uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 211
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Esta é uma imagem interessante.
Visualmente, apenas a assimetria do enchimento do 1º e 4º quadrantes chama a atenção. Especialmente os quadrantes com lado 20, adjacentes à origem das coordenadas.
Nos 2º e 3º quadrantes, esta assimetria é quase imperceptível.
E a cauda na diagonal do 2º e 4º quadrantes provavelmente não pode ser considerada significativa para o comércio.
IMHO. O que você vê aqui ?
Se esta pergunta for feita a todos vocês, posso acrescentar de mim mesmo que ainda não vejo nada. :о(
Como posso utilizá-lo? Por exemplo, eu tenho um ultraje atual de +10 e o que devo esperar? A resposta "costumava ser, e para o ano inteiro" variou de -35 a 35 (de olho no gráfico). Então, como você prevê?
PS: Bem, sim, assimetria, só que temo que não ajude. Temos a grande maioria dos "distúrbios" deitados no rombóide.
Estaria eu errado ao assumir que esses parâmetros são determinados para cada referência? Ou seja, para cada y(i) atual, haveria:
Perturbação: y(i-1)-y(i)
Resposta: y(i)- y(i+1)
Isto é correto? Ou as perturbações são contadas por algum tipo de ziguezague?
É isso mesmo.
Perturbação: Aberto[i]-Aberto[i-1].
Resposta: Aberto[i+1]-Aberto[i]. em que i sequencialmente vai de 1 a N-1, sendo N o número de barras na fila. Neste caso, foi utilizada uma série de minutos do ano inteiro. Tal efeito é observado em maior ou menor grau em todos os símbolos, mas é o mais pronunciado em curtos períodos de tempo. Não vou lhe mostrar o que acontece com os carrapatos. Você não vai acreditar em mim de qualquer maneira, ou um de dois:-)
A interpretação é a seguinte: se vimos +10 pontos de perturbação, muito provavelmente devemos esperar -10 pontos de recuo na próxima barra (ver figura). É claro, o recuo pode ser qualquer, mesmo "para o lado errado", mas estatisticamente, a amplitude do recuo é igual à amplitude do distúrbio. Os erros não são senis, são igualmente prováveis e se absorverão mutuamente à medida que o número de negócios aumenta, mas a vantagem estatística permanece do nosso lado!
Neutron, não seja mesquinho... não é justo, eu mesmo já o fiz com minutos, mas não tenho carrapatos, mas estou terrivelmente curioso...
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Tudo está correto.
Perturbação: Aberto[i]-Aberto[i-1].
Resposta: Aberto[i+1]-Aberto[i]. em que i sequencialmente vai de 1 a N-1, sendo N o número de barras da série. Neste caso, foi utilizada uma série de minutos do ano inteiro. Tal efeito é observado em maior ou menor grau em todos os símbolos, mas é o mais pronunciado em curtos períodos de tempo. Não vou lhe mostrar o que acontece com os carrapatos. Você não vai acreditar em mim de qualquer maneira, ou um de dois:-)
A interpretação é a seguinte: se vimos +10 pontos de perturbação, é mais provável que haja uma inversão de -10 pontos na próxima barra (ver fig.).
Perguntei ao Yuriy, agora vou perguntar ao autor, Sergey, como utilizá-lo? Por exemplo, meu distúrbio atual é +10 e o que eu deveria esperar? A resposta "costumava ser, e para o ano inteiro" varia de -35 a 35 (por olho no gráfico). Então, como faço para prever?
Deixe-me lembrá-lo, eu costumava obter belas fotos muito parecidas apenas com volumes e transtornos. Mas nunca puderam estimar sua utilidade
PS: Sabendo que a distribuição dos aumentos de preços é normal, ainda não vejo nada de surpreendente na imagem...
Bem, não exatamente igual. :-))
Suponho que a assimetria no semi-plano direito pode dar uma diferença de alguns pontos percentuais entre as probabilidades de resposta positiva e negativa. Isto significa que depois de cada vela para cima você tem que abrir para baixo.
Só não está claro se a diferença estatutária que este quadro reflete pode compensar a propagação. E muito menos ter lucro?
Neutron, não é ironia, é uma questão. Visualmente, é muito difícil estimar esta diferença estatutária.
Além disso, talvez você veja muito mais nesta foto do que eu vejo. Compartilhe sua avaliação.
É fácil imaginar o que acontece com os carrapatos.
Como o preço se move lentamente, e faz tic-tac rapidamente, deve haver uma autocorrelação negativa muito forte. E, compreensivelmente: para cima e para baixo e para cima e para baixo ...
Então, o que se segue? Depois de cada tique para cima abre para baixo e vice versa ? :-)))
Pensei que a foto que você deu se referia ao seu t/f sintético. Acontece que se trata de atas. :-(
Eu me lembro de sua ironia recente com relação ao meu indicador, que quase a cada minuto dá sinais de compra e venda. Acontece que aqui também não estamos longe um do outro ? :-))
Sobre a vantagem estatística.
Portanto, há dois processos concorrentes: a comissão por comércio e o lucro médio por comércio. Claramente, o último deve ser maior do que o primeiro. O lucro estatístico médio de cada comércio pode ser facilmente estimado pela multiplicação do FAC no TF selecionado pela volatilidade do instrumento. Se este produto for maior do que a propagação - estamos com sorte!
Você pode formular esta frase sem a palavra "se"?
PS: Esse critério será acionado de vez em quando...ou, em um tick....o sobre isso...