Ajuda com Fourier - página 10

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ANG3110 писал (а):
para (int k=0; k<=N; k++)
{
sum_cos=0,0;
sum_sin=0,0;
para (int i=0; i<T; i++)
{
sum_cos+=(Close[i]-b-a*i)*MathCos(w*k*i);
sum_sin+=(Close[i]-b-a*i)*MathSin(w*k*i);
}
ak[k]=sum_cos*2/T;
bk[k]=sum_sin*2/T;
}
ak[0]=ak[0]/2;
Hmmm estranho...
Então, você está construindo uma série Fourier para o intervalo [T,0]... Mas neste caso, se você reconstruir fx[i] usando coeficientes da série Fourier, você obterá que fx é periódico com o período T! Isto é, fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] é o futuro previsto).

Ou estou entendendo mal alguma coisa!?
 
shobvas писал (а):

Hm estranho...
Então você constrói uma série Fourier para o intervalo [T,0]... Mas neste caso, se você reconstruir fx[i] a partir dos coeficientes de uma série de Fourier, então acontece que fx é periódico com o período T! Isto é, fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] é o futuro previsto).

Ou estou entendendo mal alguma coisa!?

Sim, muito bem, o padrão se repete. O que ficou para trás é puxado para a frente. E a trajetória em termos de amplitude não coincide na maioria dos casos. E o momento das inversões de marcha, pelo contrário, é mais frequentemente o mesmo do que não.
 
ANG3110, você ainda está torturando o pobre Fourier, ele não se propôs a olhar para o futuro, ele não estava interessado nele :) Acredite, eu passei 6 anos no instituto estudando-o. Você já escreveu "O que estava por trás é arrastado para frente", o que por si só nega a teoria da predição. Portanto, afaste-se do esquema típico de trabalhar com freqüências, saia deste impasse, rache seus miolos, procure outra solução.
 
lsv писал (а):
ANG3110, você ainda está torturando o pobre Fourier, ele não se propôs a olhar para o futuro, ele não estava interessado nele :) Acredite, eu passei 6 anos no instituto estudando-o. Você já escreveu "O que estava por trás é arrastado para frente", o que por si só nega a teoria da predição. Portanto, afaste-se do esquema típico de trabalhar com frequências, saia deste impasse, use seu cérebro, procure outra solução.

Você parece ter estudado no instituto, mas ainda não aprendeu como se comportar. Você não notou que pressionar alguém não é a melhor, se não a pior, maneira de lidar com um relacionamento. Além disso, você não sabe onde eu estudei e trabalhei, caso contrário, provavelmente não se teria permitido tamanha tolice.
E se você notar, estou apenas ajudando os interessados a entender como construir tudo a partir de um ponto de vista programático. Olhando através do fio, pareceu-me que você mesmo está apenas "ponderando", mas não fez realmente nada. Ou eu estou errado?
 
ANG3110 писал (а):
Você já esteve na universidade, mas parece não ter aprendido como se comportar. Você não notou que pressionar alguém não é a melhor, se não a pior, maneira de ter um relacionamento. Além disso, você não sabe onde eu estudei e trabalhei, caso contrário, provavelmente não se teria permitido tamanha tolice.
E se você já notou, estou apenas ajudando os interessados a descobrir como construir tudo de um ponto de vista programático. Olhando através do fio, me pareceu que você mesmo está apenas "ponderando", mas não fez realmente nada. Ou eu estou errado?
Desculpe-me! Eu só quero que você saia deste impasse. Você está pensando na direção certa, sim o mercado inteiro pode ser descrito por uma função f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., uma série infinita de pecados. Mas você parou em Fourier, levando-o assim a um beco sem saída. Quero que você procure outras soluções em vez de parar apenas nesta.

Sobre minhas soluções, sim, eu fui um pouco mais longe, mas cheguei ao próximo beco sem saída. Uma vez tentei lhe dar conselhos, ou seja, lhe mostrei a direção que tomei, mas você não a tomou.
 
lsv писал (а):

Desculpe-me! Eu só quero que você saia deste impasse. Você está pensando na direção certa, sim o mercado inteiro pode ser descrito por uma função f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., uma série infinita de pecados. Mas você parou em Fourier, levando-o assim a um beco sem saída. Quero que você procure outras soluções em vez de parar apenas nesta.

Sobre minhas soluções, sim, eu fui um pouco mais longe, mas cheguei ao próximo beco sem saída. Uma vez tentei lhe dar conselhos, ou seja, lhe mostrei a direção que tomei, mas você não a tomou.
Eu não gosto muito do tom moralista de "verdade absoluta" com que você se dirige a mim, porque mais uma vez, você não conhece meu nível de educação e prática, e provavelmente não pode me dar nenhum conselho construtivo, mas tudo bem, esse é o seu problema. A probabilidade de ondas se repetirem no mercado é muito alta, eu verifiquei e não me importo com quem ou o que alguém diz sobre isso. Além disso, eu posso ver variantes de outras soluções possíveis nas quais a precisão da coincidência de "repetições" previstas pode não ser muito relevante. E mais uma coisa - a transformação de Fourier é uma pequena parte do que eu faço e do que eu já fiz. Você pode ver como exemplo este trabalho "no PR+SQ-e", do qual espero que fique claro que um diletante neste campo dificilmente conseguiria fazê-lo.
 
lsv писал (а):
Desculpe-me! Eu só quero que você saia deste impasse. Você está pensando na direção certa, sim o mercado inteiro pode ser descrito por uma função f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., uma série infinita de pecados. Mas você parou em Fourier, levando-o assim a um beco sem saída. Quero que você procure outras soluções em vez de parar apenas nesta.

Sobre minhas soluções, sim, eu fui um pouco mais longe, mas cheguei ao próximo beco sem saída. Uma vez tentei lhe dar conselhos, ou seja, lhe mostrei a direção que tomei, mas você não a tomou.

lsv, compartilhe sua experiência. Seja mais específico. Eu, por exemplo, não nego que se você se torturar com Fourier por um longo tempo, algo vai dar certo. A idéia da série ANG3110 a Fourier de desvio de preço da linha de tendência é bastante interessante.
 
Não, que a série Fourier irá repetir é obviamente errado! Então você não precisa construir uma série Fourier para repetir o passado!
 
lsv писал (а):
Desculpe-me! Eu só quero que você saia deste impasse. Você está pensando na direção certa, sim o mercado inteiro pode ser descrito por uma função f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., uma série infinita de pecados. Mas você parou em Fourier, levando-o assim a um beco sem saída. Quero que você procure outras soluções em vez de parar apenas nesta.

Sobre minhas soluções, sim, eu fui um pouco mais longe, mas cheguei ao próximo beco sem saída. Uma vez tentei lhe dar conselhos, ou seja, lhe mostrei a direção que tomei, mas você não a tomou.

Dê-me uma dica! =)
A propósito, não suspeito que a solução de f(t) ainda inclua eXponentes decadentes =)

Pelo menos me dê uma dica de qual é a direção, porque incomodei o ANG3110 com perguntas, e isso se revelou em vão.
Somente ele e eu perdemos tempo =)
 
shobvas писал (а):
Dê-me uma dica! =)
A propósito, não suspeito que a solução de f(t) ainda inclua eXponentes decadentes =)

Pelo menos me dê uma dica de qual é a direção, pois incomodei o ANG3110 com perguntas e isso acabou sendo em vão.
Só ele e eu perdemos tempo em vão =)

O expoente decadente é a mesma série harmônica, o problema é que esta série é infinita.


Se fizermos a transformação de Fourier, obteremos séries de freqüência a partir de f0, mas para olharmos para o futuro pelo menos um pouco, ou seja, para vermos a direção da tendência, devemos fazer com que a freqüência mínima analisada seja no máximo 2 vezes menor que f0 (fmin<=f0/2). Mas se quisermos usar Fourier para obter fmin, teremos que aumentar a série analisada por um fator de 2, o que contradiz a condição. Conclusão: Fourier não é apropriado aqui. Saída: Encontre outro algoritmo, método, solução.

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