Como você consegue um salto qualitativo na análise de mercado? Há uma opção: - página 3

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Se uma estratégia abre e fecha uma única posição em uma vela de um minuto, o testador não mostrará resultados reais. Concordo plenamente com você. Mas se houver uma inversão, ou seja, a posição atual é fechada e uma posição é aberta na outra direção pelo mesmo preço que a anterior. Então, tal ação de uma etapa pode ser estimada pelo testador como sendo próxima da verdade. Se alguém decide fechar sua posição, significa que acredita que o preço irá na direção oposta. Encontrar as condições para as voltas é uma coisa interessante. O que foi apresentado é um sistema de inversão, ou seja, ele está no mercado o tempo todo.
 
Bem, tal sistema de capotagem também pode ser testado de forma suficientemente confiável em dados de 15 minutos. O sistema, se ele quer ser robusto, tem que ser rudimentar a dados minuciosos, e ainda mais a carrapatos aleatórios. Qual é então a história dos carrapatos?
 
Portanto, em ordem. 1. Há 1 minuto, então por que 15 minutos? 2. Quanto maior o prazo, mais informações perdemos sobre o comportamento real do "preço". Em geral, analisei e desenvolvi um algoritmo sobre um histórico de 10 segundos e o que está disponível no Centro de História. Eu não usei o histórico do tick, ele é muito individual para cada corretor. Embora eu possa estar errado.
 
Mathemat, que teste você acha que precisa fazer para fazer uma imagem correta de qualquer sistema. É interessante, realmente, ouvir seu ponto de vista. Vamos ser mais específicos, "tentar não é tortura": eu mesmo quero encontrar um bug no sistema.
 
Eu não quis dizer isso corretamente. O que eu queria dizer era que todos eles deveriam estar disponíveis, mas seria melhor testar o sistema em TFs com menos de 15 minutos (minutos previamente convertidos de acordo com as instruções no arquivo). Então o sistema terá pelo menos alguma aspereza a carrapatos aleatórios, ou seja, estabilidade e alguma confiança nos resultados. Por esta razão, não me parece razoável ter o histórico mais baixo que minutos.

1. Há 1 minuto, então por que os 15 minutos?


Não sei exatamente, mas posso sugerir que se trata apenas de acelerar os cálculos quando os testes em TFs maiores que 1 minuto.
 
Se o sistema não tem indicadores, mas a situação é estimada apenas pelo caráter de mudança de proposta, então não há diferença, em que período de tempo testar. A seqüência de lances irá de qualquer forma coincidir em 99% (1% para recálculo). Francamente falando, eu ainda não entendo porque a grande maioria das pessoas usa indicadores em seus sistemas (que não só atrasam, mas também perdem muitas informações sobre o comportamento dos preços). Agora aplico a teoria da compressão da informação à estimativa do mercado. Tanto a compressão sem perdas como a compressão com perdas. Ela não está presente neste sistema. E em geral seria interessante saber como alguém aborda a estimativa de mercado, que pesquisas são realizadas e seus resultados. Isto é apenas uma gota no oceano de informações de mercado.
 
Não estou entendendo, você está aqui para uma partida de mijo ou para pedir ajuda?
 

Getch, Mathemat: É bom que saibamos escrever, mas não sabemos ler muito bem. Acredite que você não é o primeiro, várias seções deste site estão esperando por você, todas as respostas às suas perguntas estão lá. Boa sorte, e boas tendências.

 
Figar0, obrigado por querer ajudar. Somente você identificou erroneamente tal ajuda como sendo necessária. Sem ofensa, leia o primeiro post com mais atenção. Se houver sugestões reais, ao invés de recomendações para ler melhor e com mais dificuldade, seria muito interessante ouvir. Se, por outro lado, você começar a ver o ancinho que todos estão pisando novamente e criticando os sistemas, apenas sem olhar atentamente para o relatório, então .... é irrelevante.
 
Mathemat:

Bares na história 774050 Simulação de carrapatos 3824199 Qualidade da simulação 25.00%

Sim, a expectativa é de 30 pips, não de pips. Mas a qualidade da modelagem não está próxima de 90%. De que objetividade na avaliação da estratégia podemos falar?

Expectativa = 30,38, não pips. Ou seja, é um pipsing puro com o preço de cerca de 3 pontos sobre a libra esterlina.
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