Reduza ao mínimo os drawdowns! Alguma idéia? - página 5

 
Itum:

Nefedov Kirill | 6 Abr 2010 at 21:25 RU
Parâmetros AbsoluteDrawdown, MaxDrawdown, MaxDrawdownPercent, RelDrawdownPercent, RelDrawdown são calculados incorretamente, eles não coincidem com o relatório de teste build 226
Faça uma melhor matemática.
 
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Nefedov Kirill | 6 Abr 2010 at 21:25 RU
Parâmetros AbsoluteDrawdown, MaxDrawdown, MaxDrawdownPercent, RelDrawdownPercent são contados incorretamente, eles não coincidem com o relatório do tester build 226
Por que você precisa determiná-lo você mesmo? Você não confia nisso?)
 

O saque de fundos é melhor calculado independentemente, porque se a posição estiver no mais e este mais for maior que o menos para todo o tempo (modulo), e a posição não fechar no mais, mas retornar ao original e fechado sem perda, então o saque máximo será este, na verdade uma transação positiva.

O ideal seria separar o saque positivo do saque negativo.

 
-Aleks-:

O saque de fundos é melhor calculado independentemente, porque se a posição estiver no mais e este mais for maior que o menos para todo o tempo (modulo), e a posição não fechar no mais, mas retornar ao original e fechado sem perda, então o saque máximo será este, na verdade uma transação positiva.

O ideal seria separar o saque positivo do saque negativo.

Mas por quê?

Por que não de uma forma simples?

Fora do mercado - equilíbrio, o drawdown é zero.

Quando no mercado - o drawdown, e apenas negativo, porque há um drawdown chamado de stop-out e é este valor de drawdown que é fatalmente crítico.

Nós corremos no testador em lote mínimo e procuramos o máximo drawdown, que é igual à perda máxima (novamente, em lote mínimo, e pode haver um lote muito). Este valor da perda é uma característica do TS com o nome "drawdown". Quanto mais longo o período de tempo, quanto mais posições forem abertas, melhor. Isto resulta em uma nuance interessante.

Suponha que comecemos com 1000 libras, obtenhamos lucro com um pequeno drawdown e com um saldo de 2000 libras de ganho de 1001 libras. Parece que o drawdown é de 50%. Mas, não, errado. Temos um naufrágio - apenas por sorte que o saque de 1001 libras não ocorreu com um saldo de 1000 libras. O sorteio que encontramos sobre a história pode ocorrer a qualquer momento no real.

Não satisfeito - detalhamos as razões e tentamos comprá-lo - este é o assunto do ramo. E, inicialmente, precisamos definir o significado da palavra "drawdown" e não inventá-la, pois há um drawdown pendurado sobre todos chamados "stopout".

PS. Todas estas considerações são corretas se acreditamos que o que temos no testador será o mesmo no futuro, mas este é o principal problema. é por isso que os sinais, PAMMs e contas reais são perdidos. E somente aquele, que tem prova, que o saque, obtido no testador, será o mesmo no comércio real, negocia de forma lucrativa.

 

Osaque absoluto é uma queda de fundos em relação ao valor inicial. Por exemplo, se você tiver depositado 10 000$, então qualquer diminuição de fundos abaixo deste nível será considerada como um saque absoluto. Se os fundos estiverem sempre acima de 10 000$, então o saque absoluto será igual a zero.


Osaque relativo é a diminuição dos fundos em relação ao valor máximo. Geralmente é calculado como uma porcentagem. Por exemplo, você depositou sua conta por $10.000 e perdeu $2.000 no prazo de um mês. Neste caso, o saque relativo é de 20% (2 000$ a partir de 10 000$). Se você financiou sua conta com 20 000$ e perdeu 2 000$ durante o mês, o saque relativo será de 10% (2 000$ de 20 000$).

 

Sobre como é calculado o drawdown:

Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
O que significam os números no relatório de teste do especialista Introdução. Qualquer Consultor Especialista pode ser testado em dados históricos. Uma vez que o Expert Advisor tenha sido testado, a guia 'Report' exibirá os resultados dos testes generalizados do Expert Advisor e alguns números-chave. Os relatórios permitem comparar rapidamente o desempenho de diferentes EAs, assim como o desempenho do mesmo Expert Advisor com parâmetros de entrada diferentes. Este artigo o ajudará a aprender a ler tais relatórios e a interpretar seus resultados corretamente. Exemplo de um relatório de resultados de teste. Como exemplo, vamos considerar o seguinte relatório de resultados de testes: Barras em teste, o número de barras na história, mostra a profundidade da história sobre a qual a modelagem foi realizada. Os carrapatos modelados, o número de carrapatos modelados, mostra o tamanho da seqüência modelada. Cada entrada de uma seqüência representa uma condição de barra (OHLCV) em um determinado momento. Dependendo do cronograma, método de modelagem e disponibilidade de dados históricos.
Artigos | 2005.12.21 10:43 | MetaQuotes Software Corp. | Tester | MetaTrader 4


 
СанСаныч Фоменко:

Qual é o objetivo?

Por que isso não pode ser feito de uma maneira simples?

Fora do mercado - equilíbrio, o drawdown é zero

Quando no mercado - o drawdown, e apenas negativo, como há um drawdown chamado de stopout e é este valor de drawdown que é fatalmente crítico.

Nós corremos no testador em lote mínimo e procuramos o máximo drawdown, que é igual à perda máxima (novamente, em lote mínimo, e pode haver um lote muito). Este valor da perda é uma característica do TS com o nome "drawdown". Quanto mais longo o período de tempo, quanto mais posições forem abertas, melhor. Isto resulta em uma nuance interessante.

Suponha que comecemos com 1000 libras, obtenhamos lucro com um pequeno drawdown e com um saldo de 2000 libras de ganho de 1001 libras. Parece que o drawdown é de 50%. Mas, não, errado. Temos um naufrágio - apenas por sorte que o saque de 1001 libras não ocorreu com um saldo de 1000 libras. O sorteio que encontramos sobre a história pode ocorrer a qualquer momento no real.

Não satisfeito - detalhamos as razões e tentamos comprá-lo - este é o assunto do ramo. E, inicialmente, precisamos definir o significado da palavra "drawdown" e não inventá-la, pois há um drawdown pendurado sobre todos chamados "stopout".

PS. Todas estas considerações são corretas se acreditamos que o que temos no testador será o mesmo no futuro, mas este é o principal problema. é por isso que os sinais, PAMMs e contas reais são perdidos. E somente aquele, que tem prova, que o saque, obtido no testador, será o mesmo no comércio real, negocia de forma lucrativa.

Comentário muito interessante) E como você compra o drawdown e trabalha com drawdowns?
 
Dmitriy Ermolaev:
Comentário muito interessante) E como você compra o drawdown e trabalha com perdas?

Com alce? Nem pensar.

O comércio está em tendência, por isso estou trabalhando em entradas/saídas de/para o mercado. Eu obtenho as características do TS no testador no lote mínimo constante. Muitos lotes podem estar abertos ao mesmo tempo. As principais informações sobre os resultados dos testes para mim são o fator de lucro e a perda máxima atual que é calculada em pips. Faço esforços para que estes números não mudem no futuro, o TS deve ser estável (robusto). Eu coloco paradas após a perda máxima. Se eu perdi uma parada, isso significa que o TS não está funcionando. No dia 7 de outubro eu tive uma perda para o TS, que foi um ano na conta real e um testador em três anos. Agora estou reformulando o TS, ou seja, não há perdas no comércio normal.

Esse sou eu, mas há um TS que tem paradas como uma ferramenta de trabalho. Portanto, eu tenho uma das opções possíveis.

 
СанСаныч Фоменко:

Por quê?

No terminal, os drawdowns dos dois tipos são combinados em um drawdown total, o que em alguns TS leva a uma distorção significativa dos resultados, e não permite tirar conclusões preliminares corretas sobre a interação entre o preço e o TS.

SanSanych Fomenko:

Por que isso não pode ser feito de uma maneira simples.

Fora do mercado - saldo, o drawdown é igual a zero

Quando no mercado - o drawdown, e apenas negativo, porque há um drawdown chamado de stop-out e é este valor de drawdown que é fatalmente crítico.

Nós corremos no testador em lote mínimo e procuramos o máximo drawdown, que é igual à perda máxima (novamente, em lote mínimo, e pode haver um lote muito). Este valor da perda é uma característica do TS com o nome "drawdown". Quanto mais longo o período de tempo, quanto mais posições forem abertas, melhor. Isto resulta em uma nuance interessante.

Suponha que comecemos com 1000 libras, obtenhamos lucro com um pequeno drawdown e com um saldo de 2000 libras de ganho de 1001 libras. Parece que o drawdown é de 50%. Mas, não, errado. Temos um naufrágio - apenas por sorte que o saque de 1001 libras não ocorreu com um saldo de 1000 libras. O sorteio que encontramos sobre a história pode ocorrer a qualquer momento sobre o real.

A variante mais fácil é determinar o drawdown máximo permitido e, em seguida, marcá-lo, ele pode ser determinado de duas maneiras para o testador:

1. O depósito inicial é igual ao saque máximo permitido

2. Fazendo uma função que fecha a posição quando o máximo de drawdown permitido é atingido

Você deve permitir que o saque seja determinado antes de iniciar a otimização.

Por exemplo, em um Expert Advisor de tendência, eu uso o algoritmo para fechar uma posição na direção errada que é realmente fechada durante o rollback, ou seja, há uma diferença entre o drawdown real alcançado e o drawdown fixo usando seus métodos.

Conclusão - para diferentes ATCs pode haver diferentes maneiras de determinar o máximo de drawdown, e eles diferem em precisão e complexidade de implementação.

Além disso, é muito importante conhecer a freqüência dos saques máximos (limitados pelo saque máximo permitido) para fins de administração do dinheiro - não faz sentido manter o depósito sob o saque, que ocorre uma vez por trimestre - faz mais sentido prever este saque e aumentar o depósito para esta estratégia quando a situação perigosa se aproxima.

 
Eu gostei da tese....Se estiver na parada, então o TS não é viável....I concordo!