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Oasis, eu mesmo me inspirei na discussão https://www.mql5.com/ru/forum/50458 e tentei escrevê-la. Não é muito expressivo ou correto. O principal problema é como calcular S, ou como ele pode ser plausivelmente substituído. Afinal, não estamos trabalhando com carrapatos, mas com barras. E os cálculos estritamente de acordo com as definições dificilmente são bons aqui... De qualquer forma, estou lhe enviando meu resultado preliminar e insatisfatório (perdão pelo trocadilho). Talvez alguém o considere útil.
O material perto do final da discussão é verdadeiramente inspirador.
Foi isso que me inspirou a descobrir o que é o índice Hurst e como calculá-lo.
Obrigado pelo código de programação do indicador.
Vou analisar isso agora
Yuri, não sei como calcular o RMS, para ser honesto...
O ERR deve ser calculado de acordo com a fórmula padrão. Mas para tomar um preço como Aberto, Alto, Baixo ou Fechado. Por alguma razão, assume-se que a Open deve ser considerada, embora, do meu ponto de vista, não faça diferença. Qualquer um destes preços é uma amostra regular de uma série temporal aleatória. Portanto, deve reter todas as propriedades da própria série. IMHO
Alta e Baixa - não, não é uma amostra regular. Em uma série aleatória (onde H = 0,5) para uma série de Alto e Baixo, H é significativamente maior que 0,5 (~0,7). Isto é, de fato, alto e baixo estão relacionados com a autocorreção. Mas você não vai ganhar um centavo com isso :)
...... Para um número de Alto e Baixo H é MAIS de 0,5 (~0,7). Isto é, de fato, alto e baixo estão relacionados com a autocorreção. Só que você não vai ganhar um centavo com isso :)
Informações de uma aranha, em minha opinião.
Vamos verificar tudo... )))
Eu entendo a fórmula a ser
H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)
Não é bem assim.
Veja a página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Há ali um código de script correto, modificá-lo para indicador. Digite a variável externa N e talvez Close[i]-Close[i+1] deve ser tomado como base.
for(n=0; n<=N-1; n+++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}
Não diria não à versão final em gorillych@tut.by :)))
como eu entendo a fórmula é
H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)
Nem por isso.
Veja a página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Há ali um código de script correto, modificá-lo para indicador. Digite a variável externa N e talvez Close[i]-Close[i+1] deve ser tomado como base.
for(n=0; n<=N-1; n+++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}
Não diria não à versão final em gorillych@tut.by :)))
Sim, obrigado, você não encontrará o que precisa de uma só vez )))) afinal, mais de 1000 postos no assunto...
2 kniff
Alta e Baixa - não, esta não é uma amostra regular. Em uma série aleatória (que tem H = 0,5) Para uma série de Alto e Baixo, H é WAY acima de 0,5 (~0,7). Na verdade, Alto e Baixo estão relacionados ao autocorcor.
Sim, é isso mesmo. Sobre Alto e Baixo, eu estava com pressa. :-)
Mas Aberto e Fechado devem ser absolutamente iguais.
2 Reshetov
Vocês filósofos! Pegue o peru chamado Standart Deviation (incluído no kit padrão MT), que não só conta, mas também exibe este mesmo RMS em uma janela separada.
É bom ver que saber calcular o RMS é tão encorajador. No entanto, a forma como é feito no Desvio Padrão não é apropriada aqui. No Desvio Padrão o RMS é calculado em relação à média móvel. Mas para Hearst é necessário calcular o RMS usual com referência ao valor médio no intervalo de N barras. Mas não se envergonhem, continuem dando conselhos. Esta é uma ótima maneira de descobrir as coisas por si mesmo.como eu entendo a fórmula é
H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)
Nem por isso.
Veja a página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Há um código de script correto, modificá-lo para indicador. Insira a variável externa N e talvez Fechar[i]-Fechar[i+1] deve ser tomado como base.
for(n=0; n<=N-1; n+++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}
Não diria não à versão final em gorillych@tut.by :)))
Sim, obrigado, você não encontrará o que precisa de uma só vez )))) afinal, mais de 1000 postos no assunto...
embora com x[n]=Fechar[k]-Fechar[k+1] - o resultado é 0,4674, o que já parece ser verdade