Aplicação da análise matemática e da matemática superior - página 12
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Por que ninguém... A completa aleatoriedade do comportamento dos preços (movimento browniano) é apenas uma hipótese sobre o mercado, e não é muito boa nisso. Há níveis significativos, ondas Elliott, etc.
de fato, estas ondas têm propriedades muito mais profundas (e muito mais específicas e definitivas do que se poderia supor),
ou melhor, todos esses níveis e ondas são apenas a parte visível do iceberg, apenas as conseqüências de um processo inerentemente elementar,
para entender o que você não precisa nem mesmo de uma educação matemática especial.
(Eu mesmo não sei muito, mas sei que o processo pode ser descrito algébrica e geometricamente com equações simples.
Mas por uma brincadeira tão peculiar eu tento dar às pessoas algum alimento para reflexão :) )
Não é muito construtivo, a MTS não envolve analistas de gruas, quais são as sugestões?
Sugiro que utilizemos a teoria especial da relatividade, a geometria de Minkowski e a mecânica de Descartes para construir um disco voador. :)
Não é muito construtivo, a MTS não envolve analistas de grupófilos, alguma sugestão?
Sugiro usar a teoria especial da relatividade, a geometria de Minkowski e a mecânica de Descartes para construir um disco voador. :)
O que é barulho para um pipser de longo prazo, é massa louca para um pipser!
Essa é boa. Eu sou da mesma opinião. Muitos analistas tentam se livrar das mudanças de preços de alta freqüência, considerando-as como ruído. É por isso que foram criados muves, que são essencialmente filtros digitais. Sua tarefa é simular o comportamento dos preços em prazos mais longos. Mas todos entendem que o alisamento da curva reduz seu comprimento, reduzindo o número de negócios. Para os comerciantes, as flutuações de preços de alta freqüência são muito importantes para maximizar os lucros. Para mim, quanto maior for a volatilidade, melhor. O que os comerciantes a longo prazo vêem em prazos diários, eu vejo em prazos de minutos ou horas, o que significa que teoricamente o mesmo dinheiro é feito muito mais rápido (este é o objetivo de todos os comerciantes).
É claro que a questão mais importante é como prever o comportamento dos preços de alta freqüência. O comportamento lento dos preços (por exemplo, ao longo de um ano) pode de alguma forma ser correlacionado com os preditores econômicos. Mas como você prevê o comportamento dos preços durante o dia? Devemos primeiro avaliar quão aleatório é o comportamento do preço em pequenos períodos de tempo. Isto determinará a escolha do modelo. Suponha que o comportamento dos preços seja completamente aleatório. Ou seja, a qualquer momento o preço pode subir ou descer com a probabilidade de 50%. O tamanho do degrau é igual a um carrapato. Este é um clássico passeio aleatório. Pode-se fazer dinheiro em um mercado assim? É claro que sim. Mas um matemático precisará de uma lanterna aqui. Negociar em tal mercado é como dirigir em uma estrada de montanha sinuosa à noite: não se pode ver curvas de antemão e prevê-las. Entretanto, quando a estrada vira, após um leve excesso de direção (stop-loss), é possível ajustar a direção do carro para que ele retorne à estrada. Toda a idéia de tal comércio se resume à suposição de que, de tempos em tempos, o preço irá se mover na mesma direção por mais de um período de tempo. Em seguida, nossas perdas nas paradas serão compensadas por ganhos no "caminho reto". A maioria dos índices é inventada precisamente com a suposição de que o comportamento dos preços é completamente aleatório. Para usar minha analogia com a estrada, os índices atuam como uma marcação central na estrada que permite, primeiro, estabelecer o fato de que a estrada gira e, segundo, estimar a distância que a estrada gira em relação à reta.
Agora vamos assumir que o mercado não é totalmente aleatório. Sou um dos que pensam que existe uma certa regularidade no comportamento dos preços. A questão é como utilizar este padrão na previsão de preços. Aqui os modelos matemáticos são muito aplicáveis. As redes neurais, por exemplo, não procuram entender esse padrão nos preços. Eles simplesmente ensinam o consultor especializado a fazer transações lucrativas sob certas circunstâncias que levaram a transações lucrativas no passado. Ou seja, está nublado pela manhã, pegue um guarda-chuva porque a experiência mostra que a probabilidade de chuva é alta. Não importa porque vai chover. Outros métodos matemáticos tentam adequar algum tipo de modelo ao comportamento dos preços. A escolha dos modelos é ampla: cada comerciante tenta traçar uma analogia entre o comportamento do preço e algo mais familiar do trabalho, por exemplo, o comportamento de um multivibrador instável ou de uma difusão de gás. O mercado é uma caixa preta com muitas entradas desconhecidas e uma estrutura interna desconhecida. A única coisa que sabemos sobre o mercado é o comportamento dos preços. É o nosso sinal de saída. A estrutura interna do mercado, como alguns já apontaram aqui, é não linear. Ou seja, os sinais de entrada são distorcidos. Por exemplo, notícias da mesma natureza causam movimentos de preços de tamanhos e caracteres diferentes. Eu trabalho no campo da eletrônica. Portanto, a analogia entre o mercado e um circuito não linear afetado por sinais pseudo-aleatórios (por exemplo, sinais de comunicação) está mais próxima de mim. Há muitos métodos para analisar tais circuitos e seus sinais de saída. Por exemplo, transformada de Fourier, série Volterra, teorema da amostragem, wavelets, etc. Há muitos métodos, e temos pouco tempo para pesquisá-los minuciosamente para o comércio forex. Mas não há nada a fazer. A estrada é percorrida por aqueles que caminham.
Sergey, não há ruído. e a equação não dá nada a ninguém.
E eu não sei o suficiente sobre isso para tentar explicar, e não vejo a utilidade de dizer disparates.
E o que eu posso articular, já disse. Só estou afirmando que é bem possível descobrir, e não vai levar uma vida inteira se você trabalhar regularmente...
Quão geral é a equação? A mais geral? Então y=n/x
Essa é uma das opções. Quais são as outras? Não sei.
Mas se você quiser pensar um pouco, aqui vai um...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
O que é barulho a longo prazo, para o pipser é massa de loucos!
Agora vamos assumir que o mercado não é completamente aleatório. Eu pertenço àqueles que pensam que existe uma certa regularidade no comportamento dos preços. A questão é como utilizar essas regularidades na previsão de preços.
Há muitos métodos, não há tempo suficiente para estudá-los minuciosamente para o comércio forex. Mas não há nada a fazer. Se um anda pelo outro, o caminho é o certo.
O paradoxo é que esta mesma caminhada aleatória 50/50 pode ser descrita matematicamente, e depois se torna completamente previsível. Ou seja, pode-se prever o comportamento futuro de um gráfico criado em Excel usando a função RAND()... Você não acredita nisso? Nem eu. Mas os fatos são teimosos.
Sim, bem... isso é muito tempo.... Estou indo para o trabalho... Festas felizes até janeiro... espero estar de volta aqui novamente...
O paradoxo é que esta caminhada aleatória é 50/50 matematicamente descritível, após o que se torna completamente previsível. ou seja, você pode prever o comportamento posterior de um gráfico criado em Excel usando a função RAND()... Você não acredita nisso? Nem eu. Mas os fatos são teimosos.
o paradoxo é que esta mesma caminhada aleatória 50/50 pode ser descrita matematicamente, após o que se torna completamente previsível. ou seja, pode-se prever o comportamento posterior de um gráfico criado em Excel usando a função RAND()... Você não acredita nisso? Nem eu. Mas os fatos são teimosos.
Eu me junto ao matemático. RAND() realmente gera uma seqüência pseudo-aleatória de números. Tavoroved, se você pode realmente prever uma caminhada aleatória, então você deve se candidatar a um Prêmio Nobel. Se eu atirar uma moeda ao ar, então você está essencialmente alegando que pode prever o resultado de tal experiência com mais de 50% de probabilidade, observando os resultados anteriores. Afirmo que o resultado de tal experiência seria cabeças ou rabos com uma probabilidade de 50% a cada salto mortal. Se você estiver certo, por que você não escreve um número de loteria para adivinhar?
E se você quiser alguma comida para pensar, aqui vai uma...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Você realmente usa isso de alguma forma em forex ou é apenas por diversão?
E se você quiser alguma comida para pensar, aqui vai uma...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Você realmente usa isso de alguma forma em forex ou é apenas por diversão?