Como você consegue um salto qualitativo na análise de mercado? Há uma opção:
1. Se tudo funcionar, você pode abrir uma conta lá também :)
2. Se você quiser trabalhar com outro corretor, execute o sistema na demonstração da Alpari e execute ordens onde você quiser.
3. Tente filtrar os carrapatos você mesmo. Opções:
a) deslizamento exponencial em carrapatos com curto período.
b) mediana nos últimos 3 carrapatos (mais é possível, mas provavelmente pior)
c) alguma combinação de a e b (i.e. primeiro b depois a)
Há algum tempo, foi publicado um artigo notável do professor Sinitsyn na revista "Chemistry and Life".
Em particular, ali é considerada a questão sobre a formulação.
Por exemplo, soa muito interessante: "Influência de vibrações eletromagnéticas com comprimento de onda de 3800 a 7400A na malha de cristal de aço 25G2S". É muito científico, quase majestoso.
Na realidade, em linguagem simples, este absurdo significa o seguinte: o efeito da luz da lua sobre os trilhos.
Ou seja, acontece que o sistema produz sinais corretos nas cotações normalizadas de HC, em vez de nas cotações filtradas de DC.
A questão é como obter citações em tempo real que estão mais próximas do Centro de História? A fim de receber sinais baseados neles, mesmo que sejam puramente indicativos, mas ao mesmo tempo a negociação foi realizada com as cotações reais das corretoras.
Nos tempos medievais, se as pessoas pensavam que a Terra estava sobre três elefantes, isso não significa que ela esteja realmente sobre eles. Não vale a pena desenvolver um grande cocho a partir do qual alimentar esses elefantes. Elas simplesmente não existem.
Tente rodar seu sistema com citações da Alpari (rumores de estar perto da NS?).
1. Se tudo funcionar, você pode abrir uma conta lá também :)
2. Se você quiser trabalhar com outro corretor, executar o sistema na demonstração da Alpari e executar ordens onde você quiser.
3. Tente filtrar os carrapatos você mesmo. Opções:
a) média móvel exponencial em carrapatos com um curto período.
b) mediana pelos últimos 3 carrapatos (mais é possível, mas provavelmente pior)
c) alguma combinação de a e b (i.e. b primeiro b e depois a)
"Não cuba no kirsa. Vamos nos envenenar de vez!" (M. Zhvanetsky)
No devido tempo, em uma revista "Química e Vida" foi publicado o notável artigo do professor Sinitsyn.
Em particular, ali é considerada a questão sobre formulação.
Por exemplo, soa maravilhoso: "Influência de vibrações eletromagnéticas de comprimento de onda de 3800 a 7400A em uma grade de cristal de aço 25G2S". Simples, científico, quase majestoso.
Na realidade, em linguagem simples, este absurdo significa o seguinte: o efeito da luz da lua sobre os trilhos.
Legal! ))))) e direto!
Se ao menos eles pudessem pegar o vento do lado de fora da janela ou o ruído das folhas caídas e começar a inventar algoritmos para eles e reclamar da "fofura".
O ceticismo é uma coisa boa. É uma pena que muitas vezes se baseie em uma crença na correção da lógica e do raciocínio de cada um.
Envolver-se em polêmicas é "a última coisa a fazer". Existem certos fatos:
1. Eu não sei quais são as citações no Centro de História.
2. Os desenvolvedores dizem que são citações normalizadas de muitas fontes.
3. Meu sistema não é lucrativo em citações DC no testador.
4. O algoritmo não é o pipsing.
5. A função de otimização no Centro de Histórico muda suavemente a partir dos parâmetros de entrada do usuário.
6. Os resultados do parágrafo anterior, aplicados ao Centro de História, também dão uma mudança suave.
7. Aplicando o sistema, como escrito acima, eu ganho lucro nas corretoras com um drawdown máximo de até 200 pontos.
8. Fiz várias centenas de acordos, e são mais de dois anos.
9. O sistema funciona apenas com um símbolo.
10. Quando troco de pares de moedas (experimentei apenas os pares principais), recebo lucro.
11. Apenas uma posição é sempre aberta + uma ordem pendente, que será acionada somente após o fechamento da posição atual.
Raciocinando a partir destes fatos, eu não desisti imediatamente do sistema, raciocinando "nunca, porque nunca". Quero descobrir onde está o erro, se é que existe um. A probabilidade é de 99,999999%, talvez maior.
Eis a minha opinião.
O ceticismo é uma coisa boa. É uma pena que isso se baseie muitas vezes na confiança na correção da lógica e do raciocínio de cada um.
Não é cepticismo, mas uma verdade dura, e atinge muito duramente.
1. Não sei quais são as citações no Centro de História
2. Os desenvolvedores dizem que são citações normalizadas de muitas fontes.
O que é bom e (conveniente para Consultores Especialistas testados na história), mas na realidade todos esses especialistas perdem
(é um fato conhecido) eles têm até mesmo um nome para eles - "Grails".
Eu acho que é mais importante, se na "história das cotações difíceis" a EA ganhará pelo menos três libras - é provável que esta EA trabalhe em uma conta real.
3. meu sistema não tem lucro com as citações da GC no testador.
4. Algoritmo não é pipsing.
5. A função de otimização no Centro de Histórico muda suavemente a partir dos parâmetros de entrada do usuário.
6. Os resultados do parágrafo anterior aplicado ao Centro de História também proporcionam mudanças suaves.
7. Aplicando o sistema, como descrito acima, obtenho lucro em empresas de corretagem com um drawdown máximo de até 200 pontos.
8. Há várias centenas de acordos, meu período é de mais de dois anos.
9. O sistema funciona apenas com um símbolo.
10. Quando troco de pares de moedas (tentei apenas os básicos) tenho lucro.
11. Sempre abra apenas uma posição + ordem pendente, que só funcionará após o fechamento da posição atual.
Infelizmente você não está sozinho nisto, muitos outros têm problemas semelhantes (a propósito, eu não sou uma exceção).
Com base nas declarações de um dos líderes do Campeonato (na minha opinião, eles devem ser ouvidos) não existem sistemas simples e, além disso, lucrativos.
Com base nestes fatos, eu não desisti imediatamente do sistema, raciocinando "nunca, porque nunca". Quero descobrir onde está o erro, se é que existe um. E há uma chance de 99,999999% disso, talvez maior.
Concordo plenamente.
E as "citações embaraçosas" são apenas um dos problemas que precisam ser resolvidos.
Eu, por exemplo, estou tentando resolver este problema instalando um filtro apropriado.
A propósito, sem ofensa significava - desculpe.
É provável que o especialista seja muito sensível a citações.
Renat, é possível resolver um pouco o mistério do algoritmo de normalização de citações? Não estou pedindo que me dêem as fontes das citações. É que eu ainda não entendo o que é a normalização.
Se esta normalização leva a citações que mostram resultados diferentes nos testes do que aqueles obtidos usando o histórico não normalizado, então para que serve?
Aqui está um exemplo: Em 2 de outubro, houve um pico gigante no ouro à 01:20 da noite (em relógios Hi-Low = 23,5 dígitos!), e até os minutos seguintes é visto como uma única citação sem nenhum movimento. Alpari, de acordo com o feedback de várias pessoas, compensou as perdas causadas por este pico. Aparentemente ele a removeu do real como não comercializável, porém permaneceu na demonstração. Foi-me dito que o mesmo pico foi observado em outras empresas de corretagem. O que considerar como - mercado ou não-mercado? E o que acontece com ela quando é normalizada?
2 getch: qual é a expectativa de sua profissão quando você a testa? Não acho que seja 2-3 pips, mas mesmo que seja menos de 15 pips (para alguns grandes), ainda é um pips, que obviamente será sensível a citações...
A propósito, aqui está o cálculo: 1.000 pips em algumas centenas de ofícios está bem abaixo de 10 pips.
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Com o advento do Centro de História, muitas pessoas estão surgindo e depois otimizando suas estratégias para estas citações. Eu tenho a seguinte situação:
1. Executei minha estratégia sobre a história da HC: Lucro = 1000 pips
2. Tentei minha estratégia no histórico da minha corretora: Lucro = -1000 pontos.
3. Eu o percorro através do histórico da minha corretora realizando negócios ao mesmo tempo que no 1º ponto: Lucro = 800 pontos.
Ou seja, acontece que o sistema exibe sinais nas cotações normalizadas de HC, em vez de nas cotações filtradas de DC.
A questão é como obter as citações em tempo real que estão mais próximas do Centro de História? A fim de receber sinais baseados nestes, mesmo que sejam puramente indicativos, e ao mesmo tempo, negociar com as cotações reais das corretoras.
O problema de vincular dois Expert Advisors, lançados em dois terminais diferentes (um - as cotações reais das corretoras, o outro - cotações indicativas ou normalizadas), é facilmente resolvido.
Mas como obter no segundo terminal citações indicativas ou normalizadas - ainda não decidiram.
Há duas opções:
1. Encontrar uma fonte de citações indicativas e enviá-las para o terminal (vários métodos, como fazer). Eu ainda não encontrei tal fonte.
2. Leve todas as corretoras, que utilizam o MT4. E avaliando as cotações atuais de todas as corretoras, faça a cotação normalizada atual e direcione-a para o 2º terminal.
Penso que a segunda variante é a mais próxima do Centro de História. Mas como fazê-lo sem ir à cabeça - eu ainda não descobri.
Entendo que existe um formato único de cotações recebidas para o terminal MT4 a partir dos servidores das corretoras. Existe uma descrição do mesmo? A fim de implementar corretamente a idéia de obter citações normalizadas em tempo real.
Estou certo de que a possibilidade de todos receberem tais cotações "objetivas" em tempo real - é uma mudança significativa para a escrita de estratégias lucrativas, baseadas na análise do History Center, e não para cotações filtradas individualmente de cada corretora, onde o sistema funciona, desde que o filtro apropriado funcione.
A maneira mais fácil de resolver este problema seria diretamente aos desenvolvedores da MT4, mas como sempre, no final temos que confiar em nós mesmos e em outros como eu, ou seja, em VOCÊ.
Espero não ter feito isso em vão.