O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 5

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Youri Tarshecki:
Você deve ter uma melhor compreensão do assunto
 
Мастер над криптомонетой:
É melhor você entender melhor o assunto

Este é o tema da discussão.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

 
Não )
 
Yuri_Evseenkov:
Eu tentei descobrir se o mercado é inercial ou não através da função de autocorrelação usando o código que Prival escreveu.
O fato de que o mercado é inercial é óbvio. O que não é óbvio é como a inércia é implementada. O que Prival fez?
 
Мастер над криптомонетой:
Não )
Por quê?
 
Youri Tarshecki:
Que o mercado é inercial é óbvio. O que não é óbvio é como a inércia é realizada. O que Prival tem feito?
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Автокорреляционная функция
Автокорреляционная функция
  • votos: 9
  • 2008.07.31
  • Prival
  • www.mql5.com
автокорреляционная функция
 
Yuri_Evseenkov:
https://www.mql5.com/ru/code/8295
De modo geral, é bastante fácil de verificar, em minha opinião. Basta programar o auto-optimizador para reagir ao valor da inércia. Se o resultado for melhor do que a maneira tradicional, então o indicador de inércia funcionará melhor. Se o resultado for melhor que a maneira tradicional, então o indicador de inércia funcionará).
 
Youri Tarshecki:

Este é o tema da discussão.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

Você negocia em minutos? Se tal perda aconteceu uma vez na história, não é crítica, raramente uma EA passa pelos anos de crise (2008 - 2009) sem uma perda.
 
-Aleks-:
Você negocia em minutos? Se tal perda aconteceu uma vez na história, não é crítica, raramente um consultor especializado passa pelos anos de crise (2008 - 2009) sem uma perda.
Se honestamente - não posso dizer se troco minutki - o otimizador automatizado me dá o resultado final, eu faço o backtest usando o controle gráfico, e as configurações de indicadores mudam seu cronograma durante a otimização como eles querem. Isto é, o TF do gráfico em que meu consultor especializado trabalha não é levado em conta. Não vejo qualquer relação entre o cronograma indicador e a eficiência futura.
 
Youri Tarshecki:
Para ser honesto - não posso dizer se troco minutiae - o otimizador automático me dá o resultado final, eu observo o backtest por gráfico, e as configurações do indicador mudam seu TF como eles querem durante a otimização. Isto é, o TF do gráfico em que meu consultor especializado trabalha não é levado em conta. Não vejo qualquer relação entre o cronograma indicador e o desempenho futuro.
Não se trata da conexão, mas sim da propagação e da real comercialização.... Colocar tal conjunto em demonstração pelo menos e comparar com os resultados do testador....
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