Aplicação da análise matemática e da matemática superior - página 8
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Sobre o fluxo de preços. Concordo plenamente com você. Sobre volumes, eu não sei. Os volumes às vezes parecem muito engraçados. Veja EURUSD 2006.11.24 10:30, horário de Moscou. A propósito, quando eu estava estudando o MT4, eu costumava observar como os volumes estavam mudando durante o movimento de preços. E eu estava abrindo se parecesse que havia uma tendência e que os volumes estavam aumentando à medida que o preço estava se movendo na direção da tendência. E parecia ajudar... Por isso é discutível, mas vamos desistir por enquanto pela simplicidade.
O problema é que o volume em estoque e as divisas são coisas completamente diferentes. Geralmente, o volume é um indicador muito valioso quando mostra o volume de uma transação. Mas em forex, o volume é apenas um número de carrapatos, ou seja, mudanças de preço. Nada mais. Provavelmente, o número de carrapatos por barra também pode significar algo, mas, em primeiro lugar, não está claro o que, e, em segundo lugar, não está claro como isto não está claro o que pode ser usado. É por isso que eu acho que, pela simplicidade do quadro, é melhor recusar por enquanto os volumes.
Agora os padrões. Presumo que você queira ver alguma física por trás de tudo isso ? Até agora acredito na multidão e na análise (exatamente, acredito, não posso provar nada, mas parece plausível). O resultado final é este, há uma multidão. E existem métodos de análise geralmente aceitos (e até mesmo impostos à multidão). Todos os gráficos são aproximadamente os mesmos, com a precisão dos ruídos. E eles acreditam nas mesmas coisas. E, portanto, realizam aproximadamente as mesmas ações. Por exemplo, eu não encontrei nada mais absurdo do que Elliott Waves e a análise de figuras. No entanto, faz com que a multidão aja aproximadamente da mesma maneira. Portanto, é verdade para o mercado. É claro que todas as ações não são absolutamente idênticas. As mesmas ondas com números podem ser interpretadas de forma muito diferente. Tudo é mais estrito com os valores indicadores. Mas também há uma certa aleatoriedade neste caso. Portanto, pode ocorrer uma distribuição complexa de acumulações de pedidos no mercado. Agora, se por acaso ou por intenção dos mestres do jogo, o preço entra em uma dessas concentrações, ele desencadeia uma resposta: várias ordens são acionadas, os volumes crescem (a propósito, esta é outra razão pela qual eu considero os volumes importantes) e como resultado, o preço ou acelera ou abranda. O modelo de mercado está se espalhando de distúrbios em um ambiente altamente não-linear e desconhece-se como o ambiente está distribuído. Infelizmente, tal modelo dá pouca ajuda prática. As propriedades do meio são desconhecidas. Além disso, não está muito claro como eles podem ser conhecidos. Só podemos adivinhar onde existem áreas de forte não-linearidade - acúmulos de pedidos. Para este fim, deve-se conhecer a análise clássica, mesmo que pareça ser um lixo absoluto. Para prever as ações da multidão, você precisa conhecer suas crenças. Infelizmente, este modelo não explica nada e nem sequer tenta explicar os desvios temporários, isso é o que me interessa agora. Infelizmente, não tenho nada melhor para oferecer. Você pode sugerir algo mais?
Não a física, mas o mecanismo, a essência do processo. Se for entendido até certo ponto, então ficará claro qual dos modelos físicos conhecidos você pode tentar aplicar.
Também acredito na multidão, e considero isso como o segundo axioma de minha abordagem. Um mercado é um mercado, a interação da oferta e da demanda. Comprar mais barato, vender mais caro - a lei da especulação. É o mesmo em todos os lugares, e o Forex é provavelmente o mais sofisticado de todos os mercados mundiais. E outro fator importante - porque este mercado é global, é muito improvável e difícil de manipular, o que não é incomum na bolsa de valores.
Mas, além da multidão, há também os processos fundamentais na economia mundial. E são elas que determinam em grande parte as taxas de câmbio relativas. O jogo especulativo de preços é apenas uma ondulação na superfície de uma corrente profunda. A diferença no 4º dígito da taxa de câmbio do dólar faz pouco para tocar os exportadores-importadores, mas é suficiente para os especuladores.
Portanto, de modo geral, concordo com você, gostaria de tirar uma conclusão ligeiramente diferente desta. "Para prever as ações da multidão, você precisa conhecer suas crenças" - eu diria desta forma: "Para prever as ações da multidão, é preciso ter um indicador de seu estado". Os termos tradicionais "sobre-comprado/sobre-vendido" refletem apenas os pólos opostos deste estado. No entanto, os indicadores modernos podem não medir isso suficientemente bem.
A propósito, aqui em Forex, meus 20 anos de programação valem quase nada. Quase, porque eu mesmo ainda posso escrever código e não tenho medo de depurar via Print(). É um problema completamente diferente a ser resolvido. Não é a construção lógica de um sistema que resolve uma tarefa bem definida, mas que luta com o desconhecido. Assim, o conhecimento do C/C++, mesmo perfeitamente impecável, pode ajudar a SUBSTITUIR um sistema simples para 3-5 induladores diferentes. ...
Sim, Yrixx, eu também queria lhe perguntar. Parece que você também é um principiante aqui. Você já trabalhou em alguns métodos de decomposição do sistema? Agora eu tento pensar nisso (e faço) como conjuntos de sinais de habilitação e desabilitação. Por exemplo, dois sulcos cruzados. O sinal para um acordo. Mas o estocástico está pairando em algum lugar no meio. Parece ser mais fácil pensar desta maneira. Mas as imagens no Testador de Estratégia às vezes me confundem. Qual é seu problema com isso?
Para a depuração Print() servirá no início. Mas para uma operação mais séria, a saída no arquivo é mais eficiente.
Para entender os índices, é melhor ler suas descrições diretamente no site da MQ https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/.
Você verá por si mesmo que os algoritmos de cálculo são elementares e, ao mesmo tempo, verá o que é comumente conhecido e não reinventará a roda. Economizar tempo é uma coisa útil.
Eu tenho a mesma opinião sobre os sinais. Do ponto de vista lógico, é a formulação mais simples do problema desenvolver aqueles meios técnicos nos quais uma EA deve confiar. Mas mesmo esta simples formulação leva a uma grande complexidade. Componentes diferentes dão sinais diferentes - isto é normal, porque somente componentes diferentes podem aumentar a confiabilidade dos sinais. Entretanto, a hierarquia destes componentes não está predeterminada, portanto, um pequeno desvio da lógica elementar e já não está claro como processar estes sinais.
A propósito, a Phoenix é um bom exemplo. Existem apenas 4 (se a memória me servir corretamente) indicadores e 5 sinais. A lógica é elementar. O acordo é executado se todos os 5 derem luz verde. Portanto, é fácil entender o princípio de seu funcionamento. Mas otimizá-la não é apenas difícil, mas muito difícil. :-)) O autor tem uma metodologia especial para este fim. E esta metodologia leva a parâmetros de dentro para fora para o OsMA. Não é possível obtê-lo em um testador.
Pessoalmente não pensei em lógica complexa e, portanto, não estou me preocupando com a decomposição. Até agora, a tarefa para mim é formar sinais e estimar sua confiabilidade. Então é suficientemente fácil calcular a confiabilidade de seu cruzamento.
Com os modelos, você vê, parece que você também não tem nada praticamente aceitável. E sobre manipulação - provavelmente vou discutir... Não tenho nenhuma dúvida de que o câmbio é parcialmente administrável. É claro que é administrado com muito dinheiro que você e eu provavelmente nunca sonharíamos com. No entanto, este dinheiro é pequeno comparado com os Poderes, que ele joga fora do equilíbrio. Em ambientes não lineares, isto é bem possível. E é improvável que toda esta confusão tenha sido criada apenas para nos dar comida suficiente para nossos cérebros... Por favor, não ria. Porque já fui chamado de teórico da conspiração e outras palavras sujas para tais declarações mais de uma vez :))))))))))
Sobre meus problemas com perus. Infelizmente, é mais uma questão de hábito e experiência. Se fizermos uma analogia com a mecânica quântica, aí também, quando se tem um bom domínio das representações de coordenadas e do momentum, coisas como os índices de incerteza começam a parecer bastante óbvios. O mesmo é verdade aqui. Você pode aprender de cor todas as fórmulas de cálculo de todos os índices. Você pode aprender de cor todos os documentos deste site. Mas até que esteja em seus dedos, você não vai entender nada. Eu entendi Phoenix no sentido de que você está falando (sinais). Não há realmente nada de complicado aí. A parte difícil começa quando você tenta entender como funciona na vida real, onde todos esses índices interligados trabalham juntos. É por isso que quero escrever algo próprio, muito simples, mas algo que poderei ajustar, digamos, durante um mês...
Aqui é a mesma coisa. Você pode aprender de cor as fórmulas de cálculo de todos os índices. Você pode aprender de cor todos os documentos deste site. Mas até que esteja em seus dedos, você não vai entender nada.
Foi por isso que sugeri que o lesse no site. A questão é que para todos os indicadores existem apenas duas ou três idéias, que são reescritas para cada um deles à sua própria maneira. Quando você lê tudo de uma vez, você fica entediado no final. :-)) É justamente quando tudo já está estabelecido em sua cabeça e ambas as idéias e métodos são visíveis. Tudo o que falta fazer é torcê-lo um pouco com as mãos.Entendi a Fénix no sentido de que você está falando (sinais). Não há realmente nada de complicado aí. A parte difícil começa quando se tenta entender como funciona na vida real, onde todos esses índices interligados trabalham juntos... A propósito, você também admite a complexidade da Phoenix, quando fala de afinação. É por isso que agora eu quero escrever algo meu, muito simples, mas algo que eu consiga encaixar, digamos, por um mês...
Os índices não estão interligados de forma alguma. Cada um dará seu sinal independentemente dos outros. O Expert Advisor aguarda a confirmação simultânea de todos os sinais. Mas não está absolutamente claro por que exatamente tais valores de parâmetros funcionam.
Tenho uma idéia que gostaria de implementar eu mesmo, mas não quero desistir do que estou fazendo em prol de algo novo. Se você quiser trabalhar em um esquema simples com suas mãos e, ao mesmo tempo, escrever algo de sua própria autoria, você pode tentar.
O campeonato mais sensacional sashken é construído sobre apenas 2 MAs. Mas tem seu próprio sabor característico. Não é no fato de serem tipos diferentes de МА, mas a travessia МА é usada como um sinal inverso. Isto é, se o entendimento clássico é comprar quando o rápido atravessou o lento para cima, então este sinal é usado lá para vender. Esta é uma variante da implementação da estratégia de contra-tendência. É bastante adequado em um mercado volátil (e a libra é a mais volátil) quando não há tendência. Portanto, para este Expert Advisor existem grandes áreas quando é muito lucrativo. Mas assim que a tendência começar, ela perderá tudo. Isto foi o que aconteceu no Campeonato.
A idéia é selecionar ou construir um indicador do status do mercado que apenas determinaria a fase de tendência de tendência. Este indicador deve servir ainda mais como um interruptor na lógica: interpretar o sinal na direção da tendência e vice versa.
Claro que, para transformar a faixa em um Expert Advisor normal, isto não é suficiente. Precisamos resolver um par de outros problemas. Mas esta é sua principal falha.
Na verdade, não se trata apenas de um estudo de teanálise. A questão do reconhecimento e da separação das fases do mercado é relevante para todos. Tem valor não apenas prático, mas também científico. Portanto, há, entre outras coisas, muito espaço para um estudo real baseado em uma abordagem científica. Se necessário - utilizando qualquer matemática disponível (ao contrário da aritmética primitiva utilizada nos indicadores padrão).
Terei prazer em participar dele, se for de sua vontade :-))
É por isso que agora quero escrever algo meu, muito simples, mas algo que ainda consiga encaixar por um mês, digamos...
Eugenk1, para que a conversa se transforme em um plano prático, sugiro um ponto de partida para a criação de algo mais ou menos simples, sem mecânica quântica, invariantes de calibração e com possibilidade de adaptação nos finais de semana. E a aplicação da econofísica pode ser pensada calmamente e depois de ter feito algo descomplicado e exequível.
Há dois adaptativos МА - Kaufman's in Code Base (graças ao dmitriy) e FRAMA (por Rosh, no fio 'ArrayMinimum() function'). Eles são desenhados muito bem e mais ou menos planos nas bandeiras - exatamente o que eu preciso para ter menos sinais falsos. É claro que há um atraso, mas pode-se tentar lidar com isso da mesma forma que na ZeroLAG MA ("ZeroLAG MA").
Sistema inicial - dois MAs adaptativos com alguns filtros crossover rudimentares. A próxima coisa é esta idéia que li acidentalmente em um artigo popular sobre a teoria das catástrofes: "Após uma catástrofe, o sistema não se lembra de seus parâmetros anteriores".
E agora a testamos em toda a história daquela corretora, cujas citações você tem. Se tudo está bem em toda a história, boa sorte! Se não, tentamos encontrar pontos na história, nos quais o sistema (não o mercado, mas o sistema!) teve uma falha, e ver como os parâmetros do sistema precisam ser alterados (digamos, apenas o filtro) para que o sistema funcione entre as falhas. O critério da catástrofe - qualquer critério razoável, podem ser escolhidos - seja intuitivamente, seja com a mesma economia ou a teoria dos sistemas dinâmicos.
O principal é começar, e então as próprias idéias aparecerão...
Por que somos tão amigáveis com você e Eugene? :-)))
Essa é uma idéia interessante sobre as catástrofes. Se você for capaz de identificar desastres quando eles acontecem, você pode fazer algo substancial a partir deles. Caso contrário, o Expert Advisor não será capaz de se reiniciar. Seria preciso primeiro sobreviver à catástrofe e depois identificá-la de qualquer maneira. O que você acha?
Em geral, a questão é que nosso principal aliado são as estatísticas, ou seja, podemos tirar conclusões com base em eventos freqüentemente recorrentes. E nosso inimigo são os outliers, que são falsamente assumidos como sendo ineficiências lucrativas de mercado. E o uso de espigões pode ser levado muito, muito fundo no Expert Advisor. Ou seja, pegamos 10 consultores especializados que se encaixam neles e damos lucro sobre as histórias, depois os reunimos em um programa e voilá, temos 100 negócios. As estatísticas parecem mais, mas na verdade nada mudou!
Se você tem um filtro de sinal que funciona MUITO raramente, por exemplo 5 vezes por ano, então sua eficácia e validade podem ser facilmente questionadas, mesmo que o número total de negócios exceda mil.
Isso significa que cada símbolo e cada "se" em conselheiro deve ter grandes ESTATÍSTICAS sobre a história para ser válido. É claro que o número total de negócios é importante, mas então devemos ir mais fundo.
Essa é uma idéia interessante sobre desastres. Se alguém ainda é capaz de identificar desastres no momento em que eles ocorrem, então é possível fazer algo substancial com isso. Caso contrário, a EA não será capaz de reconfigurar-se a si mesma. Seria preciso primeiro sobreviver à catástrofe e depois identificá-la de qualquer maneira. O que você acha?
Durante o surgimento, é pouco provável que tenha sucesso. Haverá ainda drawdowns. Outra coisa é que estes drawdowns podem servir por si mesmos como um indicador de uma falha do sistema. Em geral, a catástrofe do sistema provavelmente só deveria ser apanhada com base nos parâmetros do próprio sistema, não nos parâmetros "objetivos" do mercado, porque é uma catástrofe do modelo, não do mercado. (Hehe, não há desastres no mercado, apenas os vemos como desastres - devido à discrepância entre modelos e realidade objetiva...).
Uma vez identificado - não negocie mais e espere um certo tempo para obter as estatísticas do sistema em condições variáveis, e depois otimize o sistema e trabalhe em modo normal, até o próximo sinal de falha de um sistema ...
A propósito, eu não me propus a tarefa de criar um Expert Advisor de reset automático. O principal é a detecção automática de uma catástrofe, e que parâmetros terá após o cataclismo, só Deus decide...
A propósito, eu não me propus a criar uma EA reconfigurável automaticamente. O principal é a detecção automática de catástrofes.
Era isso que eu tinha em mente. Sobre o Conselheiro Especialista - essa é a tarefa de Eugene.
E em geral, esta tarefa tem o mesmo efeito que a que descrevi. Se existem duas estratégias - tendência e contra tendência - então a queda é um sinal para mudar para a outra estratégia. Isso só precisa acontecer na fase de catástrofe do modelo, não na fase de EA. :-)
E podemos usar seus valores passados como valores iniciais de parâmetros para uma nova estratégia e mudá-los (adaptá-los) gradualmente à medida que as estatísticas se acumulam. Mesmo assim, esperar por novos dados pode sempre ser apenas uma armadilha. Já é o suficiente ou não? Sejam quais forem as estatísticas, o mercado pode mudar a qualquer momento. E se essa mudança (catástrofe) for corretamente identificada, haverá algum tempo para que os parâmetros se adaptem.
PS Parece que o tratamento do conhaque de Eugene lhe fez bem. Ou vice versa ? :-)))
Nossas catástrofes diferem significativamente, já que a sua éuma transiçãoobjetiva do mercado para outra fase (de tendência para plano ou vice-versa), enquanto a minha é um colapso do modelo subjetivo como um todo (que se foda tudo - tanto plano como tendência). Acho que o acidente não deve ser tão freqüente quanto o seu - embora a idéia não seja sem mérito... Penso que as primeiras tentativas para construir tais sistemas não devem ser difíceis de implementar, e as catástrofes como tais devem ser raras. E tenho certeza de que algumas dezenas de programadores contratados por uma empresa séria já implementaram isso há muito tempo, hehe...
Sobre o sashken. O que significa seu sinal comercial? Muito simples. O rápido cruzou o lento de baixo para cima. Durante o atraso, a parte de cima do apartamento mudou para uma parte de baixo. Isso significa que é um bom momento para vender. Assim, este sinal inclui implicitamente um parâmetro como um período plano. Como você vê, não é tão simples... No que diz respeito à eficiência comercial, ele também não me convenceu. Eu tinha apenas 3 negócios lucrativos no total. E o último esteve muito tempo em grande desvantagem... Infelizmente, com todo meu respeito por Sasha, temo que sua EA não contenha idéias que fariam sentido desenvolver...
E a questão da separação das fases do mercado... Não sei como é resolvido, mas sei como é chamado. É chamado de Graal... E tudo o que fazemos aqui, de fato, é uma tentativa de resolvê-lo com este ou aquele grau de certeza...