Índice Hearst - página 10
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...Estamos interessados no coeficiente de correlação entre as amostras vizinhas na primeira série de diferenças da BP original. É este coeficiente que mostra a dependência do incremento esperado em relação aos incrementos anteriores. É este coeficiente que é idêntico ao do Hearst deslocado por 1/2.
Agora eu não entendo. Por que precisamos da primeira diferença? Ao fazer esta transformação sobre a série original, matamos o traço - algo em que podemos capitalizar.
Desenhando novamente.
Para o vermelho, QC é igual a 1, tanto pela fórmula comumente conhecida como pela sua. ACF também é bom, mostra que a série está correlacionada a si mesma, tudo é bom.
Agora temos a linha azul, sem tendência, sem KK, e de acordo com sua fórmula KK é negativo (não está crescendo, mas caindo). Portanto, a conclusão é que é melhor não negociar.
Se Hurst mostrasse a tendência tão bem quando a primeira diferença está na entrada, seria bom. Se você não se importa, tente usar o Matcadet, você já escreveu o que você tem.
Antes de utilizar qualquer tipo de máquina matricial. Sempre tento verificá-lo com funções conhecidas (modelos), depois fica claro como e o que existe. Como interpretar os resultados, onde as armadilhas, etc...
Parece haveraqui alguma verdade.
Tentei implementar, mas cheguei muito perto de 1 para os cursos.
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Reli o artigo - parece que cometi um erro.
Para pares de moedas, o índice Hearst deve ser calculado para um derivativo, eu o calculei para as taxas.
OK, obrigado. Isso é o melhor que existe. Passei todos os domingos navegando na web e não consegui encontrá-la.
A propósito, o artigo diz que as taxas de câmbio estão próximas de 1, portanto você tem o resultado certo. Mas aqui está a conclusão (no artigo) de usar a diferença em séries temporais (coto). Eu não entendo por quê? O artigo contém sinais de teste, e tudo está bem, é claro, deve ser assim, pelo menos é lógico. Eles já começaram a fazer várias transformações antes de analisar a BP.
Hurst mediu a água no Nilo da mesma maneira? Aparentemente, não. Por que devemos matar a tendência e depois analisá-la? Eu não entendo.
Muito bem, obrigado. Isso é o melhor que existe, eu acho. Passei todo o domingo navegando na rede e não consegui encontrá-la.
A propósito, o artigo diz que está próximo de 1 para taxas de câmbio, ou seja, seu resultado está correto. Mas aqui está a conclusão (no artigo) de usar a diferença em séries temporais (coto). Eu não entendo por quê? O artigo contém sinais de teste, e tudo está bem, é claro, deve ser assim, pelo menos é lógico. Eles já começaram a fazer várias transformações antes de analisar a BP.
Hurst mediu a água no Nilo da mesma maneira? Aparentemente, não. Por que devemos matar a tendência e depois analisá-la? Eu não entendo.
Aqui está uma captura de tela do livro de Peters.
Rosh, obrigado. Há uma palavra, talvez. Não é uma palavra agradável. Não há justificativa, não vejo porque devemos aceitar a diferença, porque matamos a tendência. Portanto, podemos aceitar a diferença se quisermos, mas não temos que fazê-lo. Arbitrário. O que é certo? Aqui tudo é bonito, boa análise. Todos testados em modelos. E depois bam, pegamos a diferença porque está perto de 1.
Mesmo esta frase sublinhada pode ser entendida de forma diferente. Esse gráfico que vemos é a mudança diária no preço (todos os dias muda), não diz que esta é a mudança em relação ao dia anterior.
Por que temos que matar a tendência e depois fazer a análise? Eu não entendo.
Sergey, a tendência não se mata com a primeira diferença!
Pegue a primeira derivada da função linear e obtenha uma constante - esta é essencialmente a primeira diferença e não é igual a zero. De que outra forma posso lhe dizer? Não vejo o que está lhe incomodando com esta primeira diferença.
Sergey, a tendência não se mata com a primeira diferença!
Pegue a primeira derivada de uma função linear e você obtém uma constante - é essencialmente a primeira diferença e não é igual a zero. De que outra forma posso lhe dizer? Não entendo o que está lhe incomodando com esta primeira diferença.
Foi assim que eu mostrei que é uma constante. Há uma linha horizontal azul na imagem.
E não incomoda que antes da conversão o ar condicionado fosse = 1 e se tornasse = 0. Que a forma da ACF mudou. Que de acordo com sua fórmula KK foi = 1 e se tornou -0,5 ?
Do meu ponto de vista, é um erro assumir que, após a conversão, as características da BP não mudaram. Mudou e muito.
Você pode explicar por que temos que aceitar a diferença?
Z.I. E a tendência está sendo morta, seja ela qual for. E é verdade. Foi para cima. E não foi. Teria caído e se foi também. Duas tendências diferentes, uma para cima, outra para baixo. E após a transformação é uma constante. Desenhe um ziguezague de 500 barras para cima e depois também 500 barras para baixo. E daí? todas as informações são perdidas.
Z.I. E a tendência morre, seja ela qual for. E é verdade.
OK, ele é morto, mas sua presença permanece -- expressa como H > 0,5 .
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Não entendi totalmente o algoritmo, a versão postada não funcionou corretamente.
Duas tendências diferentes, uma para cima e outra para baixo. E após a transformação, uma constante. Desenhe um ziguezague de 500 barras para cima e depois também 500 barras para baixo. E daí? Todas as informações são perdidas.
O coeficiente de autocorrelação na linha da primeira diferença, é uma ferramenta que tem uma certa largura de janela - através dela a ferramenta olha para o kotier e vê apenas "gradações cinza" - mais fria. É claro que se houver uma mudança de direção de tendência dentro da janela, o instrumento o integrará e não notará (como uma temperatura hospitalar média). Mas isto não significa que o método não seja funcional, basta selecionar a janela apropriada.
Quanto à transformação da série, que é inevitável para encontrar sua primeira diferença, não há nada nela do ponto de vista da TC. De fato, ao abrir e fechar uma posição nós, de fato, tentamos capturar os incrementos das séries. Nomeadamente, eles determinam nossos lucros ou perdas no mercado. Assim, os incrementos mas não os valores absolutos das citações são de importância primordial para nós, comerciantes, e quando passamos a eles nos concentramos no principal e rejeitamos os secundários.
Isto eu tentei muito artisticamente encontrar compreensão com você, Prival.
um roteiro para aqueles que não estão familiarizados com o matcad
gera CSV (n, R/S), depois calcula facilmente o coeficiente Hearst e as estatísticas V em Excel
um roteiro para aqueles que não estão familiarizados com o matcad
forma CSV (n, R/S), então é fácil calcular o coeficiente Hearst e a estatística V em Excel
Existe um cálculo de Hurst embutido no Excel? Em caso afirmativo, por favor, nomeie o nome. >> Muito obrigado.