O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 12
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Um pouco mais sobre R^2.
Para mim, este é um indicador muito poderoso, mas não o suficiente. Na prática, encontrei que alguns TCs, podem produzir muito boa e suave equidade para cima. R^2 é muito alto e seu conjunto de parâmetros pode rachar até mesmo os mais sofisticados para a frente. Aqui está um exemplo de um desses TS:
Seu capital próprio faz com que se faça uma posição no mercado, mas não é tão simples assim. O TS adaptado tem uma característica notável: seu conjunto de parâmetros é quase sempre instável e qualquer leve mudança nos valores desses parâmetros pode alterar drasticamente o resultado. Por exemplo, uma pequena mudança nas regras de fechamento neste TS leva aos seguintes resultados:
Você pode ver que uma pequena mudança levou a resultados desastrosos. É por isso que, após a determinação do conjunto ótimo de parâmetros, é necessário deslocar os parâmetros por algum valor e verificar os resultados das corridas nas proximidades do ponto ótimo:
O espaço de otimização pode ser multidimensional, mas o número de dimensões não desempenha um papel aqui. Se estivermos em um ponto de parâmetro estável, seu deslocamento não mudará drasticamente o comportamento do TS. É importante entender que, na real comercialização, esta mesma mudança acontecerá. Na história, mudamos os parâmetros TS em torno de um mercado estático. No mercado real, o mercado irá mover suas características em torno dos parâmetros previamente encontrados e fixados por nós.
Você não pode examinar o sistema sem entender como ele funciona. A sensibilidade de uma opção também é determinada por este entendimento. Algumas opções podem ser sensíveis, outras podem ser "grossas". Por exemplo, você tem um padrão que funciona em uma pequena faixa de tempos de abertura, e a largura dessa zona é uma opção. Não há razão para que funcione quando essa opção varia, mesmo que ligeiramente.
Sim e a escala da mudança é condicional.
não se pode olhar para um sistema sem entender como ele funciona. A sensibilidade de um ótimo é também através deste entendimento. Algumas opções podem ser sensíveis, outras podem ser "grossas". Por exemplo, você tem um padrão que funciona em uma pequena faixa de tempos de abertura, e a largura dessa zona é uma opção. Não há razão para que funcione quando essa opção varia, mesmo que ligeiramente.
Aqui, sim. Ninguém está dizendo que os intervalos podem ser escolhidos do nada ou, pelo menos, automaticamente. Esse é o profissionalismo do algotrader, de procurar parâmetros significativos e seus alcances.
concordar))))
Estamos negociando a conseqüência de uma causa que está quase sempre nos bastidores.
Em abril de 2013, o índice DJ caiu 13% em um momento devido ao "rumor" sobre a morte de Barack Obama. Dizem que os robôs de leitura de notícias foram acionados. Então, esses robôs, eles mesmos, tornaram-se a própria causa dos bastidores.
IMHO O objetivo dos testes não é obter um conjunto de parâmetros, mas tentar responder a 3 perguntas :
Que instrumento financeiro escolher para o Expert Advisor.
Onde? - Em que mercado negociar. (Tendência, plana, volátil.....)
Quando? - Em que momento, levando em conta as características do mercado em diferentes intervalos e estações do ano.
Uma EA trabalha por um certo período de tempo - uma fase favorável para ela, para dizer de forma grosseira. É por isso que não faz sentido levar demasiada história ou de forma alguma ao acaso. E seu método requer muitas vezes mais estatísticas e período de testes. Isto é, a tarefa é encontrar os temas de trabalho o mais rápido possível e ao mesmo tempo eliminar o ajuste, e dividir a história em fragmentos separados para os quais as decisões são tomadas leva ao fato de que a história na qual o sistema já funciona há muito tempo (argumentos sobre a validade estatística no posto anterior).
Minha abordagem é diferente) Eu não tomo nenhuma proporção e não uso o teste de avanço. Eu analiso a qualidade do sistema pela qualidade da equidade.
E o que significa "demais" história? Você nem sabe qual é o período ideal da história de seu sistema.
Existe uma coisa chamada validade estatística. Quando se trata de negociações - qual é o número mínimo de negociações necessárias para confiar nos resultados obtidos no backtest. Este número depende de muitas coisas. Por exemplo, a partir da relação de um comércio de lucro médio para o comércio de perdas médias. Em termos mais simples, depende da relação tp/sl. O número mínimo de negócios é necessário quando é igual a 1. Quanto mais se diferencia de 1, mais ofícios são necessários. Mas mesmo em tp/sl=1 comércios precisam de pelo menos 100 (isto pode ser verificado com montecarlo). Em sua abordagem sobre cada um dos 12 backtests, a validade estatística deve ser preservada. Portanto, precisamos de um mínimo de 1200 negócios apenas para o backtest + a mesma quantia para o forward (seus resultados também devem ser estatisticamente corretos). Isto resulta no fato de que mesmo para intraday, com esta abordagem precisamos testar desde o tempo do rei Gorokh))
Qualquer que seja o período da sua história, você nunca entenderá se encontrou um "tópico de trabalho" ou se uma correção ocorreu com base na curva do patrimônio líquido.
Bem, você precisa olhar para mais de um patrimônio)) Como escrito acima, é a largura das zonas ideais e a uniformidade da melhoria do sistema para alguns parâmetros que é importante. Por exemplo, o sistema usa a largura de alcance do dia anterior e o sistema é quebrado. Consideramos isso como um ótimo. Isto é, filtro - comércio na Range_width<=X. Quanto menor é o valor da opção X, menos negócios há (porque há menos dias assim). Mas se a qualidade do sistema melhorar (parâmetros como FF e outros), isto confirma a robustez tanto do sistema quanto deste filtro. Existem outras formas estatísticas de verificar a robustez, por exemplo, a multi-instrumentalidade.
Existe uma coisa chamada validade estatística. Em termos de negociação - qual é o número mínimo de negócios necessários para confiar nos resultados obtidos no teste posterior. Este número depende de muitas coisas. Por exemplo, a partir da relação de um comércio de lucro médio para o comércio de perdas médias. Em termos mais simples, depende da relação tp/sl. O número mínimo de negócios é necessário quando é igual a 1. Quanto mais se diferencia de 1, mais ofícios são necessários. Mas mesmo em tp/sl=1 comércios precisam de pelo menos 100 (isto pode ser verificado com montecarlo). Em sua abordagem sobre cada um dos 12 backtests, a validade estatística deve ser preservada. Portanto, precisamos de um mínimo de 1200 negócios apenas para o backtest + a mesma quantia para o forward (seus resultados também devem ser estatisticamente corretos). Resulta no fato de que mesmo para intraday, com tal abordagem temos que testar desde a época do czar Gorokha)
Bem, você tem que olhar para mais do que apenas equidade)))) Como escrito acima, é a largura das zonas ideais e a uniformidade da melhoria do sistema para alguns parâmetros que é importante. Por exemplo, o sistema usa a largura do alcance do dia anterior e o sistema está em colapso. Consideramos isso como um ótimo. Isto é, filtro - comércio na Range_width<=X. Quanto menor é o valor da opção X, menos negócios há (porque há menos dias assim). Mas se a qualidade do sistema melhorar (parâmetros como FF e outros), isto confirma a robustez tanto do sistema quanto deste filtro. Existem outras formas estatísticas de verificar a robustez, por exemplo, a multi-instrumentalidade.
Devo acrescentar que uma longa história é necessária não apenas por causa da exigência de significância estatística dos resultados obtidos, mas também para testar o TS para diferentes condições de mercado. Por exemplo, o EURUSD está em uma grande tendência de queda há mais de meio ano. Mesmo 10 000 negócios mostrarão que as posições curtas são rentáveis nesta área. Para entender que não nos ajustamos a uma certa condição rara de mercado, precisamos de uma longa história.
Observo que com o avanço você simplesmente salta de um modo para outro, sinceramente não entendendo porque seu TS ganha no teste e perde no avanço. E a resposta é simples, em vez de criar o TS para um dos modos de mercado, criar o TS, cujos resultados não dependem do intervalo de tempo selecionado atualmente. Em outras palavras, não comercializar o mercado, mas suas ineficiências.
Existe uma coisa chamada validade estatística.
Não existe tal conceito nas estatísticas.
Acrescentarei que a longa história é necessária não apenas por causa da exigência de significância estatística dos resultados obtidos, mas também para testar o TS para diferentes condições de mercado.
Digamos que você tenha determinado o mínimo com um "montecarl". COMO LONGO TEM que ser sua história? COMO LONGO deve ser sua história? Até mostrar uma maneira real de calcular o corte de otimização - tudo dito é apenas uma forma de SAMOUBMAN e lirismo sobre tópicos de conhecimento comum. As ações, eu já disse, não o poupam da adaptação. Toda sua lógica leva a apenas uma solução - teste em TODO o histórico. No entanto, você se limita a isto. Por quê? Se você não precisar de avanços - teste em todo o histórico disponível e sua "validade estatutária" será máxima.
Meu caminho é simples, eu comparo a soma dos adiantamentos obtidos na mesma trama, mas com passos diferentes. O melhor resultado dá a melhor etapa de teste. Como não quero um raciocínio abstrato, mas para maximizar os lucros, eu comparo os lucros que os atacantes mostram. E com o que você está se comparando?