Para aqueles que não são programadores, mas têm idéias para criar EAs, "dedicados a comerciantes de idéias e programadores". - página 4

Aqui está outro sistema estocástico - O comércio de tartarugas

Assim, pelo segundo sinal, vendemos a 1,2695 na melhor das hipóteses, mas teremos que fechar no próximo sinal estocástico, se você seguir sua estratégia, - mas não o fato de que o preço irá descer. O estocástico é um indicador peculiar. Na minha opinião, ela não pode dizer nada por si só. Basta olhar para a história. Dê um passeio ao longo da tabela. Tudo é suficientemente claro. É especialmente problemático utilizá-lo em tendências significativas. Por exemplo, ele pode dar um bom sinal de venda e então a tendência subirá para que se você não fizer uma parada, você perca seu depósito. Mas não há como o estocástico descer abaixo de 20 para que outro sinal seja acionado. É muito bom combiná-lo com canais paralelos, tais como os canais do Doncian. É muito bom na filtragem de falsificações.

Estamos falando da mesma coisa.
Não estou tentando puxar macarrão dos meus ouvidos para os outros, eu só queria compartilhar minha experiência sobre "adivinhar" a direção comercial, por correlação de intensidade de trabalho e confiabilidade é o trabalho mais ingrato, ao contrário da matemática da administração do dinheiro, que está sempre sob nosso e somente nosso controle, é diferente se ele se encaixa em nosso depoimento, sistema comercial, entradas e saídas, cada um tem sua própria MM.
Citei os artigos porque sou preguiçoso demais para escrevê-los eu mesmo. Se estiverem interessados, deixem-nos olhar através das Tartarugas, são pessoas famosas, ganharam dinheiro sem dúvida, mas entraram no mercado em um avanço, e a entrada no avanço muitas, muitas vezes não cresce na tendência, pois foram capazes de bombear o dinheiro das posições mais perdidas, aqueles que exceto pela direção da busca não conseguiram pensar em mais nada, procuram uma resposta para esta pergunta, talvez economizar dinheiro e meses ou anos de sua vida.

PS: E as perguntas de COMO e POR QUE é desejável fazer a si mesmo.

О5 25.

Bem, OK. Vamos supor que realmente existe "matemática de gestão de dinheiro que está sempre sob nosso e somente nosso controle". Você poderia afirmar sua essência em duas palavras? Qual é o principal critério de administração do dinheiro?

Suponha que um comerciante queira ganhar dinheiro. Ele vê uma história na tela. O que eles fazem a seguir? O que ele deve fazer?

É difícil falar quando o assunto não é aceito, deixe-me dar-lhe essa resposta também...
"Suponha que um comerciante queira ganhar dinheiro..."
Se um comerciante quer ganhar, ele ganha, e se o comerciante não sabe como ganhar dinheiro, ele não é um comerciante, pelo menos ainda não é um comerciante.
Você pode afirmar em duas palavras a essência de um comerciante?

Sobre o tom, eu concordo. Vamos nos acalmar e tentar entender.

Um comerciante é uma pessoa que negocia.
De acordo com meu entendimento, se um comerciante quer ganhar dinheiro, ele deve ter algum tipo de tecnologia comercial.
Pela tecnologia de negociação compreendo um conjunto de características que mostram ao negociante a necessidade de entrar ou sair do mercado.
Tendo a tecnologia, um comerciante (que realmente negocia) está ocupado tentando identificar estas características de uma certa maneira (com olhos ou usando ferramentas indicadoras e Expert Advisors). Acredito que este é um momento decisivo de negociação - um comerciante decide sobre o fato de entrar no mercado por seus próprios critérios.

Se sua tecnologia é tal que dá operações mais lucrativas do que as não lucrativas, então ele pode ganhar dinheiro com esta tecnologia.
Se a tecnologia é ruim e dá muitos negócios perdidos, o comerciante perde.

Quando se fala de probabilidade de lucro, todos significam algo diferente. Por causa disso, muitas vezes há uma confusão terminológica.
Por este termo, quero dizer o valor percentual de transações lucrativas em seu número total (determinado pelos resultados de negociações reais na conta ou por testes).

É claro para mim que este número, seja ele qual for, não pode influenciar o valor da aposta porque não podemos saber de antemão quais operações serão lucrativas e quais não serão. É por isso que o custo das transações deve ser determinado de acordo com a série máxima de perdas obtidas durante os testes ou por resultados comerciais. O tamanho da aposta deve ser tal que resista (com alguma reserva, por exemplo, não diminuindo abaixo de 30% do saldo do depósito) à série máxima de perdas contínuas.

Ao fazer isso, a participação deve ser de tamanho constante (por exemplo, 10-25% do depósito).
Se um comerciante permite fazer um investimento agressivo (permite-se uma grande participação, por exemplo, 70-90%) e entra num período de uma grande série de perdas, o depósito pode não sobreviver.
(Você pode ler sobre reinvestimento agressivo em mais detalhes, com gráficos claros e resultados de testes, na seção 1.2 do meu primeiro artigo
na seção 1.2 de Meu primeiro artigo "graal ")

Não posso concordar que deveria haver operações mais lucrativas do que as lucrativas, não por teimosia, mas pela experiência de conhecer o sistema que deu prejuízos em 7-8 de 10 posições e foi lucrativo ao mesmo tempo.

Outra questão é como determinar se o sistema é lucrativo ou não. A rentabilidade é determinada não em valor percentual, ou em quaisquer outros termos, mas em termos monetários absolutos:
(lucro do período) - (perda do período + custos comerciais fixos e variáveis) = +/- ?
Se o valor resultante for positivo, então o sistema é lucrativo, caso contrário, é deficitário.
Por exemplo, o comércio deu lucro 1000, perdas 500, mas o custo de manutenção foi (terminal - 100, notícias - 200, tráfego via satélite - 400) 700 e como resultado deu uma perda de US$ 200, o que significa que este sistema não é adequado para mim neste momento.

Quanto à relação percentual sempre igual a uma parte do capital, é claro que é difícil argumentar, este é o tipo mais popular de MM entre os gerentes financeiros. Esta abordagem permite melhorar significativamente os resultados levando em conta os lucros. Outros métodos freqüentemente requerem mudanças à medida que a conta cresce, aqui o recálculo é feito automaticamente. Esta abordagem lhe permite melhorar significativamente seus resultados incorporando os lucros obtidos no jogo. Por outro lado, para 7 negócios perdedores consecutivos são necessários 9 negócios rentáveis consecutivos, é bem conhecido e, portanto, este método deve ser usado preferencialmente apenas em sistemas com clara vantagem estatística de negócios rentáveis sobre os perdedores.
Sim, não podemos saber qual negociação não será rentável e qual não é, mas podemos controlar o limite de perdas à taxa atual, por exemplo, negociar 25% da conta de 10.000 foi dobrada para 17.000, nosso limite, digamos, já está em 15.000 e depois tivemos uma perda, a conta caiu para 15.000, reduzimos a taxa de negociação de 25% para 12,5% da conta e negociamos, agora temos uma perda limite de 13.000, por exemplo, mas o limite para aumentar a porcentagem negociada caiu para 17.000, ou seja, até voltarmos ao limite de perda da conta.Se esta série de perdas continuar, negociaremos com uma taxa menor. Aqui está um exemplo muito bom de como você pode controlar os riscos, ou seja, reduzir as perdas sem qualquer idéia da rentabilidade do próximo pedido e eventualmente perder dinheiro mais lentamente do que foi ganho.

Quanto ao link para o Graal, obrigado, tenho Grails suficientes escritos por mim mesmo. Como resultado, testei as demos disponíveis online ou micro lotes também online, pois a experiência me diz que os testadores não cumprirão suas funções em breve, Decidi verificar para que ele conseguisse abrir uma posição de venda, colocar um stop loss e usá-lo para trabalhar e mostrar lucro (stop loss não foi modificado, stop profit não foi) Eu queria colocar uma imagem de tela e descrição em um fio vizinho, mas desisti daquele negócio fatal.

Este raciocínio está errado.
Este esquema aparentemente compreensível é na verdade um erro.

Não vale a pena baixar a aposta com base nas perdas anteriores. Você pode começar a trabalhar, e a aposta é baixa.
É o contrário. Se houver uma série de vitórias, você não deve aumentar a aposta, pois uma série de perdas pode ser incorrida.

Aqui está um exemplo de raciocínio falho:
Quando você atira uma moeda ao ar, há 50% de chance de conseguir uma águia.
Se tivermos uma série de 37 cabeças em fila, podemos presumir justificadamente que (para manter o número total de cabeças e rabos em 50%) deve haver uma série de 37 cabeças ou um número de séries menores que somem até 37.

No entanto, não decorre deste raciocínio que a probabilidade de conseguir uma águia no arremesso mais próximo aumente (ou mude de alguma forma)! Permanece sempre 50%.

Suponhamos que vamos virar 100 vezes.
Uma vez, nós nos invertemos. São cabeças. Qual é a probabilidade de rabos na próxima virada? 50%.
Já jogamos 10 vezes. Mais uma vez todas as cabeças caíram para fora. Qual é a probabilidade de caudas? Os mesmos 50%.
Nós rolamos 99 vezes. Novamente (embora raro, isso pode acontecer) todas as cabeças caíram. Qual é a probabilidade de caudas? Os mesmos 50%.

Então, qual é o objetivo de limitar a avaliação desses eventos (assumindo que o revendedor dá - devolve $1 por um palpite/erro)?
A probabilidade do próximo evento permanece em 50%.

Mudar o valor da estimativa do evento só faz sentido se tivermos um critério pelo qual possamos julgar a mudança na probabilidade de eventos futuros. Por exemplo, se uma moeda bimetálica for atirada, um lado é de cobre (cabeças, por exemplo) e o outro lado (rabos) é de bronze.
Se tal moeda for jogada no ar, então, devido à densidade diferente do metal, a probabilidade de o lado mais pesado cair é maior.
Se a mesma moeda for atirada no vácuo, a probabilidade é novamente de 50%.

O resultado do lançamento de uma moeda bimetálica dependerá do meio ambiente (água ou vácuo). Este é o fator a ser levado em conta quando se aposta em cabeças ou rabos.

Se o processo de probabilidade (para uma moeda bimetal - aproximadamente 50,1% vs. 49,9%) for estimado aumentando ou diminuindo a taxa de contrato com o revendedor, não resultará em nada, pois a probabilidade de virar a moeda não depende do histórico do evento, mas do ambiente.
Novamente, se as apostas forem muito altas, uma série de rabos pode esvaziar a carteira.

O trabalho do comerciante se resume a identificar corretamente o "habitat" do instrumento monetário, e em nenhum caso ele deve ser guiado pelo número de negócios recentemente perdidos.

Esta afirmação nem sempre é óbvia e não imediatamente óbvia. Mas é verdade.

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Para torná-lo completo, você pode acrescentar que é possível criar um Expert Advisor, que, por exemplo, freqüentemente abrirá e fechará posições, e ao mesmo tempo, por exemplo, só compra. Com base nos resultados das negociações, podemos facilmente entender que a onda está descendo ou subindo, e reagir a essas negociações diminuindo ou aumentando as taxas.

Entretanto, este exemplo também não pode ser considerado como um caso que confirma o direito à vida da declaração inicial.
Neste exemplo, o conceito chave é a duração de uma onda que o negociante assume que durará por inércia por um certo período de tempo.
Neste caso, será um critério comercial.

Se o comerciante não cometer um erro na estimativa do comprimento de onda, ele ou ela pode ganhar.

O principal trabalho do comerciante é escolher os critérios certos para fazer uma previsão.

Se cada jogada de uma moeda é baseada em uma chance de 50/50, de que critérios estamos falando?
Que dados você acha que precisa ter para determinar corretamente o "habitat" de um instrumento?
Como você pode estimar a "duração de uma onda", quando ninguém pode dizer exatamente onde está o mercado em um determinado momento?
Se um comerciante não comete erros e ganha lucro, de onde vem o lucro? De outro comerciante que está enganado desta vez? 50/50?

PS: Sou A FAVOR de encontrar este mesmo "critério", mas minha experiência de vida diz apenas uma coisa - o bom critério está sempre no passado :)
E meu raciocínio está correto. Se eu tiver incorrido em um prejuízo, preferiria diminuir meu lucro do que perder mais, porque o código do trader diz "Não é importante qual é seu lucro, é importante qual é seu prejuízo", e há também o ditado dourado "As tendências tendem a continuar mais frequentemente do que mudar de direção", mas as tendências são as mesmas, mas os depósitos são diferentes, portanto ignorar este aspecto da negociação e, além disso, insistir em que você esteja certo é muito suspeito.
Imho :)

Se cada jogada de uma moeda é baseada em uma chance de 50/50, de que critérios estamos falando?

Este processo é estudado matematicamente, em grande parte. Não há critérios além da probabilidade em si, portanto, não se deve apostar neste processo, pois o resultado geral será menos o spread.

Que dados você acha que precisa ter para determinar corretamente o "habitat" do instrumento?

Acredito que é necessário ter dados históricos e assumir algum modelo (ou vários modelos) de comportamento de mercado. Ao analisar os modelos, um ou mais critérios definidores podem ser identificados, indicando o desenvolvimento futuro do mercado.

Como você pode estimar o "comprimento de onda" quando ninguém pode dizer exatamente onde está o mercado em um determinado momento?

Dizer que ninguém provavelmente não é justo. Acho que o número é de 95-99% dos comerciantes. Trata-se de comerciantes cujo nível educacional não lhes permite resolver problemas deste grau de complexidade. Em matemática, no entanto, uma série de problemas constituintes foram resolvidos. Há, por exemplo, análise de correlação e algoritmos de reconhecimento de padrões. Se não soubermos tudo isso, não significa que ninguém mais saiba.

Se um comerciante não se engana e ganha, de onde vem o lucro? De outro comerciante que se enganou desta vez? 50/50?

O mercado é um sistema fechado no sentido de que o dinheiro flui nele como água de uma embarcação para outra. Algumas pessoas ganham tanto quanto outras perdem. Todos os participantes do mercado comercializam uns com os outros. É um mercado.

E meu raciocínio está correto. Se eu começasse a perder, preferiria diminuir meu lucro a perder mais, porque de acordo com o código do trader "Não é importante o que é seu lucro, é importante o que é sua perda", e há também a regra de ouro "As tendências são mais prováveis de continuar do que de mudar de direção", mas as tendências são as mesmas, mas os depósitos são diferentes, portanto ignorar este aspecto da negociação e, além disso, insistir em sua própria correção é muito suspeito. Imho :)

Errado.
O principal erro é que você não pode dizer o que "as perdas começaram". Não é uma bola que, se já começou a rolar por uma colina abaixo, não vai parar até chegar ao fundo. Posso entender que todos nós gostaríamos de saber quando as perdas "começaram". Mas o problema é que quando nós (de repente por alguma razão) decidimos que "as perdas começaram" ou "os lucros começaram", a situação pode ser revertida.
Naturalmente, as perdas devem ser limitadas. Mas não reduzindo o valor da subsequente perda consciente de ordens:)