Se EAs lucrativos ? - página 8
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Posso escrever, mas há um momento psicológico, e haverá muito texto (apenas uma dica geral) porque não está dentro dos padrões de candelabros, prazos, etc.
Vou pensar sobre isso....
Posso escrever, mas há um momento psicológico, e haverá muito texto (apenas uma dica geral) porque não está dentro dos padrões de candelabros, prazos, etc.
Vou pensar sobre isso....
Qualquer idéia TC pode ser descrita em duas ou três sentenças.
Eu posso dizer que você está mentindo, pois revela uma simples cadeia de lógica:
1. você escreve sobre"uma idéiaestupidamente simples, mas muito bonita".
2. Você esquece o que escreveu no último post, "e então Ostap carregou" - começou a delirar sobre o texto pesado, caso contrário você não pode descrever.
p.s Sobre o assunto - há.
Não enrole os imbecis, eh.
Qualquer idéia TC pode ser descrita em duas ou três sentenças.
Posso dizer que você está mentindo, porque uma simples corrente de lógica o revela:
1. você escreve sobre"uma idéiaestupidamente simples, mas muito bonita".
2. Você se esquece do que escreveu no último post, "e então Ostap se deixou levar" - começou a delirar sobre o texto pesado, caso contrário você não pode descrever.
p.s No subtexto - existe.
OK, vou responder ao comentário.
Para mim com minha experiência prática, a idéia é bonita (ao mesmo tempo em que o modelo matemático é extremamente complicado), estupidamente direta e simples, mas para deixar claro para as massas, precisamos rever conceitos básicos (nuances de Nível 2) e explicar um monte de coisas.
Há um ano, tivemos há muito tempo um sistema desenvolvido para a modelagem onde a abertura de pedidos se baseava em pontos, sinais locais caracterizando a condição do mercado na hora atual e em uma pequena vizinhança próxima à hora atual. No mercado real, uma perda estava se acumulando quando se trabalhava com ordens do mercado.
Tive que mudar a abordagem na simulação, para dar os estados futuros da profundidade do mercado (para o módulo de abertura de ordem, forçando os pontos de entrada e saída) onde no intervalo de 1 segundo (você pode definir qualquer um) os piores preços foram tomados com os maiores volumes (Ask\Bid) mais a comissão adicionada e a estes preços Ask\Bid estratégias foram consideradas para a entrada/saída do mercado.
A dica é que devemos pensar e resolver a questão de como remover deslizamentos na Execução do Mercado quando trabalhamos com ordens do mercado, porque o trabalho é intradiário e os gráficos não são sintéticos, mas baseados em atualizações (sem filtros no lado do servidor) das condições de mercado de Nível 2. Isto é, para criar um sistema baseado em.......
Isto é o que HA estava pensando em explicar.
O modelo utiliza muitos componentes (comitês de redes neurais, análise espectral, caos determinístico, molho, para programação dinâmica de gestão de capital e alguns outros tópicos)
Pela minha experiência - não há nada complicado - basta apresentar e explicar corretamente
E qual é a base do sistema?
OK, vou responder ao comentário.
Para mim com minha experiência prática, a idéia é bonita (ao mesmo tempo em que o modelo matemático é extremamente complicado), estupidamente direta e simples, mas para deixar claro para as massas, precisamos rever conceitos básicos (nuances de Nível 2) e explicar um monte de coisas.
Há um ano, tivemos há muito tempo um sistema desenvolvido para a modelagem onde a abertura de pedidos se baseava em pontos, sinais locais caracterizando a condição do mercado na hora atual e em uma pequena vizinhança próxima à hora atual. No mercado real, uma perda estava se acumulando quando se trabalhava com ordens do mercado.
Tive que mudar a abordagem na simulação, para dar aos estados futuros da profundidade do mercado (para o módulo de abertura de ordem, forçando os pontos de entrada e saída) em que no intervalo de 1 segundo (qualquer preço pode ser definido) os piores preços foram tomados com os maiores volumes (Ask\Bid) mais a comissão adicionada e nestes Ask\Bid os preços as estratégias foram consideradas para entrada/saída do mercado.
A dica é que devemos pensar e resolver a questão de como remover deslizamentos na Execução do Mercado quando trabalhamos com ordens do mercado, porque o trabalho é intradiário e os gráficos não são sintéticos, mas baseados em atualizações (sem filtros no lado do servidor) das condições de mercado de Nível 2. Isto é, para criar um sistema baseado em.......
Isto é o que HA estava pensando em explicar.
O modelo utiliza muitos componentes (comitês de redes neurais, análise espectral, caos determinístico, molho, para programação dinâmica de gestão de capital e alguns outros tópicos)
p.s. deixe-me esclarecer minha posição: na minha opinião, isto não requer mais do que matemática geral de nível escolar.
Eu estava falando acima sobre negociação via FIX usando dados L2.
Se eu estiver com disposição e tempo, descreverei brevemente para que serve, comitês de redes neurais, análise espectral, caos determinístico, molho, programação dinâmica ...... tudo isso incluído em um modelo. Talvez alguém seja estimulado a cavar em L2. Dinheiro realmente grande não vem fácil.
p.s. não são usadas estratégias de arbitragem, é estritamente mercado FX com preço indicativo e análise dentro de símbolos líquidos.
A pergunta permanece sem resposta, onde está a prova de que a aplicação destes métodos não é pseudo-prática lah-buh-buh-buh?
A pergunta permanece sem resposta, onde está a vantagem de que a aplicação destes métodos não é uma la-boom pseudo-prática?
Daniil Stolnikov:
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Teorema de Fermat
Na verdade, a dica é que precisamos pensar e resolver a questão, como trabalhar com ordens de mercado (Market Execution) para remover momentos com deslizes, com base no fato de que o trabalho é intradiário, os gráficos não são sintéticos, e são construídos sobre atualizações (sem filtros no lado do servidor) dos estados do mercado de Nível 2. Isto é, para criar um sistema baseado em.......
Isto é o que HA estava pensando em explicar.
Qual é o problema? Especialmente se a troca normal de por que o mercado coloca?
Em resumo, ele é solvível. Ou não é crítico. Ou o problema não é.
Como isso se relaciona com o modelo?
Estou interessado em outra pergunta - os custos de desenvolvimento compensaram?
É claro que é bom não estragar tudo (instruções de pesquisa), caso contrário pode acontecer que anos e recursos tenham sido desperdiçados, então eu entendo as referências. É claro que eu posso puxar arquivos de software e pegar vídeos de soluções prontas e fazer com que as pessoas se animem, mas tanta coisa foi inventada que eu sou preguiçoso demais para fazer palhinhas para os outros.
Acho que as imagens de GUI feitas por si são apenas uma distração... bem, para mostrar pelo menos alguns resultados.