Como você consegue um salto qualitativo na análise de mercado? Há uma opção: - página 7

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Você tem resultados mostrando que o mercado não é aleatório? Fiz muitas análises diferentes de citações, depois substituí-as aleatoriamente, e a diferença foi mínima. Eu não conheço métodos para provar a aleatoriedade das séries temporais, nem sei se elas existem. Na verdade, nunca encontrei evidências de que qualquer série temporal na natureza seja aleatória (população de formigas, batimento cardíaco, etc.), nem o contrário.
 
Na verdade, do ponto de vista estatístico - o mercado é quase aleatório, com pouco componente de tendência. Mas já há muito disso...
 
Em geral, a aleatoriedade tem um lugar no mundo? - A questão é bastante filosófica. Sobre a vida: por que exatamente 4 fatores de ponderação? Parece-me que só se pode falar sobre a efetividade deste tipo de rede neural se se recusar a usar as perdas de carga durante a otimização.
 
Reshetov:

Quanto aos wavelets, isto é um esquema e tanto. Se tomarmos qualquer função, decompusermos em uma série Fourier e a reconstruirmos em relação ao nível harmônico zero, ela se enquadra na definição de uma wavelet, pois o integral do histograma da função neste mesmo nível é 0. Os operadores de wavelet apenas inventam que suas "invenções" supostamente contêm mais informações do que a transformada de Fourier. Os malditos lobistas estão mentindo.

Conhecimento espantoso do assunto - quero dizer, análise wavelet. Na verdade, na análise wavelet.
decomposição não está em uma base de sinusóides infinitos, mas em uma base de
"wavelets". Isto torna possível a análise de
série. A exibição de informações na análise wavelet é feita em contraste com a análise de Fourier,
em um plano bidimensional. Devido a essas características, a análise wavelet recebeu a mais ampla
É usado em um grande número de áreas - sísmica, radar, compressão
e segurança da informação, medicina, etc. Ao aplicar a análise wavelet ao sinal de entrada, a curva de aprendizado das redes neurais aumentará por ordens de magnitude.

Seria interessante saber como um conhecedor de arbitragem, geometria analítica, redes neurais e análise de Fourier, pode construir uma decomposição de Fourier e depois extrapolar a mais simples quase
função analítica da tabela y=A0*sin(x**2) dada no intervalo, digamos de 0 a
10*pi. Dentro da análise wavelet, isto não é difícil de fazer.
 
Itso:
Na verdade, do ponto de vista estatístico - o mercado é quase aleatório, com pouco componente de tendência. Mas já há muito disso...
Muitas pessoas também confundem eventos aleatórios e igualmente prováveis. Se você virar a moeda errada, a cabeça e a cauda cairão ao acaso, mas com probabilidades diferentes. Saber a diferença de probabilidade pode ser usado para obter uma vantagem neste arremesso de águia. Da mesma forma, com carrapatos, se um pips para cima e um pips para baixo têm probabilidades diferentes, então é um pecado não embolsar essa mesma diferença. E por que diabos as ações da #GM se moveriam aleatoriamente, digamos, se a empresa tivesse lucro por ação nas vendas. Ou o preço do futuro do milho também não é aleatório se ele tiver sido roído por gafanhotos. Todos os mercados não são aleatórios, mas correlacionados com diferentes fatores que já determinam a oferta ou a demanda.
 
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Reshetov:

No que diz respeito aos wavelets, isto é um esquema e tanto. Se tomarmos qualquer função, decompusermos em uma série Fourier e a restaurarmos, ela se enquadra na definição de uma onda em relação ao nível harmônico zero, já que o integral do histograma de função neste nível é 0. Os operadores de wavelet apenas inventam que suas "invenções" supostamente contêm mais informações do que a transformada de Fourier. Os malditos lobistas estão mentindo.

Ao aplicar a análise wavelet ao sinal de entrada, a velocidade de aprendizagem das redes neurais aumentará por ordens de magnitude.


Por que diabos isso iria aumentar por ordens de magnitude? Prefiro mentir cerca de 20 por cento. Mas por ordens de magnitude. Entropia - uma medida da quantidade de informação não pode crescer por ordens de magnitude, apenas porque alguma função é chamada de wavelet, que está na moda entre os otários.
 
getch:
Você tem resultados que mostram que o mercado não é aleatório? Fiz muitas análises diferentes de citações, depois substituí-as aleatoriamente, e a diferença foi mínima. Eu não conheço os métodos para provar a aleatoriedade das séries temporais, nem sei se eles existem. Na verdade, nunca encontrei evidências de que qualquer série temporal na natureza seja aleatória (população de formigas, batimento cardíaco, etc.), nem o contrário.
E quem pode culpá-lo se você pegou citações e, digamos, se desviou aleatoriamente do esquema de Bernoulli, obteve de uma forma ou de outra e não conseguiu ver a diferença entre os dois. Vá e veja um oculista à sua vontade, talvez ele possa ajudar?
 
Não usei o esquema de Bernoulli, comparei-o com uma seqüência pseudo-aleatória obtida a partir da função Random embutida no MathCad. Você pode culpar a função, mas tenho certeza de que não há correlação entre ela e a série cronológica de citações. Vamos ser mais específicos, já que você não precisa da ajuda de um oculista, mostre-me onde estão as diferenças. Já que você está tão confiante, por que não apoiá-lo com provas explícitas?
 
getch:
Não usei o esquema de Bernoulli, comparei-o com uma seqüência pseudo-aleatória obtida a partir da função Random embutida no MathCad. Você pode culpar a função, mas tenho certeza de que não há correlação entre ela e a série cronológica de citações. Vamos ser mais específicos, já que você não precisa da ajuda de um oculista, mostre-me onde estão as diferenças. Já que você está tão confiante, por que não apoiá-lo com provas explícitas?
Se o coeficiente de correlação entre alguma função de tempo e qualquer outra função de tempo estiver próximo de 0, então eles são independentes um do outro. Mas isto não quer dizer que a falta de correlação com um processo aleatório possa ser uma indicação da aleatoriedade da segunda função. Seria surpreendente se um processo aleatório se correlacionasse com algum outro processo aleatório ou não aleatório.

É melhor você ler um livro de matemática à sua vontade. Talvez você encontre aí algumas cartas familiares. Você está batendo em seu peito, como se estivesse pesquisando citações por aleatoriedade. Pensei que você deve ter realmente examinado as distribuições de probabilidade entre aspas, calculado todos os tipos de dispersões e funções derivadas, defendido várias dissertações e publicado vários trabalhos científicos. Mas o resultado é que o getch é um amador comum, que se inscreveu por sua própria incompetência, ou, para simplificar, por manqueira.
 
Não sei do que você tem mais, um complexo de inferioridade ou um complexo de superioridade. Mas as freqüentes manifestações disso em você não me comovem de qualquer forma. Não posso desrespeitar meu interlocutor, tais noções. Agora sobre a casualidade. A primeira coisa que cada pessoa familiarizada com a matemática faz com as citações é aplicar a teoria da probabilidade a elas. Foi feito por muitas pessoas. Os resultados são silenciosos. Basta dizer que estes resultados praticamente não são utilizados em sistemas automatizados por escrito (a declaração é infundada, é claro). Agora imagine que as citações se tornaram aleatórias por algum tempo, será que os sistemas escritos por muitas pessoas produzirão um resultado diferente? Minha opinião infundada é que eles produzirão o mesmo resultado. Para verificar isso, pegue qualquer Expert Advisor e execute-o através de qualquer seqüência pseudo-aleatória. E depois comparar. Tudo isso, é claro, não diz nada. Eu lhe pedi para mostrar a não aleatoriedade da série de citações do tempo, ou você simplesmente não quer perder tempo com tais "bobagens"?
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