Regressão Bayesiana - Alguém já fez um EA usando este algoritmo? - página 25
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Muito obrigado, sensei, pela generosidade com que você compartilhou comigo um grão de verdade inexperiente e precioso ...
Um "especialista" apareceu...
É o que eu faço para viver, por isso não ligo a mínima para as atitudes dos teóricos, especialmente os incompetentes).
E a pergunta mais importante - há algum resultado? :)
Verificar.
Especificamente sobre o modelo - o erro de previsão fora da amostra é de cerca de 30%. O melhor é a ada. Não muito pior do que floresta aleatória e SVM. Mas para obter tal resultado, primeiro tive que aprender como selecionar os preditores. Geralmente 70% é gasto na preparação de preditores (data mining), 10% no modelo e o restante na estimativa de desempenho. Mas não é um Expert Advisor - é apenas um modelo, mas um modelo que não tem a propriedade de supertreinamento e não depende da estacionaridade ou não-estacionariedade dos dados de entrada.
Mais uma vez tentando ler algo sobre o assunto, chego à conclusão - que pesadelo.
Portanto, tudo começa com a estacionaridade. Qual é a definição correta de estacionaridade?
Eu encontrei este aqui:
Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
Que características específicas você quer dizer?
Eu continuo lendo:
A estacionaridadede um processo aleatório significa que suas probabilidades de regularidade permanecem constantes no tempo, e normalmente consideramos dois tipos de estacionaridade: estacionaridade no sentido estreito quando as distribuições finito-dimensionais são invariantes às mudanças no tempo e estacionaridade no sentido amplo quando apenasas expectativas matemáticasnão dependem do tempo. A aplicação prática da estacionaridade se baseia no fato de que para um processo estacionário as características de qualquer amostra aleatória e a população em geral coincidem.
O que é isso? -"quando as distribuições finitas-dimensionais são invariantes em relação às mudanças de tempo". Que tipo de distribuições finitas-dimensionais são estas? E invariante, é suposto ser constante, ou seja, não mudar? E o que você quer dizer com estacionaridade?
Em um sentido amplo: expectativa matemática independente do tempo. Então? Obviamente, por esta definição, os dados de mercado não são estacionários. E de que serve falar de dados estacionários (claro que com esta definição). Com tais dados é elementar fazer lucro, aberto à expectativa matemática quando ela declina... Exceto que aqui ninguém fez uma expectativa constante.
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Eis o truque: Atiramos uma moeda ao ar. Registrar os resultados de duas maneiras:
1. cabeças +1. Rabos -1. Temos algo assim: 1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1.
2. Acrescente isso. Temos algo assim: 0,1,2,1,2,3,2,2,1,0,1,2.
No primeiro caso, a expectativa é constante, enquanto no segundo caso não é. Portanto, no primeiro caso os dados são estacionários, e no segundo caso são não-estacionários. Então, como no primeiro caso você tem a possibilidade de obter lucro e no segundo caso você não tem? E nem no primeiro nem no segundo existe a possibilidade de ter lucro.
Então, qual é o objetivo de todo esse alarido sobre a estacionaridade?
Chego à conclusão de que a estacionaridade é um indicador de nada.
Estou chegando à conclusão de que a estacionaridade é um indicador de nada.
Agora imaginemos por um segundo que a primeira fila poderia ser comercializada...
Você pode imaginar qualquer coisa. Suponhamos que abrimos sobre o desvio em direção à expectativa. Nós temos 1, vender. O próximo valor é novamente 1, novamente 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Finalmente, 0 e -1. Parece que isto é um lucro. Mas na verdade o preço subiu e com o número -1, não há lucro. Acontece que o oscilador é tão bom quanto o oscilador.
Neste caso não foi necessário analisar, pois inicialmente foi oferecida uma moeda e não importa como você a transforme, você não terá lucro.
OK, o instrumento negociado é a diferença entre dois futuros de datas de entrega diferentes. Isso é mais claro? Sim, é irrealista porque as flutuações têm um sino muito estreito.
Mas se o instrumento negociado é a diferença entre um futuro CME e um futuro moex, o sino é mais amplo e isso é um lucro real para os negociadores avançados de alta freqüência.
Ainda mais para baixo é o EURCHF no período em que o banco central suíço vinculou o franco ao euro. Somente o homem mais preguiçoso não negociou essa coisa.