Aconselhamento sobre a não utilização do MetaTrader 4 Strategy Tester
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
Interessante. É verdade que os carrapatos são gerados de forma diferente em diferentes períodos de tempo (se houver um histórico de minutos), ou o problema é que o histórico de minutos não cobre todo o período dos períodos de tempo mais altos?
E onde podemos obter a história do tick? Também pode ser usado em MT.
E onde podemos obter a história do tick? Também pode ser usado em MT.
Renat писал (а):
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
Parece-me que o que se entende não é análise no M1, mas teste com seleção do período M1 no testador, e o prazo no qual a análise é realizada é especificado nos indicadores chamados pelo Consultor Especialista.
Renat писал (а):
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias se chocam por causa de desvios de 1-2 pips.
Observe que minhas estratégias personalizadas têm mostrado resultados muito bons nos prazos M15 a H4. Eles tinham alvos em torno de 30 - 200 pips, parada de fuga e parada de perda. Mas depois recebemos reclamações de que não funcionava na conta real. Estas estratégias não podem ser chamadas de "pip-based" por nenhum meio. Após a conversão para uma forma independente de período e testes no período M1, descobriu-se que as estratégias não são lucrativas. Nada pode ser depurado em grandes períodos. O fluxo de tick-flow do testador de estratégia difere muito de período para período e não corresponde de forma alguma à natureza do mercado real. A análise técnica é inútil sob tais condições. Somente o fluxo de cotações que está o mais próximo possível do real pode proporcionar um teste objetivo. E não se trata de pegar 1-2 pips.Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias se chocam por causa de desvios de 1-2 pips.
© Herurg
Integer писал (а):
Interessante. Os carrapatos são realmente gerados de forma diferente em diferentes períodos de tempo (quando há um minuto de história)...?
Escrevemos qualquer estratégia de tick e tentamos testá-la em diferentes prazos. Ele seleciona o modelo "Todos os carrapatos (com base em todos os menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada um)". Pessoalmente, tenho visto que mesmo com um histórico completo de minutos, os resultados são muito diferentes. Veja aqui e aqui. O período H1 mostra resultados exorbitantes. O período M1 é mais real e modesto. A técnica é puramente tic-tac e não depende do período.Interessante. Os carrapatos são realmente gerados de forma diferente em diferentes períodos de tempo (quando há um minuto de história)...?
© Herburg
Renat писал (а):
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
É muito simples, de fato. O modelo deve estar o mais próximo possível da realidade. e melhor ainda, deveria ser a própria história da realidade. e não nos assuste com ruídos... :) A pergunta já foi feita mais de uma vez - por que modelar o que já é conhecido... :)
mandor:
© Herurg.
Inteiro:
Interessante. Os carrapatos são realmente gerados de forma diferente em diferentes prazos (quando há um histórico de um minuto)...?
Escrevemos qualquer estratégia de tick e tentamos testá-la em diferentes períodos de tempo. Ele seleciona o modelo "Todos os carrapatos (com base em todos os menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada um)". Pessoalmente, tenho visto que mesmo com um histórico minucioso, os resultados são muito diferentes. Veja aqui e aqui. O período H1 mostra resultados exorbitantes. O período M1 é mais real e modesto. A técnica é puramente tic-tac e não depende do período.Interessante. Os carrapatos são realmente gerados de forma diferente em diferentes prazos (quando há um histórico de um minuto)...?
© Herurg.
Se o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
Renat писал (а):
Se eu o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
Eu quis dizer apenas que o testador de estratégia dá diferentes conjuntos de carrapatos para diferentes períodos ao usar o modelo "Todos os carrapatos (baseado em todos os menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada um)" e ao ter um histórico completo de minutos para o intervalo testado. Eu não investiguei o quão diferente é este conjunto. Aparentemente é significativamente diferente se as estratégias lucrativas para H1 se tornarem deficitárias no M1, embora os dados do gráfico H1 ainda sejam utilizados com funções de acesso ao grupo de timeseries: iClose(NULL,PERÍODO_H1,.......), iHigh(NULL,PERÍODO_H1,...), iLow(NULL,PERÍODO_H1,...), iOpen(NULL,PERÍODO_H1,...), iTime(NULL,PERÍODO_H1,...). Bem, como explicar este ponto para o líder da nobreza (MQ)?Se eu o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
Não recebi ou escrevi nenhuma estatística especificamente para M1 como ordem. É apenas uma questão da forma como é testada. Um testador no H1 produz um conjunto de carrapatos completamente distante do mercado.
© Herculean
Registr:
É muito simples, de fato. O modelo deve estar o mais próximo possível da realidade. e melhor ainda, deveria ser a própria história da realidade. e não nos assuste com o barulho... :) A pergunta já foi feita mais de uma vez - por que modelar o que já é conhecido... :)
É muito simples, de fato. O modelo deve estar o mais próximo possível da realidade. e melhor ainda, deveria ser a própria história da realidade. e não nos assuste com o barulho... :) A pergunta já foi feita mais de uma vez - por que modelar o que já é conhecido... :)
Boa sorte com o ancinho :) Os testes baseados em minutos funcionam quase perfeitamente. Bem, você ainda não entendeu - é por isso que você está tentando fazer/dizer o que a lógica banal de qualquer comerciante novato sugere e o que eu estou lhe alertando sobre:
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando chegar ao nível de carrapatos e fazendo pips. Como resultado, suas estratégias se chocam por causa de desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído:-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Na verdade, eles têm que ser pisados.
Realizaremos testes pegajosos (em sistemas futuros) - não é difícil, mas não resolverá de forma alguma o problema. Mas aumentará a compreensão (através do mesmo problema de diferenças entre o testador e o real) - o comércio com ruídos pegajosos é instável e não rentável.
A propósito, a análise dos testes preliminares durante o Automated Trading Championship 2006 mostrou que cerca de 60% dos Expert Advisors enviados para nós não foram sequer capazes de seguir algumas regras simples. O que está dentro de seu código é um verdadeiro mistério.
Praticamente _todos_ os EAs escritos (não apenas os do Campeonato) não contêm o bloco "grosseiro/escuro" e é por isso que eles ficam nervosos com qualquer murmúrio. Isso significa que os programadores simplesmente não pensam no "recheio" especial de seus EAs. É muito mais fácil para eles pensar em "carrapatos errados" ao invés de entender a essência de "carrapatos estão sempre errados e eu deveria ganhar com um ruído padrão de 2-3 pips".
mandor:
© Herurg.
Renat:
Se eu o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
Eu quis dizer apenas que o testador de estratégia dá diferentes conjuntos de carrapatos para diferentes períodos ao usar o modelo "Todos os carrapatos (baseado em todos os menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada um)" e ao ter um histórico completo de minutos para o intervalo testado. Eu não investiguei o quão diferente é este conjunto. Aparentemente é significativamente diferente se as estratégias lucrativas para H1 se tornarem deficitárias no M1, embora os dados do gráfico H1 ainda sejam utilizados com funções de acesso ao grupo de timeseries: iClose(NULL,PERÍODO_H1,.......), iHigh(NULL,PERÍODO_H1,...), iLow(NULL,PERÍODO_H1,...), iOpen(NULL,PERÍODO_H1,...), iTime(NULL,PERÍODO_H1,...). Como explicar com mais detalhes um líder da nobreza (MQ)?Se eu o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
© Herurg.
E você faz uma pesquisa e publica as discrepâncias dos resultados - será interessante para todos. E antes de tudo para nós. Se você fizer um artigo para a seção Artigos, nós o pagaremos (pagamos US$1.720 por uma série de artigos até agora).
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De volta ao MetaTrader 3, foi observado que era inútil usar uma estratégia em uma conta real que obteve um lucro quando testada no testador de estratégia. Naqueles dias, a única solução era testar em tempo real. Foi uma pequena ajuda usar a versão M1 do Expert Advisor para o período. No novo terminal MetaTrader 4, os desenvolvedores adicionaram ao testador de estratégia o modelo "Todos os carrapatos (baseado em todos os menores períodos disponíveis com a interpolação fractal de cada um)". Parece: se tivermos um histórico completo de minutos, então para os períodos M5, M15, M30, H1, H4, Diariamente - o mesmo conjunto de carrapatos será sempre formado. Mas não é. Escrevemos qualquer estratégia de tick e tentamos testá-la em períodos diferentes. Se a estratégia tiver uma rentabilidade superior a 1, então quanto maior o período, mais exorbitantes serão os resultados. Além disso, se traduzimos uma estratégia que mostra lucro no, digamos, período H1, em uma variante trabalhando no período M1, a estratégia quase sempre se revela não lucrativa. A conversão em uma variante independente do período na MQL4 é habilitada por funções de acesso ao grupo de séries de tempos: iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime(). O segundo parâmetro destas funções permite acessar explicitamente os valores do gráfico de um determinado período.
Conclusão. Antes de testar, certifique-se de mudar a estratégia para uma forma independente de período, e sempre teste-a no período M1. Ainda mais resultados reais podem ser obtidos através de testes na tabela de carrapatos. Mas a MetaQuotes tenta evitar a introdução de tecnologias de carrapatos em seu terminal. Aparentemente, não se trata da complexidade, mas de sua atratividade e simplicidade. Todos os iniciantes na pesquisa de mercado caem por isso em primeiro lugar. Outra maneira é utilizar testadores de fabricantes terceirizados, que utilizam o histórico de cotações de carrapatos. Somente após o teste de estratégia em tal testador faz sentido traduzir o código de estratégia em MQL4.
© Herurg