Para aqueles que não são programadores, mas têm idéias para criar EAs, "dedicados a comerciantes de idéias e programadores". - página 7

 
Vita писал (а):

Suponha que haja um sistema que produza negócios com uma probabilidade de 70% a 30% de lucro/perda. Não importa nem mesmo se sabemos sobre isso. Suponha que houvesse uma centena de negócios lucrativos em uma fila antes que a próxima decisão fosse tomada. Eu tendo a acreditar que a probabilidade do resultado de um comércio futuro não muda, mas permanece a mesma - 70/30. A probabilidade de resultado é uma propriedade intrínseca da MTS, e enquanto a MTS permanecer inalterada, a probabilidade do resultado do comércio permanece a mesma (enquanto a moeda estiver correta, ela cairá 50/50 enquanto não for dobrada, cortada, etc.). A fim de ajustar lotes "na mosca", tenho que acreditar que a MTS aparece ou desaparece de repente "reservas internas" para aumentar (diminuir) um resultado favorável, apenas com base no desempenho anterior. Ou de repente, após uma série de perdas sucessivas o mercado vai condescender para mim e jogar um par ou três lucros nos meus ombros? O mesmo se aplica à MTS que apresenta o dobro do lucro potencial com igual probabilidade de perdas. Os resultados comerciais anteriores não tiram nada nem acrescentam nada à MTS e, portanto, com igual sucesso, ela gerará lucros duas vezes maiores perdas.

Na minha opinião, as estatísticas são suficientes para nos convencer de que não há nenhuma vantagem estatística óbvia no mercado. Suponho que seja possível negociar com base nas propriedades do mercado.

Concordo plenamente com o fato de que o resultado de um comércio futuro é independente do resultado do anterior, desde que o novo comércio ainda não tenha sido aberto e o anterior já tenha sido fechado.
Não estou de acordo com o texto marcado. Se você puder, explique a lógica da conclusão de que, se você não mudar a MTS, a probabilidade permanece inalterada.
Acredito que isto é verdade no único caso - quando o mercado será moldado por nossas configurações MTS. Em todos os outros casos, não vejo nenhuma base para tal afirmação.
O pior é que o mercado não se importa com nada além da oferta e da demanda e o pior é que não podemos medir este fator em termos reais, Mas fazendo uma previsão podemos realmente prever que tanto dinheiro vai entrar e sair que vai mudar nosso preço - talvez seja mais fácil contratar um xamã porque ele será capaz de nos acertar em seu pandeiro. :)

 

A lógica por trás da idéia de que "enquanto o MTS permanecer o mesmo, a probabilidade de um acordo permanece a mesma" é muito simples. As configurações não têm nada a ver com isso. Tomemos por exemplo um simples MTS que faz uma compra ou venda 50/50 aleatória com paradas iguais em lucros e perdas. Qualquer que seja o resultado desta MTS no passado, a probabilidade de perda de lucro para o próximo comércio desta MTS ainda é de 50/50. Nenhuma quantia de gerenciamento de dinheiro ajudará esta MTS a se tornar lucrativa. E até mudarmos a lógica interna das decisões de compra e venda, até lá, a probabilidade de resultados não mudará.

O mesmo vale para o MTS com lógica sofisticada - a probabilidade de lucro futuro de um negócio depende das propriedades do próprio MTS, e se nada nele for ajustado "on the fly", então não há razão para mudar o tamanho do lote. Por outro lado, pode-se compreender facilmente a psicologia do comerciante: ele ou ela quer diminuir o tamanho do lote em caso de perdas de entrada e aumentá-lo em caso de lucros de entrada. Mas é preciso distinguir entre o desejável e o real. Pessoalmente, encontro em tal comportamento uma confirmação da sabedoria popular: "Essa é a sabedoria que é facilmente absorvida pelos comerciantes que querem ser excessivamente prudentes".


 
Vita писал (а):

A lógica por trás da idéia de que "enquanto o MTS permanecer o mesmo, a probabilidade de um acordo permanece a mesma" é muito simples. As configurações não têm nada a ver com isso. Tomemos por exemplo um simples MTS que faz uma compra ou venda 50/50 aleatória com paradas iguais em lucros e perdas. Qualquer que seja o resultado desta MTS no passado, a probabilidade de perda de lucro para o próximo comércio desta MTS ainda é de 50/50. Nenhuma gestão de dinheiro ajudará esta MTS a se tornar lucrativa. E até que mudemos a lógica interna das decisões de compra e venda, a probabilidade de resultados não mudará.

O mesmo vale para o MTS com lógica sofisticada - a probabilidade de lucro futuro de um negócio depende das propriedades do próprio MTS, e se nada nele for ajustado "on the fly", então não há razão para mudar o tamanho do lote. Por outro lado, pode-se compreender facilmente a psicologia do comerciante: ele ou ela quer diminuir o tamanho do lote em caso de perdas de entrada e aumentá-lo em caso de lucros de entrada. Mas é preciso distinguir entre o desejável e o real. Pessoalmente, encontro em tal comportamento uma confirmação da sabedoria popular: "Essa é a sabedoria que é facilmente absorvida pelos comerciantes que querem ser excessivamente prudentes".


Você está dizendo que o resultado deste comércio com uma entrada aleatória (50/50) é 50/50?
Ou seja, se você não entrar aleatoriamente, então o resultado não será 50/50?

E o que você faz com a propagação?
Veja, nós abrimos em diferentes direções com o mesmo número de pontos nas paradas. Suponha que abrimos à 1.2800 na venda, paramos à 1.2850 e lucro à 1.2750. Onde está o resultado da mesma probabilidade aqui?
53 pontos para o lucro e 47 para o prejuízo, em que devemos anular os 2 spreads?
 
1

Conta: 1 Nome: 1 Moeda: USD 2006 29 de agosto, 20:08
Transações Fechadas:
Bilhete Tempo aberto Tipo Lotes Item Preço S / L T / P Tempo de fechamento Preço Comissão Impostos Swap Lucro
7155016 2006.08.28 09:40 balanço Depósito 100 000.00
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0.00 0.00 -5.05 -449.18
Fechado P/L: -454.23
Comércio Aberto:
Bilhete Tempo aberto Tipo Lotes Item Preço S / L T / P Preço Comissão Impostos Swap Lucro
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7167878 2006.08.28 21:06 compre 0.10 eurcad 1.4210 1.4150 1.4270 1.4193 0.00 0.00 -0.67 -15.32
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7190493 2006.08.29 19:16 compre 0.10 eurjpy 149.29 149.05 149.53 149.41 0.00 0.00 0.00 10.28
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7190537 2006.08.29 19:18 vender 0.10 audusd 0.7604 0.7628 0.7580 0.7618 0.00 0.00 0.00 -28.00
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7190595 2006.08.29 19:22 compre 0.10 gbpjjpy 221.25 220.77 221.73 221.36 0.00 0.00 0.00 6.59
7190616 2006.08.29 19:23 vender 0.10 gbpchf 2.3363 2.3411 2.3315 2.3369 0.00 0.00 0.00 -3.41
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7190699 2006.08.29 19:27 compre 0.10 usdsek 7.2328 7.2028 7.2628 7.2154 0.00 0.00 0.00 -24.12
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7190718 2006.08.29 19:28 vender 0.10 usddkk 5.8402 5.8582 5.8222 5.8324 0.00 0.00 0.00 13.37
7190731 2006.08.29 19:29 compre 0.10 usdzar 7.1450 7.0850 7.2050 7.1450 0.00 0.00 0.00 0.00
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7191566 2006.08.29 20:03 compre 0.10 gbpusd 1.8935 1.8911 1.8959 1.8956 0.00 0.00 0.00 14.70
0.00 0.00 0.23 -45.74
P/L flutuante: -45.51
Ordens de trabalho:
Bilhete Tempo aberto Tipo Lotes Item Preço S / L T / P Preço de mercado
Nenhuma transação
Resumo:
Depósito/Retirada: 100 000.00 Linha de crédito: 0.00
Comércio Fechado P/L: -454.23 P/L flutuante: -45.51 Margem: 2 197.39
Equilíbrio: 99 545.77 Equidade: 99 500.26 Margem Livre: 97 303.01
Detalhes:
Lucro bruto: 144.86 Perda bruta: 599.09 Lucro líquido total: -454.23
Fator de lucro: 0.24 Pagamento esperado: -18.17
Drawdown Absoluto: 454.23 Desembolso Máximo (%): 454.23 (0.45%)
Total de negócios: 25 Posições Curtas (ganharam %): 15 (40.00%) Posições Longas (% ganhadas): 10 (10.00%)
Lucro comercial (% do total): 7 (28.00%) Perdas comerciais (% do total): 18 (72.00%)
A maior comércio lucrativo: 26.69 comércio de perdas: -85.13
Média comércio lucrativo: 20.69 comércio de perdas: -33.28
Máximo ($): 3 (65.18) perdas consecutivas ($): 6 (-204.51)
Maximal lucro consecutivo (contagem): 65.18 (3) perda consecutiva (contagem): -204.51 (6)
Média vitórias consecutivas: 1 perdas consecutivas: 3
Entrada aleatória, parada/tamanho de lucro igual, resultado 1 a 3 até agora, quantidades sem importância agora, apenas + ou -.
 
Daemon:
Você está dizendo que o resultado deste comércio com uma entrada aleatória (50/50) é 50/50%?
Ou seja, se você não entrar ao acaso, então o resultado não será 50/50?

E o que você faz com a propagação?
Olhe, abrimos em diferentes direções com o mesmo número de pontos nas paradas. Suponha que abrimos à 1.2800 na venda, paramos à 1.2850 e lucro à 1.2750. Onde está o resultado da mesma probabilidade aqui?
53 pontos para o lucro e 47 para o prejuízo, 2 se espalham sobre o que amortizar?


Não quero ficar hipnotizado com a aleatoriedade de 25 ofícios. Você realmente acha que seu exemplo pode ser usado para indicar uma proporção de 1 para 3? Você parece querer acreditar nessa proporção. Eu, por outro lado, prefiro exemplos simples e ilustrativos que dissecam o ponto em vez de vaguear por três pinheiros. Deixe-me mostrar a vocês um casal.

Ah, e quanto à propagação, ela não vai a lugar algum. A MTS aleatória está vazando sobre ela. Observe atentamente o teste, que é mais ou menos significativo estatisticamente em comparação com o seu. O primeiro relatório para MTS com paradas equidistantes por pontos (se abrirmos com lances, significa que as paradas são 50 pontos além de pedir e vice-versa). Como você vê, temos aproximadamente o mesmo número de ganhos e perdas. O mercado tem as mesmas etapas - tanto para lucrar como para perder. Aqui temos um resultado de probabilidade igual. Naturalmente, para EURUSD, o comércio de lucro médio é inferior em cerca de 3 pontos a 50, enquanto o comércio de perdas médio é maior em 3 pontos.

Random


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2002.07.24 08:00 - 2006.08.25 00:00 (2001.01.01 - 2006.08.25)
Modelo Todos os carrapatos (com base nos menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada carrapato)
Parâmetros
Bares na história 25530 Carrapatos modelados 3895915 Qualidade de modelagem 45.60%
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido -8980.32 Lucro total 66067.00 Perda total -75047.32
Rentabilidade 0.88 Pagamento previsto -3.18
Desembolso absoluto 9041.44 Máximo de drawdown 9041.44 (90.41%) Drawdown relativo 90.41% (9041.44)
Total de negócios 2824 Posições curtas (% ganho) 1394 (49.07%) Posições longas (% ganho) 1430 (50.70%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 1409 (49.89%) Perdas comerciais (% do total) 1415 (50.11%)
A maior negócio lucrativo 50.60 transação perdida -57.80
Média negócio lucrativo 46.89 perdendo comércio -53.04
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 11 (517.00) Perdas contínuas (perda) 9 (-476.04)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 517.00 (11) Perda contínua (número de perdas) -476.04 (9)
Média prêmios contínuos 2 perda contínua 2



E aqui está o relatório com valores de lucros/perdas iguais. Observe que a média de lucros/perdas se igualou, mas a proporção de negócios lucrativos/perdas mudou. O mercado agora vai mais longe para lucrar com o spread, e mais perto das perdas com o spread. Portanto, as perdas se tornaram mais freqüentes, de modo que esta MTS perderá a propagação da mesma forma que a anterior.

Independentemente dos negócios anteriores, tamanhos de lote e do que você acredita, cada um destes simples MTS gerará lucro/perda no futuro com a mesma probabilidade. Mas brincando com o tamanho de paradas e lotes, misturando-os em pares diferentes, é muito fácil enganar-se a si mesmo para acreditar que tal manipulação xamânica mudará a probabilidade de lucros/perdas futuros.

Relatório de teste de estratégia
Random


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2002.07.24 08:00 - 2006.08.25 00:00 (2001.01.01 - 2006.08.25)
Modelo Todos os carrapatos (com base nos menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada carrapato)
Parâmetros
Bares na história 25530 Carrapatos modelados 3895915 Qualidade de modelagem 45.60%
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido -9337.08 Lucro total 62639.80 Perda total -71976.88
Rentabilidade 0.87 Pagamento previsto -3.46
Desembolso absoluto 9406.24 Máximo de drawdown 9406.24 (94.06%) Drawdown relativo 94.06% (9406.24)
Total de negócios 2695 Posições curtas (% ganho) 1329 (45.75%) Posições longas (% ganho) 1366 (47.44%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 1256 (46.60%) Perdas comerciais (% do total) 1439 (53.40%)
A maior comércio lucrativo 54.32 perdendo negócio -53.84
Média negócio lucrativo 49.87 perdendo comércio -50.02
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 11 (548.32) Perdas contínuas (perda) 11 (-551.92)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 548.32 (11) Perda contínua (número de perdas) -551.92 (11)
Média prêmios contínuos 2 perda contínua 2


Por exemplo, eu uso MTS com uma entrada aleatória para testar o código comercial (não a lógica da tomada de decisão). Se eu obtiver os números mostrados em meus relatórios, isso significa que há uma boa chance de que o código comercial não contenha erros grosseiros. Devo dar crédito ao testador de MT que ele gerencia perfeitamente os testes de MTS simples. Desejo que você faça o mesmo.

 

O que o leva a pensar que os testes pararam depois de 25 ofícios?

O que eu tinha em mãos era o que eu afixei. Lamento não ter uma receita. Vou esperar pelo seu.

 
Daemon:

O que o leva a pensar que os testes pararam depois de 25 ofícios?

O que eu tinha em mãos era o que eu afixei. Lamento não ter uma receita. Vou esperar pelo seu.


É muito gentil da sua parte afixar o que você tinha em mãos. Eu, por outro lado, comentei o que você postou, o que você escreveu e defendi meu ponto de vista, com o qual você discordou. Eu não leio sua mente. Note que eu não assumi nada sobre o destino de seus testes. Entretanto, estou inclinado a acreditar que você não tem nada de sério para confirmar seu ponto de vista.
 

O que você está defendendo? que o resultado que você prometeu deveria ser 50/50? Onde está? Não vejo prova disso, embora eu mesmo o tenha colocado à prova, ele nivelou a proporção de 40 perdedores rentáveis 60 ou 2/3, mas não é 50/50, você não entende? Estou agora sentado com um matemático discutindo este caso para provar SEU ponto de vista. A conclusão é que para 50/50 lidar com entrada aleatória é necessário ter um spread na categoria de 4 dígitos, ou seja, simplesmente colocar, para ter probabilidade próxima de 0,50 com paradas iguais e lucros é necessário que o lado tenha um tamanho de 1000 pontos, você quer dizer? Que MM pode ser discutido em tais posições e quanto tempo você tem que esperar pelo resultado? Favor especificar.
Até onde eu não vi nenhuma prova de que a entrada aleatória pode dar 50/50 e nenhuma prova de que a entrada não aleatória pode dar 50/50, tudo o que temos é conversa.
Com a entrada aleatória é claro, é aleatória. E a entrada não aleatória? :)
Seria interessante discutir este tópico com uma pessoa que possa provar algo com seu próprio exemplo de sucesso, enquanto eu não vou ouvir provas e axiomas do gênero e assim acreditar incondicionalmente. Se você não tiver nenhum sucesso real, seja gentil e prove pelo menos no papel, verificaremos juntos.

 
Daemon:

O que você está defendendo? que o resultado que você prometeu deveria ser 50/50? Onde está? Não vejo prova disso, embora eu mesmo o tenha colocado à prova, ele nivelou a proporção de 40 perdedores rentáveis 60 ou 2/3, mas não é 50/50, você não entende? Estou agora sentado com um matemático discutindo este caso para provar SEU ponto de vista. A conclusão é que para 50/50 lidar com entrada aleatória é necessário ter um spread na categoria de 4 dígitos, ou seja, simplesmente colocar, para ter probabilidade próxima de 0,50 com paradas iguais e lucros é necessário que o lado tenha um tamanho de 1000 pontos, você quer dizer? Que MM pode ser discutido em tais posições e quanto tempo você tem que esperar pelo resultado? Favor especificar.
Até onde eu não vi nenhuma prova de que a entrada aleatória pode dar 50/50 e nenhuma prova de que a entrada não aleatória pode dar 50/50, tudo o que temos é conversa.
Com a entrada aleatória é claro, é aleatória. E a entrada não aleatória? :)
Seria interessante discutir este tópico com uma pessoa que possa provar algo com seu próprio exemplo de sucesso, enquanto eu não vou ouvir provas e axiomas do gênero e assim acreditar incondicionalmente. Se você não tiver nenhum sucesso real, seja gentil e prove pelo menos no papel, verificaremos juntos.


Para provar meu ponto de vista, publiquei os resultados de uma abertura aleatória da EA para comprar ou vender. O spread é facilmente contabilizado e a relação 50/50 não se altera de forma alguma. Meu exemplo mostra claramente em que período, moeda e período de tempo este resultado é obtido. Eu não preciso de nenhuma fé sem garantia. Qualquer pessoa pode verificá-lo. Sua declaração sobre 40/60 continuará sendo um mito que não pode ser verificado para todos os presentes até que você indique onde e sob quais condições você conseguiu tal resultado. Mais uma vez, você pode nos oferecer algo que possa confirmar a hipótese 40/60? Pelo menos testar parâmetros para que a hipótese 40/60 possa ser testada independentemente de suas crenças?

Além disso, posso dizer que em outros intervalos com outras moedas e prazos com número de negócios em torno de mil, obtemos os mesmos resultados 50/50 que eu declarei. 50/50 é uma propriedade do mercado. A qualquer momento a partir de uma posição fixa o mercado atinge pontos equidistantes com igual probabilidade - 50/50. Não há necessidade de remover paradas por 1000 pips. Para verificar a hipótese 50/50, uma eliminação de 1 ponto é suficiente, mas o número de verificações deve ser aumentado para pelo menos 1000. Repita o mesmo para 2 pips. Por 3 pips e assim por diante. O resultado indicará, invariavelmente, 50/50. Como uma saudação ao seu matemático - passo a palavra "estatísticas".

A entrada não aleatória está fora de questão. O mercado não dá uma vantagem estatística para a MTS que mencionei.
 

A diferença é que você está jogando e eu estou trabalhando. Os resultados dos testes no STRATEGY TESTER de EAs similares eu também posso expor, mas porque respeito as pessoas locais e vocês entre outros, estou testando em tempo real. Em algum lugar aqui no fórum eu acho que lhe disse como eu testei um EA em uma nova construção. E ele abriu uma posição, trabalhou em uma parada e mostrou um lucro, a parada de perda não foi modificada, que tipo de prova podemos falar a sério neste testador? No início, tomei seus argumentos com um exemplo do testador como uma piada, mas agora vejo que tudo isso não é tão engraçado de fato. Você quer que alguém analise os negócios de sua EA ou você mesmo quer fazer isso?

Simplificando, a qualidade de sua simulação é de 45%, como mostrado em seu testador, enquanto minha simulação é 100% :) Isso é um argumento?