Mais uma vez, é sobre o eterno: tendência/plano. - página 17

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Alexander Antoshkin:
Talvez eu não seja muito velho, mas lembro como ontem, que entre os administradores da Rússia czarista, não apenas no tempo de Nicholas, mas em todo o século XIX, provavelmente não há figura que tenha causado tantas revisões, avaliações e caracterizações, como Muravyov-Amursky ...
Todos falavam dele como um autocrata, um narcisista teimoso, cuja atividade inteira não traz nada além do mal, e que não quer aceitar o fato de que enquanto houver dinheiro, tanto tempo viverá o comércio e a publicidade.
do qual decorre o fato de que a publicidade é o eterno motor do comércio. E lamento que você nunca tenha entendido o benefício da diferença da série temporal.
Sou igualmente um autocrata, pela maneira como estou no negócio da publicidade, mas isso não me impede de aprender os meandros dos mercados financeiros. Você disse que tudo isso (falar de flat / tendência) é um disparate e obteve a resposta apropriada. Pense antes de colocar seu níquel.
 
Комбинатор:
Esta tem uma clínica, nem tente, é uma perda de tempo.
É uma pena que não haja gostos, este posto receberia mais do que o topo inteiro.
 
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой o método simplificado é muito aproximado, embora dê melhor desempenho ao TS, mas não permite que ele seja usado em TFs mais antigas que H1.

Então é apenas o tempo que é diferente para você? Ou o código para dia/noite também é diferente?

Como regra, à noite não é plana, mas apenas uma menor volatilidade e otimização lhe dará a diferença não em TF, mas sim um período maior, como geralmente acontece com menor volatilidade.

Aqui está um exemplo de um consultor especializado de um oscilador, mas para noite e dia seu TF

Teste do auto-optimizador pelo método volking-forward. Dois meses de testes - uma verificação. Lucro líquido - por antecipação, ou seja, por cheque.

Um mês Ch-profit Dia Noite
TF Período TF período
Out 98,9 15 min 26 20min 40
Nov -96,2 15 min 30 20min 10
Dez 186,7 10min 20 H1 28
Jan 785,4 10min 10 H1 26
Fev -255,7 10min 12 H1 16
Março -182,8 H2 10 H1 4
apn 424,9 H2 2 H3 2
Maio 327,7 H3 2 H3 2
Junho -249,8 H3 2 H3 2
Julho 697,7 H3 2 H4 40
Ago 195,5 H3 2 H4 40
Setembro 91,2 H3 2 H4 12
Total:
2023.5


Como você pode ver - Tamara e eu vamos como um par, o TF é quase o mesmo.
 
Youri Tarshecki:

Então é apenas o cronograma que é diferente? Ou o código para dia/noite também é diferente?

À noite, geralmente não é plana, mas apenas uma volatilidade e otimização mais baixas lhe darão uma diferença não na TF, mas sim um período maior, como geralmente acontece com menor volatilidade.

Eu costumava ter 2 sistemas diferentes, um flat trabalhando em um canal e um trend funcionando. Eu otimizei os períodos do dia em que as irmãs têm melhor desempenho. Foi assim que obtive o horário de trabalho anunciado anteriormente para os sistemas. Depois disso, combinei os dois sistemas em um EA que muda de sistema dependendo da hora do dia. Os resultados realmente me inspiraram a estudar mais profundamente a natureza do t/f, a aplicar diferenças similares no comportamento desses dois sistemas, não apenas de acordo com a hora do dia, mas dependendo da detecção do t/f ao longo do dia.

Eu não teria sido capaz de obter tal melhoria no desempenho dos sistemas se eu tivesse usado TFs acima de H1, porque durante o dia em grandes TFs não teria sido possível aplicar filtros de tempo. É claro que há t/fs em TFs mais longos que H1, mas eles só podem ser detectados com sucesso por uma análise em série (por tais métodos, que são apresentados neste ramo), para eles os filtros de tempo não são aplicáveis por razões óbvias. É por isso que esta linha nasceu - para expandir a gama de sensibilidade dos meus sistemas e não para se limitar ao comércio intradiário.

 

Portanto, há uma diferença no código, afinal de contas. O que é isso?

 
Youri Tarshecki:

Portanto, há uma diferença no código, afinal de contas. O que é isso?

Diferentes princípios de determinação do sinal de entrada, diferentes princípios de gerenciamento de posição, fechamento também é realizado por diferentes sinais. Sistemas diferentes - código diferente. Mas esta é, é claro, uma etapa intermediária. O plano é fundir os sistemas em um - para permitir acompanhar posições abertas por outro sistema se não contradizer o sistema atual, assim é possível reduzir os custos de reabertura de posições por diferentes sistemas.
 
Temos nos concentrado um pouco mais no plano e o tema das tendências foi deixado em segundo plano. Devemos dar um pouco mais de atenção a esta parte do gráfico para que o tema seja completo?
 
Uladzimir Izerski:
Temos nos concentrado um pouco mais no plano e o tema das tendências foi deixado em segundo plano. Devemos dar um pouco mais de atenção a esta parte do gráfico para que o tema seja completo?
Sim, é claro, eu não me importo. Em termos de ser interessante de estudar, tanto o apartamento quanto a tendência são provavelmente igualmente dignos.
 
Andrey Dik:
Sim, é claro, eu não me importo. Em termos de ser interessante estudar, tanto o plano como a tendência são provavelmente dignos de estudo em igual medida.
Então podemos discutir a transição de um estado para o outro senão blá blá blá.
 
Andrey Dik:
Princípios diferentes para determinar o sinal de entrada, princípios diferentes para manter as posições e fechamento também se baseiam em sinais diferentes. Sistemas diferentes - código diferente. Mas esta é, é claro, uma etapa intermediária. O plano é unir os sistemas em um - para permitir posições de rastreamento abertas por outro sistema se não contradizer o sistema atual, assim é possível reduzir os custos de reabertura de posições por diferentes sistemas.
Então, não é mais possível dizer que apenas a TF contribuiu para a melhoria.
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