uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 147
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S nailu4shimi,
Diam0nd.
Obrigado - Eu fiz o download da nova Ópera. Agora provavelmente funcionará para mim também.
Cumprimentos, Vladislav.
Boa sorte e boa sorte.
A propósito - aqui está a situação atual na libra - canais de 2ª ordem + padrões Gartley-Pesavento (você pode ver como as zonas de inversão, calculadas a partir da marcação anterior, são trabalhadas ;).
............................................
Outra configuração para entrar em uma posição longa, chamada AB=CD, foi agora formada.
Espero não ser o único que o tenha usado ;).
As metas foram recalculadas lá: No caminho para a zona de inversão (condicionalmente pelo nível Murray) 1,9043, a inversão da tendência atual pode acontecer, portanto, pare se alguém usar a configuração.
Cumprimentos, Vladislav.
Boa sorte e boas tendências.
Vejo que sua estratégia continua a se desenvolver ativamente. É bom ver isso e desejo-lhe sucesso.
Tanto quanto sei, você não está usando padrões EWT em sua estratégia, mas os mencionou para permitir àqueles que querem comparar as suposições qualitativas do EWT e as previsões quantitativas (níveis e tempos de zona de reversão) calculadas por seu algoritmo. Certo ?
A propósito, você usa estocástico em sua estratégia ou está apenas pendurado na tabela, para outros fins ?
Com os melhores cumprimentos,
Tanto quanto sei, você não está usando os padrões do EWT em sua estratégia, mas os mencionou para permitir que aqueles que querem comparar as suposições qualitativas do EWT e as previsões quantitativas (níveis e tempos de zona de reversão) calculadas por seu algoritmo. Então ?
Oi Yuri. Sim, eu não uso padrões de EWT. Estou olhando para padrões comerciais harmônicos agora (ou como quer que seja chamado - por Fibo, em uma palavra) - muito úteis.
Agora estou pensando em acrescentar o cálculo das zonas ao Expert Advisor - já que o fiz - é um indicador separado por enquanto. E os padrões mostrados não são da EWT - eles são padrões Pesavento-Gartley. Eles são descritos em muitos livros sobre o comércio harmônico, e estão disponíveis em russo na aranha. Os pontos pivot por eles muitas vezes coincidem com o EWT (com aquela marcação que mais tarde é reconhecida como correta :)), mas estes padrões são formalizados de forma muito detalhada(http://www.harmonictrader.com) que permite seu uso no comércio automático. Na verdade, o algoritmo de reconhecimento é elementar - relação de frações ;).
A propósito, você usa estocástico em sua estratégia ou está apenas pendurado na tabela, para outros fins ?
Com os melhores cumprimentos,
Não é realmente um estocástico - tem um algoritmo ligeiramente diferente - eu tive uma idéia de como modificar o estocástico para reduzir os falsos positivos - estou apenas olhando para como ele funciona. Não preciso disso, em princípio.
Sinceramente, Vladislav.
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Compreendi imediatamente que não é um verdadeiro estocástico, mas seu único parente. :-)
Tive a impressão de que você estava usando um oscilador em sua estratégia.
A propósito, sobre a regressão parabólica. Este assunto já foi discutido algumas vezes antes e as opiniões divergiram. Gostaria de dizer algumas palavras sobre isso. Estou cético em relação a isso e aqui está o motivo.
Primeiro como físico. Para que a energia de um sistema (preço) mude linearmente com o tempo, uma força constante deve agir sobre o sistema. Isto não acontece e não pode acontecer no mercado. Os impulsos energéticos na forma de notícias, dinheiro, etc. chegam lá de forma contínua e caótica. O resultado instantâneo deste impacto não pode ser expresso por nenhuma função analítica. Mas o mercado não existe em si mesmo, mas como uma expressão de processos econômicos. Portanto, ela não pode avaliar (muito menos instantaneamente) nenhum desses impulsos por si só. Objetivamente, isto acontece quando o equilíbrio das forças econômicas muda, e um equilíbrio de compradores e vendedores aparece no mercado. Isto leva muito tempo.
Portanto, o mercado tem uma enorme capacidade de dissipar esses impulsos. Como resultado, é melhor falar não de forças instantâneas atuando no mercado, mas sim de forças médias. Se uma tendência estiver realmente presente no mercado, esta força será diferente de zero. É esta força que determina, dependendo do período de média, uma tendência de alguma urgência. É por isso que uma regressão linear, em cujo corredor o preço flutua, é (IMHO) a forma mais adequada de exibir o processo.
Não tenho dúvidas de que pode haver períodos nos quais o efeito combinado de todas as forças de mercado pode ser mais precisamente aproximado por uma função quadrática. Penso, no entanto, que diz respeito apenas aos períodos curtos e, além disso, considera apenas uma onda (por exemplo, uma onda de compra). Uma regressão linear, se for construída de tal forma que considere tanto uma onda quanto uma reação, deve ter uma vida útil muito mais longa e uma maior correspondência com a natureza do processo.
Quando o processo de movimentação de preços abranda e um planalto apropriado é formado, ou mesmo o início da reação, uma regressão parabólica pode ser construída muito facilmente e com grande precisão. Mas isso significa que o mercado vai segui-lo?
Agora como comerciante. Do meu ponto de vista, quando há uma saída de preço fora dos intervalos de confiança, isso indica a quebra da antiga LR e o início de uma nova. É claro que se pode construir uma regressão parabólica para que seu topo caia no lugar do intervalo, mas isso só pode ser enganoso. Porque os verdadeiros parâmetros da nova tendência só aparecerão depois de algum tempo. E a parte esquerda da parábola (tendência antiga) define completamente a direita.
Muito tem sido dito aqui, neste fórum, sobre a construção de canais. De uma forma ou de outra, mas todos (na minha opinião) procediam da idéia de construir canais de trás para frente. E o número de barras foi determinado pelo critério de convergência. Tenho um ponto de vista oposto: a LR deve ser construída para frente. Se o aparecimento de um novo bar pode fazer com que o canal mude completamente, como podemos confiar em tais canais? E uma tentativa de ter barras suficientes no cálculo pode levar ao fato de que a LR irá gradualmente mudar seus parâmetros e, assim, o momento da reconstrução do canal será perdido ou não será descoberto a tempo.
Inspirado até certo ponto por suas idéias, tentei implementar este algoritmo de construção de LR para a frente durante os últimos 4 meses. E eu tive grande sucesso. Espero fazer algumas pesquisas agora - vida útil do canal, largura, dependência destes valores uns dos outros e de outras variáveis. Concordo, quando houver um procedimento de construção inequívoco, você pode calcular estatísticas também.
Boa sorte.
PS A libra tem se comportado de forma interessante. Não quer que ele siga uma parábola. E como seu Sto_VG se comportou?
Yurixx, você provavelmente saltou para uma conclusão apressada. É improvável que a libra tenha conseguido cair do canal de aproximação quadrática, apresentado na figura de Vladislav. Embora, é claro, possa ter mudado um pouco, mas acho que isso não importa na direção. Agora os especuladores "ficaram sem" dinheiro para comprar dólares. E enquanto não subirmos 2-3 números, a multidão não terá a aceleração para a descida da libra. Isto tem sido dito por todos os analistas desde hoje. A única coisa que impede o mercado de subir na corrida agora é a ausência de qualquer notícia positiva para a libra (Europa como um todo), ou notícias conclusivas sobre a "decadência" da economia americana, que os fundamentalistas chamam de "esfriamento da economia americana". Em outras palavras, esta semana houve "resfriamento da economia americana" e "tempos difíceis" para a Libra. E então, na próxima semana, aparecerá algum índice XXXX da Europa, que mostrará um aumento de algo lá em 0,00001% e o mercado perceberá que a libra, o euro e o iene não são o dólar, de forma alguma).
(Alternativamente, na ausência de um jorro para cima, podemos ter apenas um flat semanal).
Que não é realmente um estocástico, mas apenas seu parente, eu percebi imediatamente. :-)
Tive a impressão de que você estava usando um oscilador em sua estratégia.
A propósito, sobre a regressão parabólica. Este assunto já foi discutido algumas vezes antes e as opiniões divergiram. Gostaria de dizer algumas palavras sobre isso. Estou cético em relação a isso e aqui está o motivo.
Primeiro como físico.
Um pouco IMHO, sem pretender ser a verdade em última instância - a função potencial mínima de energia - praticamente repete exatamente a fórmula para o mínimo não convexo do desvio de uma regressão quadrática. Se quisermos obter uma estimativa física, é aproximadamente isto: a trajetória de movimentação de preços representa um mínimo dinâmico do potencial. Correspondentemente, a energia potencial representa a diferença. Como não há diferença se estamos acima ou abaixo da trajetória (precisamos de um quadrado), este é o resultado. (Estou escrevendo de forma abreviada, espero que vocês entendam ou corrijam). A seguir será o problema de determinar o significado da amostra. O que eu escrevi é um algoritmo do tipo zig-zag. Se as oscilações significativas forem conhecidas - é uma questão de técnica para construir as projeções ;)
PS Comportamento interessante da libra. Não quero que ela siga a parábola. E como seu Sto_VG se comportou?
Tentarei colocar uma foto.....;).
Vladislav, você poderia ser mais específico - o nome do livro ou link na aranha, porque há muita coisa...
Vladislav, você pode ser mais específico - o nome do livro ou um link na aranha, porque há muita coisa...
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119151/Main/114734/
http://onix-trade.net/forum/index.php?s=dda7d6d1252cf601ec883ee18ee92896&showtopic=118&st=80&p=46508&#entry46508
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141&st=220&gopid=82519&#entry82519
Vladislav, você pode ser mais específico - o nome do livro ou um link na aranha, porque há muita coisa...
Comece, por exemplo, a partir daqui http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/16113/an/0/page/2#Post16113
Há outros tópicos dentro dos links. E olhe o site que eu lhe dei em meus postos.
O material que foi dado a solandr também é interessante.
Boa sorte.