A diversificação de riscos é possível até mesmo no mercado forex? - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Explicar:
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
A negociação do testador com muitos instrumentos é muito tensa neste testador.
(não é conveniente mover paradas + você não pode ver qual é o seu lucro em dinheiro, não em pips, etc.)
É por isso que decidi inicialmente negociar apenas no 1º instrumento, para evitar a rolagem constante para cima e para baixo e observar onde e o que está na minha posição número 21 (por exemplo).
Ou seja, eu simplesmente, por exemplo, negociei um negócio e imediatamente desço (rolando) em busca de uma nova oportunidade.
Assim que o vejo, pego imediatamente o primeiro instrumento que aparece (não importa de que tipo).
Isso é tudo.
Tente passar de simples para complexo - tente usar algum tipo de sistema (se você tiver um, se não tiver, então também não faz sentido negociar) para alcançar um sucesso positivo estável (não necessariamente espetacular) em um instrumento negociado. Os clássicos para o básico - o par eurodólar, as melhores condições para a negociação. Depois disso, tente testar o sistema em outros pares, não deixe de considerar a diferença nas condições comerciais. Se seu sistema também for positivo em outros pares, você provavelmente está no caminho certo.
P.S. Eu negocio por paternos - por isso não me importa qual ferramenta.
Eu trocava meus próprios padrões, por isso não faz diferença para mim. Eu costumava ter 5000 deles na Nysa e todos os comerciantes os trocavam da mesma maneira.
Eles não se fixam em um instrumento para o fundo (é um wild card lá).
Todos os dias eles comercializam novos instrumentos como regra.
(antes da abertura do mercado, eles fazem uma avaliação de risco).
Eu realmente não entendo porque eles têm que negociar no primeiro instrumento?
(qual é o objetivo?)
(praticamente não haverá negócios em um dia...)
+ tentando dizer por quanto tempo?
(que período?)
Agora o esclarecimento prometido.
Então, por que não considero as informações do RNP vazias:
1. Você pode usar o UXO para sentar-se em eventos de mercado desagradáveis que você conhece com antecedência. Por exemplo, você tem uma posição de compra aberta em EURUSD. Está em uma pequena posição a menos, e as notícias IMPORTANTES sobre EUR ou USD estão se aproximando. O mercado não permite que você feche a posição a zero, mas você não quer assumir uma perda. A notícia é um jogo de adivinhação, você pode ter sorte ou pode ser atingido na cabeça. O que fazer? Você abre mais duas posições: comprar USDJPY e vender EURJPY, formando uma carteira neutra em relação ao mercado. A notícia vem à tona, o mercado vacila e você decide gradualmente a direção da mudança. Você fecha posições que são dirigidas contra a tendência, e abre uma posição na direção da tendência, na qual você obtém lucro.
2. Você pode usar o RNP como filtro. Por exemplo, se eu abrir vendas no EURUSD, o PFR imporá limitações na abertura de posições em USDJPY (somente vendas) e EURJPY (somente compras). Eu não posso abrir posições em USDJPY e EURJPY. Posso fazer lucro suficiente no EURUSD, mas se eu decidir abrir posições nas outras duas moedas, a direção de sua abertura é rigidamente definida. Usando esta técnica, aumentei meu depósito 19 vezes em 18 dias! Este resultado é registrado no fio da Danik cerca de um milhão.
3. Você não precisa de nenhuma parada quando estiver usando o RNP!
Acho que é o suficiente.
Veja acima, eu dei um link e uma citação para sua interpretação do "UXO".
Na moeda do depósito.
1. abrir duas contas com sintéticos de orientação diferente - ISTO NÃO É COMERCIAL, ISTO É EXPERIMENTAL para confirmar a alegação de que uma carteira neutra em relação ao mercado NÃO PRECISA DE UMA DIREÇÃO DE ABERTURA.
2. Eu ainda subscrevo integralmente o post a que você se refere. É a clássica arbitragem (Bid > Ask), somente com a entrada e saída separadas por tempo. Não tenho certeza com o que discorda.
Você quer dizer tentar onde exatamente - em uma demonstração, em um testador ou em um real?
P.S. Eu negocio com paternas (meu próprio) - por isso não me importa qual instrumento.
Eu negociava meus próprios padrões, por isso não faz diferença para mim. Eu costumava ter 5000 deles no nais e todos os comerciantes negociavam da mesma maneira.
Eles não se fixam em um instrumento para o fundo (é um wild card lá).
Todos os dias eles comercializam novos instrumentos como regra.
(antes da abertura do mercado, eles fazem uma avaliação de risco).
Eu não entendo porque eles têm que negociar no primeiro instrumento?
(qual é o objetivo?)
(Praticamente não haverá negócios durante o dia...)
O resultado será o mesmo, mas as instruções de abertura do sintético são DIFERENTES.
Você tem que negociar com o mesmo sintético na mesma conta.
Sim, usando este método você pode obter lucro (nota, eu não neguei esta possibilidade antes ou agora). Mas o lucro pode ser obtido com uma combinação favorável de circunstâncias de mercado. E agora chego ao ponto em que estamos em desacordo:"Isto é negociar sem risco, porque a carteira é neutra. Acredito que a utilização de tal projeto não garante um comércio seguro e há sempre a possibilidade de que uma carteira aberta não consiga fechar com um resultado positivo. Portanto, acho que o termo "carteira neutra em relação ao mercado" é incorreto em relação ao que você está falando.
Eu ainda subscrevo a frase: "É um comércio livre de riscos porque a carteira é neutra" porque essa frase se referia à ARBITRAGEM. Arbitragem é, por definição, negociação livre de riscos! É por isso que existe uma luta tão grande contra seu uso. Então surge a questão: o que a neutralidade tem a ver com isso? Tem a ver com o fato de que esta arbitragem a que me referi na citação é diferenciada no tempo. Ou seja, há um intervalo de tempo entre a abertura e o fechamento de uma carteira, e este intervalo pode ser bastante grande (de vários minutos a várias dezenas de minutos ou até mesmo horas). Durante este tempo, coisas muito ruins podem acontecer no mercado. É a NEUTRALIDADE da carteira que elimina os riscos associados a eventos adversos do mercado. É por isso que o considero uma negociação sem riscos. Mas mesmo uma carteira neutra não nos isenta dos RISCOS associados a um evento EXECUTIVO.
(Ouvi dizer que uma corretora pode não pagar os ganhos associados a tal estratégia...)
Eu escrevi tudo, tudo o que você precisa fazer é verificar.
Entenda uma coisa simples - ninguém vai tomar decisões por você.
Em que mensagem estava?
Eu li essa arbitragem como uma estratégia baseada no fato de que as citações DT às vezes estão erradas.
(em comparação com os bancos).
Daí minha pergunta - é possível fazer dinheiro com bancos ou não?
+ Onde você leu que eu pediria para tomar decisões por mim?
Apenas fiz uma pergunta, na expectativa de obter uma resposta direta.
(sim ou não)
P.S. Se funciona apenas em DC - então qual é o sentido de eu verificar, se eu não vou negociar lá de qualquer maneira
(Até agora, vejo uma opção para mim mesmo de negociar somente através do banco).
Eu ainda subscrevo a frase: "É um comércio livre de riscos porque a carteira é neutra" porque essa frase se referia à ARBITRAGEM. Arbitragem é, por definição, negociação livre de riscos! É por isso que existe uma luta tão grande contra seu uso. Então surge a questão: o que a neutralidade tem a ver com isso? Tem a ver com o fato de que esta arbitragem a que me referi na citação é diferenciada no tempo. Ou seja, há um intervalo de tempo entre a abertura e o fechamento de uma carteira, e este intervalo pode ser bastante grande (de vários minutos a várias dezenas de minutos ou mesmo horas). Durante este tempo, coisas muito ruins podem acontecer no mercado. É a NEUTRALIDADE da carteira que elimina os riscos associados a eventos adversos do mercado. É por isso que o considero uma negociação sem riscos. Mas mesmo uma carteira neutra não nos isenta dos RISCOS associados a um evento EXECUTIVO.
você pode contar, tenha certeza, subscrever que a negociação desta forma é livre de riscos. O argumento é de ferro: "Arbitragem é, por definição, negociação sem risco" . Como disse Kozma Prutkov: "Se você vir um sinal na gaiola com um búfalo de que é um tigre - não acredite em seus olhos!
Eu sugeri que você fizesse um simples cálculo ou verificasse no Testador de Estratégia usando dados históricos, quais movimentos patrimoniais positivos e negativos sua carteira "neutra" terá. Você não foi além da questão de eu mesmo ter feito isso, e você continua a "subscrever" sem nenhuma prova. E os cálculos elementares e a execução no testador mostram que a comercialização de sua versão da carteira "neutra" não é isenta de riscos. E o risco não está relacionado à execução de ordens, mas é uma conseqüência da possibilidade de movimentos de preços em uma direção desfavorável para a posição aberta.
Isto leva à conclusão de que ou você foi enganado de que a arbitragem é por definição uma forma de negociação livre de risco, ou seu método não é a arbitragem e, portanto, a carteira não é neutra.