Regressão Bayesiana - Alguém já fez um EA usando este algoritmo? - página 20
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Você tem algum outro livro didático? :)
Você parece estar perdendo o ponto.
SanSanych não respondeu à questão de quais resíduos devem ser estacionários ao testar o TC.
Aparentemente, isto é um grande mistério... :)
Não é nenhum mistério... Apenas esqueci a essência do assunto.
Você não deve esquecer isso - esses grãos de verdade devem ser mantidos!
Estou interessado na questão da estabilidade do TC por muito tempo, encontrei apenas um critério de "ajuste" do TC à amostra de teste.
A um certo valor do critério TC é considerado adequado e inadequado para o trabalho.
Aparentemente sim, eu estudei a partir de livros didáticos que você não reconhece. :)
Por que você está apegado à ARIMA?
Se você comercializa desvios, pode ser a ARIMA, mas ainda precisa provar a estacionaridade da série à qual você aplica esta ARIMA. E há uma coisa tão complicada lá....
E alguns comerciantes especializados tentam comercializar tendências, às quais aplicam ARIMA, ou seja, prevêem desvios e os transformam de volta à tendência.... e então eles começam a criticar a econometria.
Para aqueles que gostam de tendências comerciais, para ser mais preciso: não tendências, mas valores absolutos comerciais de kotir (provavelmente uma quebra de nível ou algo assim...).
Há um pacote chamado previsão. É muito conhecida e amplamente utilizada. Eu mesmo a tenho usado para prever as vendas de meus próprios produtos.
Assim, este pacote decompõe a citação inicial (quero enfatizar - a citação inicial) em três partes: a tendência, os desvios da tendência e o componente cíclico. Em seguida, prevê estas três partes para n passos à frente e dá o resultado.
Estou pronto para cooperar também neste assunto. Se eu encontrar algum desenvolvimento, o farei o mais rápido possível.
Isto decorre diretamente da não-estacionariedade da série original.
Sente-se, dois.
Escreva algumas fórmulas para as entidades em questão (as mais simples, não se complique muito) -- e tente descobrir qual é o dilema. Então, você saberá para onde levar sua ironia.
No fórum MQL4, sua frase foi"Testes avançados para um TS, cujo resíduo não é estacionário, é auto-engano...".
Isto não deve ser esquecido - estes grãos de verdade devem ser mantidos!
Estou interessado na questão da estabilidade do TC por muito tempo, encontrei apenas um critério de "ajuste" do TC à amostra de teste.
A um certo valor do critério TC é considerado adequado e inadequado para o trabalho.
Sim, eu fiz... Eu não me lembro...
Se falamos sobre o testador, este é o problema, em minha opinião.
Pegamos alguma amostra e usamos o testador para calcular, por exemplo, o fator de lucro. Em seguida, pegamos outra amostra e obtemos um novo valor de fator de lucro. Ao todo, recebemos dois números. Dois números são a base para conclusões estatísticas? Estes números não significam absolutamente nada.
Deve ser resolvido e é resolvido de maneira diferente.
Uma amostra é colhida. Alguns subconjuntos são selecionados aleatoriamente a partir desta amostra e contam como fator de lucro sobre ela. Em seguida, uma amostra aleatória é colhida e assim por diante, por exemplo, 1000 vezes. Você receberá 1000 fatores de lucro. Este conjunto já pode servir como base para conclusões estatísticas.
A propósito, este método não exclui um testador.