AR que levam em conta as relações não lineares entre os incrementos têm informações mais completas. Mas novamente, este modelo deveria ser desenvolvido por nós e não é o fato de ser o ideal.
E é aqui que entram as Redes Neurais... As não-linearidades formam sua base, e a capacidade de aprender lhes dá a flexibilidade necessária.
E é aí que entram as Redes Neurais... As não-linearidades estão em sua essência, e a capacidade de aprender lhes dá a flexibilidade de que precisam.
Ninguém está argumentando que, a não ser por uma BP persistente e antipessoal ou setores da BP, o comércio
As táticas são diametralmente opostas, portanto a NS tem que aprender a levar o PC em consideração ao negociar.
Talvez seja melhor alimentá-la já pronta do que esperar que ela mesma aprenda a vê-la.
Talvez seja melhor alimentá-la já pronta do que esperar que ela aprenda a vê-la por si mesma.
É uma questão de debate quanto ao que é melhor. Quais são os critérios para julgar se é melhor?
Você está apelando para o PC como a verdade última, mas ele é apenas uma ferramenta, que tem suas próprias possibilidades e limitações. E não é um fato que esperar até que o próprio HC revele uma característica seja pior ou mais cara do que alimentá-lo com algo visível, mas não o melhor. Além disso, no processo de busca, NS está focado na maximização do lucro (velocidade de crescimento da conta), e PC está focado na persistência da BP, que ainda deve estar de alguma forma ligada à TC e somente então ao crescimento da conta.
Trend (global) e Hurst não têm nada a ver um com o outro, Sergei. Hurst mostra, mais ou menos falando, a capacidade de microtendência. Isto é, o índice Hurst diz algo sobre a microestrutura das séries temporais, mas não sobre uma tendência. Parece que com H >> 0,5 (mais próximo de 1) algo pode ser feito em uma série temporal (lucro) - só porque não é martingale (as diferenças das amostras vizinhas estão correlacionadas). E não-martingale - porque as amostras adjacentes são dependentes.
Eu lhe mostrarei fotos, embora você mesmo deva tê-las visto. Todos eles são da "Análise Fractal..." de Peters. Note que não há tendência em nenhum lugar. Os valores do Hearst são 0,72 (superior esquerdo), 0,76 (superior direito), cerca de 0,9 (inferior esquerdo) e bem abaixo de 0,5 (inferior direito). Você sabe como é um processo Wiener (H=0,5).
Tudo isso também é um quadro de qualidade, é claro.
Apareceu algum tempo livre. Vou tentar programá-lo e colocá-lo aqui. Vou usar o Matcad para fazer todos eles com explicações sobre onde e como os modelei.
Meu objetivo não é obter algumas imagens de boa qualidade, mas investigar o expoente do Hearst, seu desempenho com diferentes sinais de entrada (em modelos de teste) e com base nisso entender seu campo de desempenho e possibilidade de usá-lo.
Aqui estão os modelos. Se você acha que precisa de um pouco mais, escreva-o.
Agora eu tenho algum tempo livre. Vou tentar programar tudo e afixar aqui. Farei tudo no Matcad, com explicações sobre onde e como o modelei.
Objetivo: obter não boas fotos, mas estudar o expoente Hearst e seu trabalho com diferentes sinais de entrada (em modelos de teste),
Como você vai conseguir a figura do Hearst para a situação atual? Isso significa considerar um número limitado de barras N no momento, a fim de calcular Hearst nesta amostra em particular. Portanto, é necessário outro critério para encontrar o momento no passado, a partir do qual são feitos os cálculos para o momento atual.
E foi aí que Rosh acertou o alvo. São necessários muitos dados históricos para calcular a figura do Hearst. Não é um mudo cuja memória é limitada a um período, mas uma característica global da BP como um todo - ou um grande pedaço dela.