Como identificar os padrões sobre os quais o TS pronto mostra um lucro? - página 4
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Os termos da pergunta são bastante abstratos e simplificados. Acho que, para ser específico, você precisa de alguns detalhes sobre o TS: qual é sua entrada (indicador, conjunto de condições... etc.) e qual par, qual intervalo de tempo para testar?
Caso contrário, podemos dizer o mesmo resumo: a comparação da lógica de abertura de posição e o comportamento do preço no intervalo de tempo dará a resposta à sua pergunta.
...
A questão do ramo é como reengenheirar qualquer um de seus TCs
Ala 6 ?
Imagine que você escreveu deliberadamente um sistema comercial plano sabendo que ele falhará nas tendências. A única esperança era de que seria menos perdendo do que ganhando. Mas, como resultado, vemos que algumas tendências são excelentes, enquanto que algumas das flutuações - pelo contrário, falham. Obviamente, seu lucro não se deve à planicidade inicial. E a razão é que a lógica que você estabeleceu, você não entendeu completamente.
Se for usada a média, por qualquer algoritmo, a regularidade "uma tendência sempre termina em uma correção" é explorada. A predisposição para correções é diferente para diferentes Per's, mas o axioma é imutável.
Enfrentei o fenômeno da regularidade desconhecida quando fiz um filtro apenas para verificar as observações visuais - consertei a posição МАС e o resultado melhorou consideravelmente em todos os pares. Chamei o efeito de "acerto de preços".
Bastante abstrato e racionalizou os termos da pergunta. Se você quiser ser específico, pode precisar de alguns detalhes sobre o TS: qual é a sua entrada (indicador, conjunto de condições, etc.) e qual par, qual o prazo para testar?
Foi importante para mim delinear o problema e ver se estou mesmo ciente dele. Quem é confrontado com ela e quantos a consideram "ala número 6". Certamente, o próprio autor vai se aprofundar. E já houve reflexões sobre correlações e outras tentativas de comparação. Certamente existe a necessidade de fazer comparações. Foi interessante saber quem faz isso e como. Meu caso particular é uma particularidade desta linha, para começar.
É um pouco surpreendente que eu não tenha encontrado confirmação:
Curiosamente, a maioria dos TCs do mundo que tiveram lucros estão escritos sobre este mesmo princípio - TCs aleatórios. Ou seja, as pessoas são lucrativas, mas não entendem completamente os padrões que estão explorando. As circunstâncias simplesmente funcionaram de tal forma que os lucros são obtidos no testador. Eles se afinam ainda mais com vários filtros, etc., obtendo ainda mais lucro no testador. Mas eles não entendem a base do padrão. Entretanto, eles não precisam mergulhar quando já têm lucro. É melhor gastar esforços na melhoria primitiva da caixa preta.
A máxima explicação razoável que ouvi de criadores do TS que trouxeram lucro - eu exploro o apartamento noturno sobre este ou aquele par. Como regra, o criador encontrou este par por acidente ou o aprendeu com outra pessoa no monitoramento. Ele não sabe por que o algoritmo é tão preciso. O testador mostra resultados positivos. Às vezes é ainda melhor do que a referência de monitoramento. Portanto, estou satisfeito. O que pensar!
E pode haver explicações de que Hirst é muito diferente de 0,5. É por isso que eu tenho lucro. Mas isto é um absurdo como explicação da base do lucro. Porque há duas Reverse-TC, mas é como se fosse dia e noite de acordo com os resultados.
Ainda assim, há pessoas que escrevem coisas semelhantes:
-Aleks-:
Enfrentei o fenômeno de um padrão inexplicável quando fiz um filtro apenas para verificar observações visuais - regularizei a posição dos MAs e o resultado melhorou consideravelmente em todos os pares. Chamado o efeito "acerto de preços".
SZ
mostrar o gráfico milagroso, MO se você puder.
Durante muito tempo fiquei complexado com o fato de nunca ter compreendido as razões de rentabilidade deste ou daquele TS que eu tinha escrito. Ao invés de uma abordagem sistemática, sempre fui derrotado pelo Chance. Depois desisti e parei de tentar entender por que uma coisa em particular funciona. Eu apenas escrevo e uso. Acho que é inútil procurar a razão.
Ainda é frustrante que a lógica sempre complexa, mas aparentemente razoável e até bem implementada pelo OOP seja inferior em rentabilidade à lógica idiota, como um martelo. Ou seja, você tenta pensar na adaptabilidade, torcer e virar, incômodo, mas no final uma variante hachurada com parâmetros imutáveis (no otimizador, você apenas a apara e isso é tudo) se sobressai. E tais falhas são, no mínimo, frustrantes. Porque é muitas vezes mais caro escrever uma lógica complexa do que uma simples. E você espera um pagamento de acordo. Mas não há nenhuma.
Isso significa que a base de um TS rentável deve ser simples? Ou o autor atingiu o teto de suas capacidades intelectuais e é inútil continuar tentando?
Ainda me frustra a lógica que é sempre complexa, mas que parece razoável e até bem implementada no OOP está cedendo a uma lógica monótona como um martelo em rentabilidade. Ou seja, você tenta pensar na adaptabilidade, torcer e virar, incômodo, mas no final uma variante hachurada com parâmetros imutáveis (no otimizador, você apenas a apara e isso é tudo) se sobressai. E tais falhas são, no mínimo, frustrantes. Porque é muitas vezes mais caro escrever uma lógica complexa do que uma simples. E você espera um pagamento de acordo. Mas não há nenhuma.
Eu sei disso tudo muito bem. Quanto esforço e tempo foram investidos na pesquisa mais inteligente - e então algumas ondulações(média móvel) se revelaram mais eficazes!
Também foi notado que o TC quase sempre não melhora. Isto é, você escreve um TS e obtém um bom resultado. Acho que vou acrescentar isto e aquilo novamente e será absolutamente bom, depois você faz tudo isso e executa e fica chateado. O resultado só fica cada vez pior.
OK, deixe-me tentar novamente. Você está aprendendo com alguns dados na máquina. Digamos que você não tem muito tempo, e não tem tempo para fazer um estudo estatístico completo dos dados de entrada. Você constrói algum modelo baseado em sua experiência, treina-o e obtém um resultado decente no OOS. O que você tem no final:
Muitos desenvolvedores dirão que este padrão == este modelo. Eu sou contra esta formulação. É o próprio modelo que às vezes cai em um determinado padrão. Mas é por isso que este acerto ocorre - sem resposta.
Agora, aos nossos preços de carneiros. Mais uma vez, temos um TS plano que é positivo nos padrões planos e negativo nas tendências. Mas de repente, tal par aparece no qual está mostrando lucro até mesmo nas tendências, e em alguns dos fluxos que está perdendo. Mas no final é muito melhor do que em outros pares: céu e terra.
Você tenta entender o que há de tão bom neste par. Ou seja, qual é o padrão que está nele, que está ausente em outros pares. Eu poderia chamá-lo de um padrão como "meu TS está ganhando bem". Mas não no jardim de infância. Quero entender que peculiaridades da dupla ganham dinheiro. Espero que agora esteja claro. Não posso dar nenhuma outra explicação.
Também tem sido observado que a TC quase sempre não melhora. Ou seja, você escreve o TS e obtém um bom resultado. Você acha, agora vou acrescentar isto e aquilo e será absolutamente bom, você faz tudo isto, faz tudo isto e fica chateado. O resultado só piora.
A única melhoria, que é difícil de chamar em uma palavra tão grande, mas ainda assim dá resultados - limitação de negociação por hora do dia e até mesmo dia da semana. Às vezes, a desativação de algumas terças-feiras e depois a otimização excessiva dá resultados surpreendentes. Mas tais truques podem ser apenas explicados pelo fato de que os padrões dependem tanto da hora do dia quanto do dia da semana.
Mas a adição de ajustes, de fato, quase sempre não traz melhorias, além dos casos óbvios de ajustes.
Às vezes, encerrar algumas terças-feiras e depois otimizar demais produz resultados surpreendentes...