Aconselhamento sobre a não utilização do MetaTrader 4 Strategy Tester - página 2

 
Renat писал (а):
E você faz a pesquisa e publica as discrepâncias - isso seria de interesse para todos. Antes de tudo, seria de nosso interesse. Se você o fizer como artigo para a seção de Artigos, nós o pagaremos (até agora pagamos US$1.720 por uma série de artigos).
Bem ... Eu não aspiro à fama duvidosa de um escritor boffin do gênero "Graal on Forex". Sou um programador, negociante e investidor praticante. O terminal MT4 é muito bom, a linguagem MQL4 não é ruim, o testador de estratégia MT4 é feio. Até que você o entenda, estará cometendo erros sem fim. Até agora, a única maneira correta de avaliar a estratégia é de olho nos gráficos primeiro, e depois em tempo real na demonstração. O testador MT4 dá apenas ilusões. Tudo isso com otimização e visualização é inútil, até que haja uma seqüência normal de dados de saída. Aparentemente, os desenvolvedores vêem o modelo de mercado real de forma muito primitiva.

© Herurg
 
mandor:
Renat:
E você faz a pesquisa e publica as discrepâncias - isso seria de interesse para todos. Em primeiro lugar e acima de tudo, para nós. Se você o fizer como artigo para a seção Artigos, nós o pagaremos (no momento, pagamos US$1.720 por uma série de artigos).
Bem ... Eu não aspiro à fama duvidosa de um escritor boffin do gênero "Graal on Forex". Sou um programador, negociante e investidor praticante. O terminal MT4 é muito bom, a linguagem MQL4 não é ruim, o testador de estratégia MT4 é feio. Até que você o entenda, estará cometendo erros sem fim. Até agora, a única maneira correta de avaliar a estratégia é de olho nos gráficos primeiro, e depois em tempo real na demonstração. O testador MT4 dá apenas ilusões. Tudo isso com otimização e visualização é inútil, até que haja uma seqüência normal de dados de saída. Aparentemente, os desenvolvedores vêem o modelo de mercado real de forma muito primitiva.

© Herurg

Não se preocupe em _provar_ suas palavras aqui mesmo com todas as provas. Caso contrário, a quantidade excessiva de expressões não substanciadas "glória ao escritor bozos", "MT4 é feio", "testador MT4 dá apenas ilusões", "nada" e "Aparentemente, os desenvolvedores têm um modelo muito primitivo" resultará em certas ações de nossa parte.

Esta não é a primeira vez que você permite declarações diretamente insultuosas e sem fundamento. Eu não disse isso em vão:

Tentando brincar com as palavras em um modo de "se eu disse algo errado, você simplesmente me entendeu mal".

você não precisa de desculpas - prove com todos os detalhes e screenshots o que você disse ou faça um pedido de desculpas público.
 
Renat писал (а):

Não se preocupe em _provar_ suas palavras aqui mesmo com todos os seus cálculos. Caso contrário, a quantidade excessiva de expressões não substanciadas de "glória bozo", "MT4 é feio", "MT4 tester dá apenas ilusões", "vazio" e "Aparentemente os desenvolvedores vêem o modelo de forma primitiva demais" resultará em certas ações de nossa parte.

Há links no post 4. Eles provam uma diferença significativa no conjunto de carrapatos por diferentes períodos. Quanto à tradução das estatísticas calculadas para os períodos M15-Daily para o formulário, que não depende do período, eu lhe darei mais tarde. Tenho uma noite escura aqui, é quase de manhã. O que fiz para tornar a MQ tão desagradável que sou considerado meu inimigo pessoal?

© Herburg
 
Não há referências no post 4. E o mais importante - não se trata de referências, mas de provas absolutamente precisas e detalhes completos operados por programadores honestos (e não por fofoqueiros do fórum). Qualquer leitor deste fórum deve facilmente entender, reproduzir e aceitar esta evidência.

Dê-se ao trabalho de fornecer amanhã precisamente uma série de (1) screenshots, absolutamente (2) dados detalhados e (3) código EA completo que mostrará que você está correto. Caso contrário, você será banido permanentemente do site por fazer acusações bobas e sem fundamento.
 
Renat, por favor, não pressione um colega :) Ele está bem em algum lugar. Portanto, precisamos descobrir exatamente onde. Antes do campeonato eu gastei muito tempo testando, incluindo uma demonstração em tempo real. Há coisas desagradáveis que eu não entendo. Meu programa não está fazendo tic-tac, é bastante rude. Parece que ele não deve reagir a coisas pequenas. Mas quando as condições explícitas não são cumpridas, eu não entendo. Além disso, muito freqüentemente há uma abertura fora do bar. Isto é um absurdo para mim porque eu pensava que todos os carrapatos deveriam ser contabilizados no bar. Mas não. Portanto, vamos tentar encontrar a razão. Quanto mais cedo o encontrarmos e consertarmos, mais cedo seu produto será ainda melhor. Você deveria estar mais interessado nisto do que qualquer outra pessoa. Se você quiser, vou tentar restaurar alguns fragmentos com ambigüidades assim que tiver tempo.
Por outro lado, concordo que trabalhar apenas com carrapatos e minutos é uma estrada para o nada. Não sei, talvez eu ainda não entenda algo, mas não quero tentar. E na TF maior que a M1 é muito difícil fazer com que a MTS trabalhe igualmente em todas as TFs. Eu tinha uma concepção tão errada antes. Um exemplo é a utilização de canais paralelos onde devemos inevitavelmente gerenciar o período de canal ao alterar os TFs e os parâmetros de medição da volatilidade. Acho que existem muitos exemplos desse tipo.
 

1159315200 = 27.09.2006 0:00

M1 Tempo

H4 Tempo

M1 Fechar

H4 Fechar

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1159315200

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1159315259

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1159315335

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1159315320

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1.2687

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1159315392

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1159315404

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1.2687

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1159315560

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1159315679

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1159315740

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1159317059

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1159317060

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1159316892

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1159316904

1159317088

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1159316952

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1159316964

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1159317204

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1159317074

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1159317324

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1.2683

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1159317368

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1159317600

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1159318500

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1159317779

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1159319130

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1.2684

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1.2683

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1159320899

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1159321019

1.2683

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1159319639

1159321020

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1159321079

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1.2686

1159319939

1159321139

1.2682

1.2685

1159320119

1159321379

1.2681

1.2686

1159320120

1159321560

1.268

1.2687

 

Aqui está o especialista sobre o qual estes dados são derivados:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          111.mq4 |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
int h;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   h=FileOpen(Symbol()+Period()+".txt",FILE_CSV|FILE_WRITE);
 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   FileClose(h);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
 
  if(CurTime()>=StrToTime("2006.09.27 0:0")){  
     FileWrite(h,CurTime(),Close[0]);
  }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
rebus:
Há alguns mal-entendidos desagradáveis. Meu programa não é um programa de tiquetaque, é bastante grosseiro. Parece que não deve reagir a coisas pequenas. Mas quando as condições explícitas não são cumpridas, eu não entendo isso. Além disso, muito freqüentemente há uma abertura fora do bar. Isto é um absurdo para mim porque eu pensava que todos os carrapatos deveriam ser contabilizados no bar. Mas não. Isto é, vamos tentar encontrar a razão.
Favor publicar o código completo e screenshots dos gráficos com aberturas fora da barra. Muito interessante de se ver.
 
Integer, obrigado pelo código e pela pesquisa. Somente não há uma conclusão clara (interpretação) em seu posto, o que permite que usuários pouco sofisticados tirem conclusões erradas com base em 1-2 pips de valores diferentes. A pessoa comum tirará uma conclusão perfeitamente simples: "Bem, sim - isso mesmo! Você vê - dois números na linha e eles diferem por 1-2 pips! É isso mesmo - é um erro", não é?

Você esqueceu de mencionar que fez uma sobreposição de escala de tempo, o que não é absolutamente correto. O testador está tentando cobrir o período de tempo sendo testado de forma mais ou menos uniforme e o tempo exato é absolutamente irrelevante para ele. Não faz nenhuma diferença se definirmos o horário para 10:00:01 ou 10:00:03, especialmente no horário H4. O principal é simular o movimento de preços com a maior precisão possível, não suas características de tempo por segundo. E você está tomando como base o cronograma exato segundo a segundo e tirando as conclusões erradas.

É pela comparação direta de barras por segundo que se obtém a pequena diferença de 1-2 pips (e ainda mais quando se compara M1 e H4). O que é absolutamente normal e um cálculo bastante preciso. Vou dizer novamente - você deve escrever EAs carregados, não reagir ao ruído!

Também dirigi este Expert Advisor e obtive quase os mesmos resultados. Todos os pontos de verificação (do início ao fim) minutos (M1 e H4) são exatamente os mesmos. E os gráficos são exatamente os mesmos.

 
rebus:
Renat, por favor, não pressione um colega :)
Ele se tornará um colega quando puder provar suas palavras em detalhes e publicamente.