Aconselhamento sobre a não utilização do MetaTrader 4 Strategy Tester - página 3
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Somente suas hesitações são incompreensíveis - agora ele nega, em princípio, a possibilidade de ganhar em forex usando o MTS, então ele começa a vender sua EA, ou se oferece para alugar um servidor ou uma EA. Em geral, tanto quanto sei, ele precisa de um ultraje. Até mesmo os nomes de seus temas estão em estilo publicitário.
Programador, não mais escrevendo MTS, EAs para MetaTrader4, Omega, MetaStock
Acho que ele sabe muito mais sobre programação do que eu (no momento só conheço MQL-IV muito bem, não preciso do resto). Sinto que ele está tentando bater o mercado de frente com algoritmos rigorosos e precisos, e se isso não acontecer - o testador ou o corretor é o culpado. Testador - porque a EA escrita que mostra lucro sobre a história em um modelo não mostra exatamente o mesmo em outro modelo (tipo de modelagem, cronograma, etc.). Corretor - se não houver erros no código, mas é impossível repetir o comportamento exato do Expert Advisor na vida real.
Somente suas hesitações são incompreensíveis - agora ele nega, em princípio, a possibilidade de ganhar em forex usando o MTS, então ele começa a vender sua EA, ou se oferece para alugar um servidor ou uma EA. Em geral, pelo que entendi, ele precisa de um ultraje. Até mesmo os nomes de seus temas estão em estilo publicitário.
Programador, não mais escrevendo MTS, EAs para MetaTrader4, Omega, MetaStock
Parece que ele ainda não completou a primeira rodada de "aprendizagem". Após a terceira, dentro de alguns anos, ele terá uma compreensão mais real. Todos atravessam a fase de entrar no fluxo de cotação bruta, tentando encontrar a "profundidade e a verdade" do mercado nele. Embora a profundidade do mercado esteja pelo menos exatamente na direção oposta.
Michael Psyll. Sobre a energia e a ação dos demônios.
Ars longa, vis longitur est.
Há alguns mal-entendidos desagradáveis. Meu programa não está fazendo tic-tac, é bastante grosseiro. Parece que não deve reagir a coisas pequenas. Mas quando as condições explícitas não são cumpridas, eu não entendo. Além disso, muito freqüentemente há uma abertura fora do bar. Isto é um absurdo para mim porque eu pensava que todos os carrapatos deveriam ser contabilizados no bar. Mas não. Isto é, vamos tentar encontrar a razão.
Você já tem o código. Mas será que a execução de stop-losses depende de códigos de Expert Advisor? Ou talvez eu ainda não saiba de nada?
Exemplo 1:
Explicação: Barra alta 1.2073
Exemplo 2:
Explicação: Barra alta 1.1892
Não posso dar exemplos de aberturas fora dos bares porque verifico esta situação de forma programática. Quanto aos fechamentos, ainda não tenho certeza. Não há muitos deles, mas eles ocorrem. Estão dentro de 2-3 pontos acima ou abaixo de uma barra. Não consigo entender a razão. Talvez você seja capaz de me explicar algo?
Isto é o que diz respeito ao testador. Eu tenho meus próprios problemas com a demonstração em tempo real. Prepararei e lhe enviarei exemplos.
A posição de venda é fechada a preço de pedido. O terminal mostra os preços de licitação. Por isso, seus 2-3 pips se espalham.
Explicação: Barra alta 1.2761. SL 1.2764 acionado na demonstração, mas no testador durante a corrida subseqüente não houve fechamento de posição neste lugar! Ele fechou significativamente mais baixo (o ponto pode ser visto na borda do gráfico no canto inferior esquerdo - onde o limite superior do canal apareceu).
Acontece que havia um preço de 1,2764 no fluxo de preços reais, mas ele não estava presente na simulação. E, é claro, não foi mostrado no bar. Para ser mais exato, naturalmente não apareceu para testes, mas por que não foi mostrado no gráfico real também? O gráfico é real. Não do testador.
> Ainda não está claro sobre os fechamentos. Não há muitos desses fechamentos, mas eles estão lá. Dentro de 2-3 pips acima ou abaixo da ?>bar. Não entendo a razão. Talvez você seja capaz de me explicar algo?
A posição de venda é fechada a preço de pedido. O terminal mostra os preços de licitação. Por isso, seus 2-3 pips se espalham.
Mas nem sempre faz sentido. Vejam meu último exemplo.
> Mas nem sempre faz sentido. Vejam meu último exemplo.
Você simplesmente não entende o conceito de Ask and Bid prices!
No fluxo de preços cotados pelo terminal, há sempre 2 preços Bid e Ask. Normalmente, a diferença entre eles é mencionada nos termos de troca do corretor em um mercado normal. Por exemplo, o corretor diz cerca de 2 ou 3 pips da diferença (spread) entre estes preços. Em um mercado rápido esta diferença pode facilmente alcançar 7 pips no EURUSD.
As ordens de venda podem sempre ser abertas somente ao preço de compra e as ordens de compra ao preço de venda. O preço Ask é mais alto do que o preço Bid.
Assim, o corretor permite abrir ao preço de um tipo e fechar ao preço de outro tipo a fim de retirar dinheiro do cliente para a negociação. A diferença terá que estar no bolso do corretor. Respectivamente, ele abrirá uma posição de Venda ao preço Bid e a fechará ao preço Ask - respectivamente, a diferença Ask-Bid vai para seu bolso (formalmente, ela é deduzida de seu possível lucro). Para Comprar, é o inverso. Ele abre uma COMPRA ao preço Ask e a fecha ao preço Bid. Assim, o Ask-Bid irá novamente para o seu bolso.
Embora, eu apenas simplifiquei figurativamente toda a diferença de Ask-Bid indo para seu bolso a fim de explicar os princípios da formação do preço de compra e venda. Na verdade, nem todo o lucro vai para o seu bolso. Parte dela é tomada pelo próprio mercado Forex, onde seu próprio corretor compra - vende seus negócios, mas com um spread menor, por exemplo, com um spread de 1 ponto. Ou seja, se você jogar com 2 pontos de spread, e o corretor com 1 ponto de spread, então 1 ponto de spread em qualquer caso, formalmente, deve se acomodar no bolso do corretor.
Essa é a explicação. Embora esteja escrito sobre isso em muitas fontes para iniciantes.
Acontece que declarações incorretas são feitas com base no desconhecimento da existência do preço Ask.
> I.e. barra alta = lance máximo, barra baixa = pedido mínimo. Certo? Eu nunca pensei muito sobre isso, >porque não preciso pensar.
> Mas nem sempre faz sentido. Vejam meu último exemplo.
Você simplesmente não entende o conceito de Ask and Bid prices!
No fluxo de preços cotados pelo terminal, há sempre 2 preços Bid e Ask. Normalmente a diferença entre eles é especificada pelo corretor nos termos de troca. Por exemplo, o corretor diz cerca de 2 ou 3 pips da diferença (spread) entre estes preços. Em um mercado rápido esta diferença pode facilmente alcançar 7 pips no EURUSD.
As ordens de venda podem sempre ser abertas somente ao preço de compra e as ordens de compra ao preço de venda. O preço Ask é mais alto do que o preço Bid.
Assim, o corretor permite abrir ao preço de um tipo e fechar ao preço de outro tipo a fim de retirar dinheiro do cliente para a negociação. A diferença terá que estar no bolso do corretor. Respectivamente, ele abrirá uma posição de Venda ao preço Bid e a fechará ao preço Ask - respectivamente, a diferença Ask-Bid vai para seu bolso (formalmente, ela é deduzida de seu possível lucro). Para Comprar, é o inverso. Ele abre uma COMPRA ao preço Ask e a fecha ao preço Bid. Assim, o Ask-Bid irá novamente para o seu bolso.
Embora, eu apenas simplifiquei figurativamente toda a diferença de Ask-Bid indo para seu bolso a fim de explicar os princípios da formação do preço de compra e venda. Na verdade, nem todo o lucro vai para o seu bolso. Parte é tomada pelo próprio mercado Forex, no qual o próprio corretor compra - vende suas transações, mas com um spread menor, por exemplo, com um spread de 1 ponto. Ou seja, se você jogar com 2 pontos de spread, e o corretor com 1 ponto de spread, então 1 ponto de spread em qualquer caso, formalmente, deve se acomodar no bolso do corretor.
Essa é a explicação. Embora esteja escrito aproximadamente em muitas fontes para iniciantes.
Já escrevi que simplesmente não pensei no método de construção de bares. Não havia motivo para pensar sobre isso. O resto, para dizer de forma branda, é óbvio.