Mais uma vez, é sobre o eterno: tendência/plano. - página 16
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É muito importante para qualquer estratégia identificar a tendência/flutuação de forma oportuna. De uma forma ou de outra, a eficácia do TS depende disso.
É claro que em diferentes TFs no mesmo momento pode haver ambos no sentido que um determinado escritor de EA coloca, mas vamos tentar falar mais especificamente - como determinar o f/o sobre o TF atual? Quem define t/f? Ou muitos não se preocupam em fazer isso?
Abordo a noção de plano como um arranjo de castiçais um após o outro em um canal horizontal, é muito abstrato, porque surgem muitas questões como "quanto os castiçais devem encher o canal para poder falar de um plano", etc.
No momento eu o faço de forma elementar - prazos, digamos, 00:00-8:00 - movimentos planos, 08:00-22:00 - movimentos de tendência (um movimento contínuo dirigido ou com mudanças de direção várias vezes), 22:00-00:00 - planos. Mas este método simplificado é muito aproximado, apesar de melhorar os índices de TS, mas não permite utilizá-lo em TF mais antigo que H1.
Também estou pensando em brincar com BB (Bollinger) para determinar o TF, mas não sei como formalizá-lo.
Por favor, fale mais alto.
Suposição lógica incorreta ao determinar o apartamento, ao trabalhar em um apartamento, alguns comerciantes usam o Stochastik (de perto), quando as velas estão na faixa da vela anterior, o que o indicador mostrará?
não é um flat, é um range holding, flat não é uma quantidade padronizada no mercado, em um caso é 230 pips e nos outros 500 pips (canal flat), ou seja, para traçar uma borda entre um flat e outros derivados
precisa definir o tamanho do canal e o volume do histórico. A busca da estrutura de um flat na M1 não é ótima; um flat é formado em alguns níveis significativos, tem algum conteúdo interno (teoria das ondas) que também é estrutural.
Suposição lógica incorreta sobre a definição de um apartamento, ao trabalhar em um apartamento, alguns comerciantes usam o Stochastik (de perto), em uma situação em que as velas estão na faixa da vela anterior, o que o indicador mostrará?
ou seja, fazer uma distinção entre um apartamento e outros derivados, ou seja, distinguir um apartamento de outros 500 pontos
Precisamos decidir sobre o tamanho do canal e a quantidade de história. Eu acho que a busca pela estrutura de um flat na M1 não é ótima, o flat é formado em alguns níveis significativos, ele tem um conteúdo interno (teoria das ondas) que também é estrutural.
Não importa como você define t/f, é importante que o programa possa fazer isso, ou seja, regras claramente formalizadas.
Já dei a formalização de um apartamento, para mim a questão está resolvida. Quanto a alguns comerciantes, alguns deles metem o nariz na frente das senhoras, e agora? - Devemos seguir o exemplo deles?
Não importa como você define o t/f, é importante que o software possa fazer isso, o que significa regras claramente formalizadas.
Já dei a formalização de um apartamento, para mim a questão está resolvida. Quanto a alguns comerciantes, alguns deles metem o nariz na frente das senhoras, e agora? - Devemos seguir o exemplo deles?
Você poderia ter fornecido um link para o posto que descreveu as regras de formalização. Não o método científico é uma questão de fé - a terra em três elefantes em pé sobre tartarugas, para esta "caixa" eles cortam madeira, cortam papel, imprimem o "mapa do mundo",
O método científico é uma metodologia - uma base de prova baseada em exemplos experimentais.
A resposta à pergunta específica de Andrew Dick:"Pegue um depo de 100 milhões, trabalhe 0,01 lotes e bingo! - o caso está no saco? tornar-se-á imediatamente uma estratégia de perda lucrativa?" complementado com o seguinte:"É disso que você está falando - menos riscos, portanto, as instruções de entrada não importam. Pegamos um sistema aleatório com um depósito enorme e um lote mínimo, daí quanto menor o risco, mais eficiente o sistema é...-Porque, como você diz, as instruções de entrada se tornam sem importância".
Resposta:
1. Eu não disse que as estratégias não lucrativas se tornarão lucrativas. Foi você quem tirou essa conclusão, mas eu entendo a natureza dessa conclusão. Se você desconsiderar o fator tempo, ou seja, o tempo de espera para que um takeout acione até o infinito e tenha um depósito suficiente para esperar um drawdown, então você está certo - uma posição perdedora se tornará lucrativa. Mas em tal intervalo de tempo é difícil falar de uma estratégia. Uma profissão pode durar décadas. :) Duvido que você não entenda isso.
2. Sua conclusão sobre a relação entre o nível de risco e a eficácia do sistema também me deixa ambíguo. Em primeiro lugar, você ignora novamente o fator tempo e, em segundo lugar, pela efetividade que você toma o número de acordos com um resultado positivo.
3. Sim, quando se negocia em um canal, acho que a direção de entrada não é importante (não é crítica) em termos de acionamento de paradas. Se for realmente um canal, o preço voltará ao nível de abertura de sua posição, e você poderá fechar a posição sem incorrer em perdas. Além disso, a negociação em um canal implica certas regras para a abertura de posições, ou seja, a abertura de uma posição em um BACKWARDS a partir do nível. Portanto, comprar no limite superior do canal não é sensato. Mas mesmo se você violar as regras do canal e comprar no limite superior do canal, você está arriscando um capital zero para fechar essa posição. Neste contexto, estou falando da independência da direção da posição aberta, ou seja, um erro na direção não é crítico para o comércio.
Já respondi à sua pergunta, não me esquivei dela?
A resposta à pergunta específica de Andrew Dick:"Pegue um depo de 100 milhões, trabalhe 0,01 lotes e bingo! - o caso está no saco? tornar-se-á imediatamente uma estratégia de perda lucrativa?" complementado com o seguinte:"É disso que você está falando - menos riscos, portanto, as instruções de entrada não importam. Pegamos um sistema aleatório com um enorme depósito e um lote mínimo, daí quanto menor o risco, mais eficiente o sistema...-Porque, como você diz, as instruções de entrada se tornam sem importância".
Resposta:
1. Eu não disse que perder estratégias se tornaria lucrativo. Foi você quem tirou essa conclusão, mas eu entendo a natureza dessa conclusão. Se você desconsiderar o fator tempo, ou seja, o tempo de espera para que um takeout acione até o infinito e tenha um depósito suficiente para esperar um drawdown, então você está certo - uma posição perdedora se tornará lucrativa. Mas em tal intervalo de tempo é difícil falar de uma estratégia. Uma profissão pode durar décadas. :) Duvido que você não entenda isso.
2. Sua conclusão sobre a relação entre o nível de risco e a eficácia do sistema também me deixa ambíguo. Em primeiro lugar, você ignora novamente o fator tempo e, em segundo lugar, pela efetividade que você toma o número de acordos com um resultado positivo.
3. Sim, quando se negocia em um canal, acho que a direção de entrada não é importante (não é crítica) em termos de acionamento de paradas. Se for realmente um canal, o preço voltará ao nível de abertura de sua posição, e você poderá fechar a posição sem incorrer em perdas. Além disso, a negociação em um canal implica certas regras para a abertura de posições, ou seja, a abertura de uma posição em um BACKWARDS a partir do nível. Portanto, comprar no limite superior do canal não é sensato. Mas mesmo se você violar as regras do canal e comprar no limite superior do canal, você está arriscando um capital zero para fechar essa posição. Neste contexto, estou falando da independência da direção da posição aberta, ou seja, um erro na direção não é crítico para o comércio.
Agora eu respondi à sua pergunta, não me desviei dela?
Não, você não tem, e você sabe disso.
Você diz, por um lado, que quanto menor o risco por comércio, menos importante é a direção de entrada. Por outro lado, você fala sobre comércio em um apartamento, mas não dá sua definição FORMALIZADA de um apartamento.
Eu não inventei nada nem acrescentei nada, fiz uma pergunta baseada em suas próprias "leituras".
E assim, sobre o tema do ramo, "Como você determina, neste momento, se é um apartamento ou uma tendência"? - Entendo que agora você vai começar a responder algo como "tudo depende da situação atual", "se você sentir algo errado", "tudo depende dos riscos" e afins, mas, por favor, junte-se e responda, como você determina se o sistema está em um plano ou tendência neste momento?
Desculpe-me por fazer uma pergunta humilde. Você é um verdadeiro comerciante?
Eu poderia fornecer um link para o posto onde as regras de formalização são explicitadas. Não o método científico é uma questão de fé - a terra em três elefantes em pé sobre tartarugas, para esta "caixa" eles cortam madeira, cortam papel, imprimem o "mapa do mundo",
O método científico é uma metodologia - uma base de prova baseada em exemplos experimentais.
Leia o fio novamente, "a repetição é a mãe do aprendizado" e ainda não há tantas páginas. Três abordagens formalizáveis para a definição de t/f são dadas neste ramo, incluindo a minha.
Tenho uma idéia de um apartamento, e as conclusões podem ser agrupadas em um só lugar, em vez de enviar seguidores de seitas (sesta - a doutrina, o caminho, em latim) para estudar todo o material.
)) Hoje eu saí na rua (na estrada) e uma garota de cerca de 8/10 anos está carregando uma enorme pilha de neve, perguntei-lhe brincando: "De onde você está tirando? Da escola, ela disse ..................
Imagine 2 km até a escola e uma criança rola um monte de neve sobre si mesma! Como é isto para uma foto))))
Onde eu vou com isto!
Essa garota está certa. E tudo isso (falar de flatulência/tendência) é um completo absurdo.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
E novamente sobre o eterno: tendência/flutuação.
Alexey Kozitsyn, 2016.10.26 10:53
Você quer algo como isto:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
E novamente sobre o eterno: tendência/flutuação.
Andrey Dik, 2016.10.26 11:38
Construído de mão em mão. Algo como isto: pelo menos 80% dos castiçais devem entrar no canal, enquanto a largura do canal não deve exceder a altura média dos castiçais em mais de 10%. Isto é como um exemplo de parâmetros planos.
Assim, na abertura da barra zero vemos se estamos ou não em um fluxo de saída. Na verdade, é importante definir se somos planos ou não. É assim que eu entendo isso.
Mas sua variante também é interessante.
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Novamente sobre o tema eterno: tendência/flutuação.
Veniamin Skrepkov, 2016.10.26 14:18
Após o "movimento" o mercado forma a faixa em que está interessado. No extremo (plano) a porcentagem de falhas falsas é alta e a tabela "caixa" traçada contra o extremo
Se você não sabe qual é o preço, você pode começar uma imagem distorcida, é melhor olhar para dentro.
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E novamente sobre o eterno: tendência/flutuação.
Uladzimir Izerski, 2016.10.26 15:10
Aqui está a situação atual com a libra M5. O programa está se marcando a si mesmo.
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E novamente sobre o eterno: tendência/flutuação.
Yousufkhodja Sultonov, 2016.10.27 04:18
Tente usar o indicador T/F https://www.mql5.com/ru/forum/97569, se o indicador estiver próximo de zero - yawlett, caso contrário - tendência. Veja com que facilidade ele faz o trabalho: