O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você negocia em minutos? Se tal perda aconteceu uma vez na história, não é crítica, raramente um consultor especializado passa pelos anos de crise (2008 - 2009) sem uma perda.
Você virou seu monitor de cabeça para baixo :) ? O gráfico está subindo constantemente. E a linha vertical para baixo no início do teste de avanço é apenas uma indicação de que o avanço começa a partir do equilíbrio inicial, cujo tamanho foi selecionado nos ajustes.
Não se trata da conexão, mas sim da propagação e da real comercialização.... Colocar tal conjunto em demonstração pelo menos e comparar com os resultados do testador....
Já o comparamos. Veja a página de título do post. Você pode ver que o comércio real não é muito diferente dos testes.
Então o que você quer obter? O horário não é ruim, por que você não está satisfeito?
Que o mercado é inercial é óbvio. O que não é óbvio é como a inércia é realizada. E o que Prival tem feito?
O assunto do correio - regra do correio para frente, devemos automatizar seu processamento. Já recebi algumas dicas úteis das pessoas, pelas quais sou muito grato!
Conclusões: 1. para a frente é lucrativo - o código encontrado corretamente no teste de costas, ou o mercado é inercial.
2.o avanço não é lucrativo - o código não encontrou o padrão no teste de retaguarda ou o mercado é inercial.
Z.U. Por inércia quero dizer o movimento de mercado no presente pelos padrões de movimento no passado.
Ignorando em massa os testes de avanço. A razão é simples - o sucesso na transmissão indica apenas que o mercado na seção de exportação é semelhante ao da seção de otimização. O Strategy Tester se ajusta perfeitamente à dinâmica atual do mercado. Como resultado, após dividirmos o segmento de otimização em 12 partes dianteiras, obteremos 12 conjuntos de parâmetros não relacionados, cada um dos quais irá perder 11 de 12 seções de tempo. Em vez disso, é melhor encontrar um conjunto de parâmetros, embora médio, para uma longa história, do que apressar de um conjunto de parâmetros para outro.
O mercado não muda, é apenas que cada sistema comercial captura apenas um estado particular do mercado, e o mercado tem muitos desses estados.
Conclusões: 1. para a frente é lucrativo - o código encontrado corretamente no teste de costas, ou o mercado é inercial.
2.o avanço não é lucrativo - o código não encontrou um padrão no teste de retaguarda ou o mercado é inercial.
Z.U. Por inércia quero dizer o movimento de mercado no presente pelos padrões de movimento no passado.
A seleção de indicadores com base na rentabilidade de um forward é, em 99% dos casos, um ajuste. Somente neste caso, a montagem não está somente de acordo com os parâmetros de uma série de treinamento, mas também de acordo com os parâmetros de uma série avançada. Encaixe, mas encaixando em uma série mais longa
A amostra deve ser dividida em proporção de 70, 20, 10 - treinamento, avanço, teste.
Se os valores forem muito diferentes, então queime o de treinamento, selecione o valor máximo para frente e depois verifique o de teste. Se eles são mais ou menos os mesmos, então talvez