Regressão Bayesiana - Alguém já fez um EA usando este algoritmo? - página 10
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Um dos grandes físicos disse: "Nada é mais prático do que uma boa teoria". :)
Esta é a teoria que você tem que construir a partir de observações empíricas. Em seguida, introduza um nível de significância e teste a teoria com novos dados.
Bem, eu não me movo tão longe... Eu uso teorias que vieram antes de mim).
Que tal isso? Acho que você quer dizer algo mais. Refiro-me às teorias de comportamento de preços que podem ser deduzidas e deduzidas.
O comportamento do preço é o comportamento da totalidade dos diferentes grupos de participantes do mercado, a relação e o valor de suas posições abertas mudando de forma dinâmica e estocástica. :)
Na minha opinião, é interessante (para um pesquisador), mas não o monetário.
Anteriormente, formulei duas estratégias possíveis - a busca de tendências e a busca de pips. A primeira estratégia é reduzida à detecção do início e do fim de uma tendência.
A segunda é a captura de pequenos (quase barulhentos) movimentos de preços. Ambas as estratégias devem ser formuladas em termos de características exclusivamente estatísticas de preço e/ou incrementos de preço no prazo correspondente.
Recentemente encontrei uma frase interessante - arbitragem estatística. Estou estudando isso agora. :)
Recentemente encontrei uma frase interessante - arbitragem estatística. Estou estudando ... :)
Há uma palavra muito mais interessante "cointegração" - amplamente utilizada no comércio profissional. O autor, Granger, até conseguiu um noob.
O significado é o seguinte.
Se você pegar uma série cronológica e juntá-las de uma certa forma, obtém um resultado estacionário. E se assim for, então um desvio da média deste resultado estacionário causará necessariamente um retorno a esta média. Os modelos correspondentes mostram que 90% do lucro tem um valor de 2% a 5% de pips a 4 dígitos.
Há uma palavra muito mais interessante "cointegração" - amplamente utilizada no comércio profissional. O autor, Granger, até conseguiu um noob.
O significado é o seguinte.
Se você pegar uma série cronológica e juntá-las de uma certa forma, obtém um resultado estacionário. E se assim for, então um desvio da média deste resultado estacionário causará necessariamente um retorno a esta média. Os modelos correspondentes mostram que 90% dos lucros têm um valor de 2% a 5% dos pips no nível de 4 dígitos.
... O uso clássico da cointegração é a comercialização e a arbitragem como uma de suas variedades....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Totalmente me confundiu... :)
E também na mesma linha :Teste de avanço para um TS cujo equilíbrionão é estacionário é autodestrutivo...
Estacionaridade do que você quer dizer?
Obrigado pela informação. Você tem um link para ele? :)
Encontrei isto:
... O uso clássico da cointegração é a comercialização e a arbitragem como uma de suas variedades....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Totalmente me confundiu... :)
E também na mesma linha :Teste de avanço para um TS cujo equilíbrionão é estacionário é autodestrutivo...
Estacionaridade do que você quer dizer?
Você encontrou o ramo corretamente. Foi atendido por pessoas muito qualificadas.
Co-integração é o termo por trás de um algoritmo que tem uma saída estacionária.
Spread trading e arbitragem é o jargão do trader, que normalmente, mas não necessariamente, não tem base na exigência de estacionaridade do RESULTADO da adição de duas séries.
No momento da discussão que você mencionou eu tinha acesso a Evews paga e exemplos sobre ela, mas depois mudei para R e tenho resultados quase valiosos em R.
Novamente.
A co-integração é um tema comum no comércio profissional. Para os indivíduos, é o que aqui se chama arbitragem ou spread trading, se a exigência de estacionaridade do resultado for atendida. Para as equipes comerciais, é a negociação de carteiras.
No entanto, há uma nota extremamente importante.
A co-integração, e as técnicas comerciais baseadas nela, nem sempre são possíveis. Aproximadamente a cada 10 anos os mercados entram em colapso e tudo vai para o inferno, inclusive a cointegração. Esta bagunça dura cerca de um ano, e então você pode usar a cointegração novamente. Foi por isso que mudei para uma ferramenta chamada aprendizagem de máquina.
... A cada 10 anos mais ou menos, os mercados caem e tudo vai para o inferno, inclusive a cointegração. Esta bagunça dura cerca de um ano, e então você pode usar a cointegração novamente. É por isso que mudei para uma ferramenta chamada aprendizagem de máquina.
Estacionaridade do que você quer dizer?
O "aprendizado de máquinas" ajuda com o colapso dos mercados? :)