Aplicação da análise matemática e da matemática superior - página 6
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Muito interessante...
Merda... Às vezes, acho que somos tolerados apenas para manter alguma escola de matemática no país. :(
Heh... Essa é a definição desses mesmos limites é a Pedra Filosofal ou Graal do Trader... :) Sobre os muva's, estou apenas dando um exemplo. Apenas acho que o sistema original pode ser muito, muito simples, se ele tiver uma unidade de adaptação acoplada. Mas fazer este bloco é muito, muito difícil. É aqui que a matemática forte é necessária.
Caro gato preto (desculpe, eu não conheço seu patronímico),
Não é tão difícil fazer um sistema automático para adaptar uma EA às condições atuais do mercado. Mas é pouco provável que você tenha sucesso. Quando eu li este seu post
Os testes de Turing não me importam, não estou nada interessado em criar um mecanismo que seja tão burro quanto o otário médio. Minha tarefa é mais modesta. Para escolher algumas características estáveis do mercado, que podem ser usadas para otimizar o sistema com rapidez suficiente. É mais fácil falar do que fazer... Sobre a lógica ternária que eu disse na verdade apenas em relação ao link citado. Gostei muito da idéia de padrões de preços. Não gostei muito dos prazos e de tudo relacionado a eles desde o início do Forex. A propósito, escrevi meu primeiro programa em mql4 sobre este mesmo tema. Assisti a algumas conversas interessantes sobre o assunto na aranha, mas ainda não entendi. Eu ainda não tenho conhecimentos suficientes. Eu gostaria de algo mais simples, campos Yang-Mils, invariância de calibre, supercordas, etc... :))))))))))))
Eu queria aconselhá-lo, como físico para um físico, a utilizar métodos de integração contínua e estatísticas quânticas. Coisas simples o suficiente para se adequar ao seu nível. No entanto, lembrei-me então de outro posto
dmitry, a fênix é muito complicada, eu já olhei para ela. Interessado em algo muito, muito simples. Por exemplo, em muwings ou stochastic. Concordo, o quadro é muito bonito. Você pode ver claramente o que aconteceu no dia 13... Mas seria melhor iniciar tais pesquisas com algo simples.
e percebi que se o conselho de Hendrick não lhe convém devido à complexidade, então provavelmente meu conselho também não lhe convém.
Portanto, em vez de conselhos, quero fazer uma pergunta simples e direta: você vai fazer a auto-adaptação da EA antes da própria EA? Eu entendi dessa forma. Você escreveu muito sobre esta auto-adaptação, mas nada sobre a estratégia que ela deve adaptar.
Parece que você nunca otimizou ou mesmo testou nada. Acho que sim, porque o roteiro que testa a EA na história difere da própria EA por 2-3 dúzias de operadores. E se existe tal roteiro, leva apenas 10 minutos para transformá-lo em um otimizador primitivo. Não precisamos de dll, C ou mesmo C++ para isso. É claro que podemos criar um otimizador mais complexo que utilizará métodos matemáticos em vez da busca mais simples de variantes. Mas será realmente necessário? A fim de confirmar ou refutar sua idéia sobre a suavidade das mudanças nas características do mercado, basta pegar o sistema mais simples de 2 muwings que você já mencionou 10 vezes e otimizá-lo em segmentos de mercado diferentes e não sobrepostos. O método de busca direta é bastante adequado aqui. 2 médias móveis têm apenas 2 parâmetros cujos valores mudam discretamente em uma faixa limitada. Mesmo 1000x1000= apenas 1 milhão de passes. Levará 1-2 horas, se tomarmos um período de 1 mês de história, o que corresponde totalmente ao seu desejo de afinar a EA de acordo com os últimos dados e por um curto período de tempo.
Como uma pessoa com 20 anos de experiência em programação, esta é uma tarefa de um dia, no máximo. Mas talvez depois de terminá-lo, você perca algumas de suas ilusões (o que é bom) e pare de especular sobre como deveria ser, e comece a trabalhar concretamente nesta direção (o que é muito bom).
Porque minhas palavras "você não terá sucesso" apenas significam que não faz sentido falar em abstrato sobre a auto-adaptação do sistema e como ele é complexo, até que você tenha o próprio sistema. Concordo, parece engraçado quando uma pessoa fala sobre como vai gastar seu dinheiro ganho em Forex, se ela nem sabe como fazer uma transação.
PS Se você ainda achar difícil o sistema de 2 muwings, adote um sistema baseado em 1.
Veja, minhas estimativas são as seguintes - a capacidade do sistema de se ajustar à história (vamos denotar isso por A) A ~ exp{P}/N^Alpha. P - número de parâmetros, N - número de acordos, Alpha - algum grau. É claro que o comportamento do lucro f-fi por cada parâmetro é importante aqui, mas de modo geral, por experiência, a fórmula é correta em média. Portanto, a otimização é uma coisa perigosa!
Sou um defensor de conclusões fundamentais complexas + otimização de parâmetros teoricamente justificados.
A Phoenix é complicada pelo fato de ter muitos parâmetros, e eu ainda estou lidando apenas com o otimizador. É com a busca de um sistema protótipo que eu comecei agora. Os sistemas mais simples (2 mouve, MACD, estocástico) infelizmente não conseguiram ser otimizados em absoluto. Ou não otimizam de forma alguma, mesmo por um mês. Ou eles falham ou têm enormes desvantagens. Portanto, nem tudo é tão claro com o sistema em si.
Exatamente! A questão não é sobre o otimizador e não sobre otimização! Uma abordagem normal de um cientista é olhar profundamente para o fenômeno, para entender sua essência, sua natureza. Então, com base nisso, construir um modelo. Tendo um modelo, você pode estudar sua adequação, validade de suas previsões, etc. Se forem suficientes, podem ser implementados na forma de um Expert Advisor, cujos parâmetros têm de ser otimizados.
Existem outras abordagens chamadas "Vou tentar desta forma", mas são o caminho dos amadores. Para aqueles que têm pelo menos "alguma escola de matemática", não é sério. Portanto, proponho não me perder em pensamentos e discutir, se não a natureza e as regularidades do mercado, pelo menos as idéias com base nas quais seu modelo pode ser construído. Ou modelos, se houver algum. E como um axioma, proponho assumir que, além do fluxo de dados de preços, não há mais nada, e todas as informações são incorporadas e exibidas neste fluxo. Proponho abstrair os volumes, porque eles não expressam nada no Forex.
Mais uma coisa. Normalmente, pessoas da nossa idade, assim como pessoas simplesmente cultas, se dirigem a todos, exceto amigos e parentes, como você. Sugiro que esta tradição não seja quebrada.
A propósito, aqui em Forex, meus 20 anos de programação valem quase nada. Quase, porque ainda sou capaz de escrever código sozinho e não tenho medo de depurá-lo via Print(). É um problema completamente diferente a ser resolvido. Não é a construção lógica de um sistema que resolve uma tarefa bem definida, mas que luta com o desconhecido. Portanto, o conhecimento do C/C++, mesmo um conhecimento perfeito, pode ajudar a SUBSTITUIR um sistema simples contendo 3-5 índices diferentes.
Sim, Yrixx, eu também queria lhe perguntar. Parece que você também é um principiante aqui. Você já trabalhou em alguns métodos de decomposição do sistema? Agora eu tento pensar nisso (e faço) como conjuntos de sinais de habilitação e desabilitação. Por exemplo, dois sulcos cruzados. O sinal para um acordo. Mas o estocástico está pairando em algum lugar no meio. Parece ser mais fácil pensar desta maneira. Mas as imagens no Testador de Estratégia às vezes me confundem. O que é isso?
Eles têm o mesmo problema que sistemas com muitos graus de liberdade (parâmetros). Eles "lembram"
de uma série cronológica específica em vez de padrões fundamentais. É por isso que todos reclamam da curta "vida útil" dos sistemas.