Ajuda com Fourier - página 13
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Muito bem!!! Eu menti. Deixe-me em paz.
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Mas eu vou postar uma foto. Eu lhe prometi há um ano e meio.
Fourier não é aplicável em forex.
Fourier não é aplicável em forex.
Não há dúvidas sobre isso!!! Também nem todos os indicadores padrão são aplicáveis.
Sem dúvida!!! Além disso, todos os indicadores padrão não se aplicam.
O que é aplicável?
>> O que é aplicável?
É uma meia brincadeira. Estou aplicando Fourier.
Ajude quem sabe:
Ao decompor uma série utilizando o método de Fourier, ocorrem aberturas significativas no final do período. Como conseguir uma boa aproximação nas extremidades, pelo menos comparável (em termos de RMS) à aproximação dentro do período?
Exemplo - no gravador
Ajude quem sabe:
Ao decompor uma série utilizando o método de Fourier, ocorrem aberturas significativas no final do período. Como conseguir uma boa aproximação nas extremidades, pelo menos comparável (em termos de RMS) à aproximação dentro do período?
Não é surpreendente, já que a 0 e 2 * PI a transformação inversa de Fourier dá o valor da 0ª harmônica, ou seja, a média aritmética de todo o período.
Sim, tenho certeza. É por isso que é chamado de processo aleatório. Caso contrário, deveria ser um processo quase ritualístico, etc.
Sergey, eu respeito sua inteligência e sua mente inquisitiva. Eu sempre leio seus posts com o mais profundo interesse. Seu conhecimento de matemática excede em muito o meu, mas deixe-me ainda discordar razoavelmente de você:
Vermelho é a freqüência em barras para X e o número de batidas em uma determinada freqüência para Y, abaixo está o componente de amplitude (um valor normalizado abstrato). O marcador branco está a uma freqüência de pico de 1500 min (25 horas e 100 barras). A fase é igual a pi.
A profundidade de cálculo é de 11500 barras (tudo o que foi carregado no terminal no momento. Os componentes de alta freqüência foram filtrados. Fotos de diferentes TFs correlacionam-se umas com as outras.
Podemos voltar à questão da aleatoriedade do mercado?