Para aqueles que não são programadores, mas têm idéias para criar EAs, "dedicados a comerciantes de idéias e programadores". - página 3
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Talvez eu não tenha sido claro, eu chamo de gestão de capital de apostas.
Se você olhar a partir de uma posição aberta-fechada, não há diferença entre os dois, é verdade, mas a probabilidade é sempre de 50%, menos o spread leva eventualmente a estatísticas negativas, mas então por que tanta dificuldade em determinar a entrada, é muito mais fácil abrir ao acaso, o resultado é os mesmos 50%.
Por que muitas pessoas perdem, porque querem muito de uma vez, calculam a direção corretamente, mas calculam as apostas de forma incorreta, como resultado o movimento vai para onde deve ir, mas sem elas, aqui está um exemplo da diferença entre a seleção da direção e a gestão das apostas.
Devo ser burro com a minha programação aqui.
Eu não entendo. Que diferença você vê... Não tem nada a ver com muita coisa ao mesmo tempo...
Se você tem uma tecnologia que dá mais de 50% de bom rendimento (pelo menos pelo valor não inferior ao spread), então você deve abrir e fechar de acordo com esta tecnologia.
Se não, então com abertura aleatória de acordo com as estatísticas o resultado será menos o spread. Em caso de grandes apostas, isso simplesmente acontecerá mais rápido.
Quanto ao tamanho das apostas - existem regras MM bastante significativas.
Trabalho com estocásticos (9,5,3,9) desde o início do ano há 200-400 pips de lucro e no máximo 5 lotes (150 pips).
Se eu jogar com 1 lote como o fixo, então 20-40% está bem!
Eu olho para a história dos estocásticos (9,5,3) desde o início do ano lá todos os meses de 200-400
pontos de lucro, lotes um máximo de 5 seguidos (150 pontos), se eu tiver um depo de 10000, e jogar
um lote fixo de 1, então 20-40%, parece normal!
Não, não o ligamento atual, não o ligamento emergente, mas o que aparece após o ligamento que formou o sinal, no novo ligamento!!!!
Talvez eu não tenha sido claro, eu chamo de gestão de capital de apostas.
Se você olhar a partir de uma posição aberta-fechada, não há diferença entre os dois, é verdade, mas a probabilidade é sempre de 50%, menos o spread leva eventualmente a estatísticas negativas, mas então por que tanta dificuldade em determinar a entrada, é muito mais fácil abrir ao acaso, o resultado é os mesmos 50%.
Por que muitas pessoas perdem, porque querem muito de uma vez, calculam a direção corretamente, mas calculam as apostas de forma incorreta, como resultado o movimento vai para onde deve ir, mas sem elas, aqui está um exemplo da diferença entre a seleção da direção e a gestão das apostas.
Devo ficar completamente burro com minha programação aqui...
Eu não entendo. Que diferença você vê... Não tem nada a ver com muita coisa ao mesmo tempo...
Se você tem uma tecnologia que dá mais de 50% de bom rendimento (pelo menos pelo valor não inferior ao spread), então você deve abrir e fechar de acordo com esta tecnologia.
Se não, então com abertura aleatória de acordo com as estatísticas o resultado será menos o spread. Em caso de grandes apostas, isso simplesmente acontecerá mais rápido.
Quanto ao tamanho das apostas - existem regras MM bastante significativas.
Ryan Jones
The Power of Right Money Management (Trechos do artigo) Um comerciante perdeu $3.000 em um ano comercializando um sistema de contrato. Outro comerciante obteve $25.000 de lucro comercializando o mesmo sistema durante o mesmo ano. Um comerciante ganha $24.000 em um ano, enquanto outro comerciante ganha $79.000 em um ano no mesmo sistema. Qual é a diferença entre estes comerciantes? A administração do dinheiro é o processo matemático de aumentar e diminuir o número de contratos/ações/opções negociadas. O objetivo da administração do dinheiro é aumentar a renda durante períodos comerciais lucrativos e proteger essa renda durante saques (DrawDown) de qualquer sistema ou método comercial. A administração do dinheiro permitiu a Larry Williams transformar US$ 10.000 em US$ 1,1 MIO em um ano de negociação. Se Larry tivesse negociado apenas um contrato por comércio, sua renda teria sido de apenas cerca de 100.000 dólares. Havia dois aspectos principais no comércio de Larry: 1) A estratégia comercial que determinava onde entrar e onde sair do comércio; e 2) O método de aumentar e diminuir o número de contratos negociados em cada comércio em particular. Assim, apenas 9% do lucro total foi alcançado pelos métodos de determinação de entrada e saída, enquanto, 91% do lucro foi alcançado pelo uso de métodos de gerenciamento de dinheiro aplicados a este sistema comercial. Só a gestão de dinheiro aumentou o retorno de Williams para 1.000%! 90%-95% DE TODOS OS COMERCIANTES PERDEM DINHEIRO. Esta é uma estatística conhecida de muitas fontes confiáveis, incluindo minha experiência pessoal. E aqui está outra estatística interessante. 90%-95% dos comerciantes gastam centenas de milhares de horas e milhares de dólares tentando descobrir onde é melhor entrar no mercado e para onde sair. Enquanto que, eles dificilmente pensam no risco a ser exposto em cada negócio, que métodos para diminuir ou aumentar este risco. Acho que estas estatísticas são tão semelhantes por uma razão. Comecei este artigo comparando dois comerciantes comercializando o mesmo sistema. O primeiro trader perdeu $3.000 durante um ano, enquanto o segundo trader ganhou $25.000 usando os mesmos sinais que o primeiro trader. A única diferença nos resultados destes comerciantes é que o segundo comerciante usou técnicas apropriadas de gerenciamento de dinheiro, enquanto o primeiro não o fez. NÃO APENAS GESTÃO DE DINHEIRO, MAS UMA BOA GESTÃO DE DINHEIRO. Antes de aprender a gestão de dinheiro é importante entender que não apenas qualquer gestão de dinheiro deve ser aplicada no comércio, mas a gestão apropriada e correta do dinheiro. Vamos utilizar a seguinte ilustração: Pegue uma moeda e atire-a 100 vezes ao ar. A probabilidade de cabeças ou rabos será próxima de 50/50. Se ganharmos $2 por cabeça e perdermos $1 por rabo, devemos ganhar cerca de $50 até o final de 100 voltas. Esta é uma situação com uma expectativa matemática positiva. A diferença entre ganhar e perder está substancialmente a nosso favor. Digamos que temos 100 dólares para apostar neste jogo. A questão é que porcentagem do nosso dinheiro temos que arriscar cada vez que atiramos uma moeda ao ar? 10%, 25%, 40%, 51%? O que significa se temos US$ 100 e vamos arriscar 10% de nosso capital em cada jogada? Começamos arriscando 10 dólares na primeira jogada. Se a águia subir, ganhamos $20. Nossa próxima negociação, portanto, arriscará $12 (10% do saldo de nossa nova conta de $120). Se caudas, perdemos $12, se cabeças, ganhamos $24, e assim por diante enquanto o jogo continua. Haverá uma diferença dependendo da porcentagem que utilizamos? Em caso afirmativo, o que é isso? Lembre-se, ganhamos duas vezes mais quando jogamos a nosso favor do que perdemos quando jogamos com rabos. Cada vez, a diferença entre ganhar e perder é de 50%. A resposta pode surpreendê-lo. Arriscando 10% do seu dinheiro em 100 rolos ($10 no primeiro rolo) transformamos nossos $100 em $4.700! O Money Management aumenta nosso retorno de 50% para 4.700% de retorno. Com 25% de risco, estamos transformando $100 em $36.000! Aumentando o risco simplesmente em 15% por rolo, aumenta nosso retorno total de 4.700% para 36,100%. À primeira vista, quanto mais investirmos, melhor. Mas, espere. Ao aumentar nosso risco em mais 15%, para 40%, para um total de uma virada, transformamos nossos US$ 100 em US$ 4.700. Desta vez, o aumento do risco resultou em uma queda acentuada nos retornos. E o que acontece se investirmos 51% do nosso dinheiro? Nesse caso, começaremos a perder dinheiro, mesmo que a expectativa matemática positiva esteja a nosso favor. Nossos 100 dólares cairiam para 36 dólares. Uma perda de 64%! Conclusão: Com a administração errada do dinheiro você pode perder dinheiro! Um ponto importante - a administração do dinheiro é uma função puramente matemática. Centenas de anos atrás, sabia-se que 2 x 2 = 4. Hoje esta equação dá a mesma resposta. Da mesma forma, a gestão do dinheiro é previsível, ao contrário das estratégias ou sistemas comerciais. No exemplo da moeda acima, não importa se a cabeça ou a cauda caíram primeiro. Se as cabeças forem jogadas as primeiras 50 vezes e os rabos forem jogados nas 50 vezes seguintes, o resultado seria o mesmo se cabeças e rabos fossem jogados em ordem inversa. Você pode estar cético em relação a estas conclusões, mas asseguro-lhe que elas são verdadeiras.
Bruce Babcock
Teoria do Caos e Realidade do Mercado
Quando um comerciante iniciante começa a ter problemas no comércio, sua primeira reação é pensar que para ter sucesso no mercado ele deve aprender a prever o movimento de preços. Com um mínimo de esforço ele vai descobrir que a análise fundamental é utilizada para previsões de longo prazo e análise técnica para previsões de curto prazo. Se nosso trader em início de carreira examinar o histórico de preços do mercado em que ele trabalha, ele vai encontrar o que parece ser padrões repetitivos. Os mercados sobem e descem em longas ondas cíclicas ao longo de um longo período de tempo. Se ele olhar com cuidado, pode detectar certos padrões de curto prazo no gráfico, que se repetem uma e outra vez. Uma vez que ele descobre o mundo dos indicadores matemáticos, ele descobrirá que certas combinações de indicadores e padrões tendem a se repetir - muitas vezes perto de grandes picos e canais.
Ao descobrir estes padrões repetitivos de diferentes tipos, ele calculará rapidamente as quantidades insanas de lucro que são possíveis se a pessoa tomar a ação certa no momento certo.
Não é de surpreender que nosso novato entusiasta chegue à conclusão de que o mercado é algo que se repete vez após vez de diferentes maneiras. E se ele ou ela puder aprender os padrões e ciclos, grandes lucros fluirão para o seu bolso. Talvez, os mercados estejam organizados de tal forma que se repitam repetidamente em alguma forma criptografada. E se nosso comerciante conseguir decifrar esta cifra secreta, não só serão possíveis enormes lucros, mas também ele ou ela será capaz de evitar perdas de todo.
Nosso comerciante começa a perseguir este objetivo utilizando a literatura disponível. Talvez o correio lhe traga uma oferta de sistemas especiais de comércio que derivam de alguns padrões conhecidos por um círculo restrito de especialistas qualificados. Como tais sistemas são freqüentemente avaliados em milhares de dólares, nosso negociador pode assumir que eles realmente devem estar trabalhando em ferramentas comerciais. Brochuras sobre estes sistemas contêm frequentemente histórias sobre comerciantes lendários ou, inversamente, comerciantes reclusos que descobriram o segredo do mercado e fizeram milhões com ele. Através de vários meios, o vendedor obteve estes segredos e agora está disposto a compartilhá-los apenas com alguns poucos comerciantes sortudos - para uma certa recompensa de sua parte. Tais histórias reforçam a crença de que alguns comerciantes que estão ganhando muito dinheiro alcançaram este sucesso porque descobriram algo sobre o mercado que só um super-profissional pode saber.
Entretanto, apesar da grande quantidade de tais métodos de previsão em livros, sistemas comerciais e software, em qualquer ano, cerca de 75% dos comerciantes perdem dinheiro. Se você tomar um período de observação mais longo, cerca de 95% dos comerciantes perdem dinheiro.
>> Se ganharmos $2 cada vez que a cabeça rolar e perdermos $1 cada vez que a cauda rolar, devemos ganhar...
Isto faz lembrar uma temperatura média hospitalar de 36,6 graus.
Alguém está pegando fogo aos 40 anos e alguém já esfriou:).
Se alguém está com 40 anos, isso significa apenas que está com 40,
e embora a aritmética formal dê um bom relatório para o médico-chefe, as coisas estão longe de ser cor-de-rosa neste hospital.
Não se deixe enganar.
Não há necessidade de olhar para a boca dos faladores que torcem os fatos, não há necessidade de espalhar seus ouvidos para serem enganados.
A frase chave na passagem é "Se vamos ganhar". Mas não diz COMO, por COMO PRINCÍPIO para distinguir um comércio lucrativo (ainda não realizado, nem sequer iniciado, mas já estimado como promissor) de um comércio perdido. O autor escreve este seu "Se" como se não houvesse matemática, mas apenas aquela parte dele, que lhe é conveniente.
Mais vale dizer que se atrás do canto direito da casa há 1000, e atrás do canto esquerdo há um ladrão, que pega 500, então pode-se andar de um canto a outro e "ganhar" seu milhão.
Comerciantes crédulos podem correr ao redor da esquina.
Mas na vida real, não há milhares de pessoas na esquina de uma verdadeira ruela escura.
E a carteira será limpa num abrir e fechar de olhos :)
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No comércio real, o valor do pedido deve ser determinado com base em informações estatisticamente acumuladas sobre a relação entre as operações lucrativas e as operações deficitárias, utilizando uma certa estratégia, e deve ser tal que resista a uma série máxima (teoricamente calculada durante os testes) de perdas contínuas.
>> Se ganharmos $2 cada vez que a cabeça rolar e perdermos $1 cada vez que a cauda rolar, devemos ganhar...
Isto faz lembrar uma temperatura média hospitalar de 36,6 graus.
Alguns estão queimando aos 40 anos e outros já esfriaram um pouco:)
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No comércio real, o valor do pedido deve ser determinado com base em informações estatisticamente acumuladas sobre a relação entre as operações lucrativas e as que geram perdas quando se utiliza uma determinada estratégia, e deve ser tal que possa suportar uma série máxima (teoricamente calculada durante os testes) de perdas contínuas.