A diversificação de riscos é possível até mesmo no mercado forex? - página 13
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Neste caso, o objetivo também é inalcançável - ao distribuir a carga de depoimento sobre os instrumentos, você também está distribuindo o lucro possível. Isto é, como resultado, a relação risco/probabilidade de lucro para todos os pares será a mesma que na negociação com carga total de depósito em um instrumento (ligeiramente imprecisa devido a detalhes puramente técnicos).
Neste caso, o objetivo também é inalcançável - ao distribuir a carga de depoimento sobre o instrumento, você também está distribuindo o possível lucro. Em outras palavras, como resultado, a razão risco/probabilidade de lucro para todos os pares será a mesma que quando se negocia com carga total de depósito em um instrumento (ligeiramente imprecisa devido a detalhes puramente técnicos).
Mas isso se deve a quê?
Devido ao fato de que no Forex tudo se correlaciona entre si ou devido ao fato de que muitos instrumentos são tomados na 1ª conta simultaneamente e você acha que esta carga no depósito é perigosa?
E mais um ponto que não está completamente claro para mim é a diversificação pelas contas.
Explique brevemente (se possível) qual é o objetivo disso?
(apenas que você pode ser parafusado por 1 dos DTs ou há outros aspectos?)
Então não há comerciantes de sucesso no Forex, que negociam vários pares simultaneamente no mesmo período de tempo com a mesma estratégia?
Há outra abordagem para o comércio de múltiplas moedas (eu sou um seguidor desta abordagem), quando o comércio de vários instrumentos é parte de uma única estratégia comercial. Mas esse é um outro tópico ao todo.
Não vamos ficar ofendidos ou insultos pessoais.
1. Sua cotação: "anulação de moeda", criando uma carteira neutra em relação à moeda é uma ilusão irrealizável, .....".
Responder 2 perguntas:
1. A neutralidade da carteira mostra neutralidade em relação a quê?
2. O maior risco no comércio é o quê? Qual dos riscos leva a perdas significativas?
Por favor, responda minhas perguntas primeiro e depois você pode fazer as suas. Isto levará a uma discussão PROPRIEDADE.
1- Comecemos dizendo que não fui eu quem inventou tanto o termo como o conceito de "carteira neutra em termos de mercado". Com base no significado do termo na discussão, o significado é que "MFN" é um conjunto de instrumentos comerciais que tem as seguintes propriedades - se as direções de posição e tamanhos forem escolhidos corretamente (do ponto de vista dos aderentes), obtemos uma carteira cujo valor total flutua ligeiramente, mas não muda dependendo das condições do mercado. E agora sobre a neutralidade "para quê" - na verdade não há neutralidade para nada, mesmo para o par de moedas ou qualquer instrumento em tal carteira, o preço não permanece constante. Precisamente este fato me dá uma razão para considerar a própria idéia de um absurdo "EOI", além disso, eu (como lhe disse em outro tópico) confirmei minhas suposições e considerações com cálculos e ilustrações de comportamento de tal pseudo-"EOI" no testador;
2 - o volume de perguntas é demais, "pais" do comércio escrevem tratados sobre este assunto, portanto sugiro não mencioná-lo mesmo para discussões (além disso, não tem relação direta com as perguntas do iniciante principal).
Eu tenho apenas uma pergunta para você - por que você está enganando os novatos ao fornecer informações não confiáveis? Eles cometerão erros e falhas suficientes sem "ajuda" externa.
ou controlando a correção da estratégia (este é um momento revelador, quando a mesma estratégia funciona igualmente bem em diferentes instrumentos).
(mas somente com a condição 1 instrumento negociado de cada vez e não mais).
Ou o que você quis dizer com "funciona igualmente bem em diferentes instrumentos" e o que você quis dizer com "controle de exatidão"?
"Abrir 2 carteiras neutras ao mesmo tempo:
- comprar EURUSD e USDJPY, vender EURJPY. Eu chamo esta opção de COMPRA de portfólio;
- vendendo EURUSD e USDJPY, comprando EURJPY. Portanto, esta carteira é uma SELL da carteira".
Ou eu não entendo algo em sua tarefa ou não explico como posso realizar estas operações simultaneamente em uma conta de negociação na MT5?
Bem, eu dei exemplos (screenshots) do testador onde negociei instrumentos absolutamente diferentes (18 pares. Eu simplesmente não tinha mais disponíveis no testador...)
(mas somente com a condição de 1 instrumento negociado de cada vez e não mais).
Ou o que você quis dizer com "funciona igualmente bem em diferentes instrumentos" e o que você quis dizer com "controle de exatidão"?
Se você tem várias estratégias comerciais bem sucedidas em vários símbolos - isso dá esperança de que você foi capaz de perceber e usar no comércio alguma lei fundamental de mercado, tais estratégias têm uma chance de uma operação de sucesso mais longa (estamos falando do fato de que simultaneamente o comércio de vários instrumentos, quando a busca por sinais comerciais e a implementação de operações comerciais para diferentes instrumentos é realizada pelo mesmo algoritmo; ao mesmo tempo, o comércio de cada um desses instrumentos é feito
Seu exemplo, quando apenas um instrumento é comercializado de cada vez me leva a uma profunda confusão e levanta a questão - "qual é o objetivo? Que significado você colocou em tal comércio? Não pode ser considerado como negociação de vários instrumentos por uma mesma estratégia. Se você tivesse uma regra de alternância de qual instrumento negociar quando seguir algum raciocínio lógico, talvez fizesse sentido - ou seja, do que eu estava falando antes, uma estratégia construída sobre a negociação de vários instrumentos. Você implementou isto de forma sistemática ou por simples força bruta, para que a condição de não mais que uma posição aberta de cada vez seja cumprida?
Você pode realizar uma experiência: abrir 2 carteiras neutras ao mesmo tempo:
- Comprar EURUSD e USDJPY, vender EURJPY. Isto é o que eu chamo de COMPRA de um portfólio;
- vendendo EURUSD e USDJPY, comprando EURJPY. Assim, esta carteira é uma SELL da carteira.
Observe como os lucros dessas duas carteiras mudam
Naturalmente, em nome da pureza da experiência e da percepção visual dos resultados.
Apenas um lembrete.
Aqui está o link:https://www.mql5.com/ru/forum/60120
Aqui está uma citação:
"Portanto, você cria uma carteira de moedas neutra para o mercado (triângulo):
comprar EURUSD e USDJPY;
vender EURJPY.
O fato de termos uma carteira neutra é claro a partir da fórmula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. De acordo com as regras da aritmética, o lado esquerdo do USD é reduzido e obtemos EUR/JPY, ou seja, o lado esquerdo é igual ao direito.
Agora a arbitragem propriamente dita.
1. Ask (da carteira) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. licitação (carteira) = Licitação (EURUSD) * Licitação (USDJPY) / Pedido (EURJPY).
O preço desta carteira flutua em torno de 1,0, com Ask normalmente flutuando acima de 1,0 e Bid abaixo de 1,0. Mas durante o dia há flutuações de curto prazo quando Ask cai abaixo de 1,0 e depois de algum tempo Bid sobe acima de 1,0 !!! Clássica arbitragem, com separação por ocasião da entrada e saída do comércio. Ou seja, quando o preço Ask cai abaixo de 1,0 - compramos a carteira, quando a Licitação sobe acima de 1,0 - fechamos a carteira. Este é um comércio livre de riscos, pois o portfólio é neutro. Ou seja, se uma moeda dá um tiro, as outras compensarão esse tiro."Seu exemplo de apenas um instrumento sendo negociado de cada vez me deixa profundamente intrigado e me faz a pergunta - "qual é o objetivo? Que significado você colocou em tal comércio? Não pode ser considerado como negociação de vários instrumentos por uma mesma estratégia. Se você tivesse uma regra de alternância de qual instrumento negociar quando seguir algum raciocínio lógico, talvez fizesse sentido - ou seja, do que eu estava falando antes, uma estratégia construída sobre a negociação de vários instrumentos. Você a implementou sistematicamente, ou usando o método de busca habitual, para que a condição de não mais de uma posição aberta de cada vez seja cumprida?
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
É muito tenso para negociar em múltiplos instrumentos no Testador de Estratégia (não é conveniente mover paradas + 1 de cada vez).
(Não é conveniente mover paradas + você não pode ver quais Tire Lucro que você tem em dinheiro, não em pontos, etc.).
Por isso decidi inicialmente negociar apenas no 1º instrumento, para não rolar constantemente para cima e para baixo e ver onde e o que tenho na posição número 21 (por exemplo)
(isto é, mentalmente menos carga se você comercializar o 1º instrumento no simulador ...)
+ Portanto, não tenho medo de negociar no mesmo instrumento e ele pode funcionar em situações diferentes ...
Se eu simplesmente negociar um determinado negócio e imediatamente me mover para baixo (rolando) em busca de uma nova oportunidade.
Assim que o vejo - pego imediatamente o primeiro instrumento que aparece (não importa de que tipo).
Isso é tudo.
E assim por diante.
Se eu cheguei ao fundo e a base não está mais lá - eu começo novamente do topo, rebobinando a história por 1 hora (ou às vezes mais) adiante.
E, novamente, movendo-se em busca do masa do topo para a base dos gráficos.