uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 99
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Como será que você montou isso?
Os critérios de seleção para vir do passado e para os canais calculados em barras são os mesmos.
Provavelmente aplicamos estes critérios de forma diferente. Para mim, a única diferença fundamental entre as amostras é seu tamanho, todo o resto é "mais menos", portanto o maior e menor canal atende aos mesmos critérios, mas eles diferem significativamente em termos de dimensão de tempo.
E os critérios podem não ser os mesmos.
É possível ver os resultados da enorme quantidade de trabalho realizado pelos participantes deste ramo, materializado em resultados concretos na demonstração?
Tenho os resultados no testador - página 40 do correio do solandr em 11.07.06 07:29.
Também consegui 6 negócios por conta real durante as últimas 3 semanas do meu consultor especializado. Todos os negócios são fechados com lucro. Até agora é insensato publicar os resultados de negócios feitos por conta real, uma vez que o número de negócios é pequeno. Meu consultor especializado não é obviamente tão bom quanto o de Vladislav devido à falta de cálculo preciso da energia potencial utilizada por Vladislav. Estou procurando, mas até agora não encontrei nada melhor do que a versão do Expert Advisor, cujo resultado é apresentado neste post e que atualmente comercializo.
PS: Com relação ao cálculo de formas quadráticas e energia potencial, coloquei uma pergunta em um fórum da Universidade Estadual de Moscou Lomonosov Mech-Math http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254 Mas provavelmente ou os verdadeiros matemáticos não são sólidos para se envolverem em tais trivialidades ou o tema não é absolutamente interessante, mas mesmo assim ninguém fez nenhum comentário durante um mês. Embora, a julgar pelos tópicos discutidos nesse fórum, as pessoas lá têm uma educação muito sólida em matemática. Há também uma suposição de que a declaração do problema descrita neste post não contém dados brutos suficientes para resolvê-lo. Bem, como diz o ditado, é como eu expliquei isso às pessoas.
Eu prefiro testes reais...
Foi usado reinvestimento? Qual é o retorno médio anual esperado para o caso sem reinvestimento e com reinvestimento?
Sim, nós fizemos. Cada $1.000 de depósito seguinte acrescenta um coeficiente pelo qual a taxa é multiplicada. Isto é 0...2000 - coeficiente 1, 2000...3000 - coeficiente 2, 3000...4000 - coeficiente 3 etc. A aposta em si (o tamanho do lote para entrar na posição) é calculada com base no quanto mais distante da linha central, maior a aposta.
Eu prefiro testes reais...
Acho que não usar o testador é um beco sem saída deliberado para o desenvolvimento da MTS. Como você pode avaliar a perspectiva de usar a MTS se você não a experimentou no testador? Você tem um número infinito de vidas ;o) para poder testar seu MTS em tempo real?
Sim, tem sido utilizado. Cada $1000 de depósito sucessivo acrescenta um coeficiente pelo qual a aposta é multiplicada. Isto é 0...2000 - coeficiente 1, 2000...3000 - coeficiente 2, 3000...4000 - coeficiente 3 etc. A aposta em si (o tamanho do lote para entrar na posição) é calculada com base no quanto mais distante da linha central, maior a aposta.
Eu prefiro testes reais...
Acho que não usar o testador é um beco sem saída deliberado para o desenvolvimento da MTS. Como você pode avaliar a perspectiva de usar a MTS se você não a experimentou no testador? Você tem um número infinito de vidas ;o) para poder testar seu MTS em tempo real?
Eu não desisti de testar nada apenas usando meu próprio testador :)
Qual é a média de retorno anual esperado da estratégia? Pelo menos aproximadamente
, acho que você está fazendo uma pergunta um pouco errada. De fato, o foco dos desenvolvedores da MTS deveria ser mais a relação risco-lucro e a relação lucratividade da estratégia (a relação lucro/perda em operações concluídas), ao invés do retorno anual esperado de uma estratégia (Forex não é um banco e existem conceitos um tanto diferentes). Em meu consultor especializado, mantenho uma posição perdedora até que o montante da perda não exceda 20% do depósito (ou vice-versa, ao entrar em uma posição eu verifico a possível parada da perda - não deve exceder o risco especificado). De acordo com os resultados dos testes acima, o lucro médio por mês varia de 22% a 33%. Isto significa que o risco aceitável para uma negociação é menor do que o lucro médio mensal da estratégia. Se você concordar em aceitar, por exemplo, 40% de risco (simplesmente dobrando a aposta sem alterar nada na estratégia), o lucro médio mensal esperado da estratégia com base nos resultados do teste deve ser de pelo menos 44% ... 66%, embora, como lidamos com a progressão geométrica uma vez que usamos reinvestimentos de acordo com as regras descritas anteriormente, o lucro médio mensal esperado pode ser significativamente maior. Veja, por exemplo, outro resultado da estratégia no próximo post p33 solandr 01.07.06 12:01. Por exemplo, para estes resultados no mesmo Expert Advisor, o lucro médio mensal foi de 170% por mês. Acho que está claro agora porque no Forex você não pode usar conceitos bancários de rentabilidade média anual esperada da estratégia.
Acho que você fez a pergunta um pouco errada. Na verdade, o foco dos desenvolvedores da MTS deveria ser a relação risco/lucro e a relação lucratividade da estratégia (a relação lucro/perda em operações concluídas), ao invés da lucratividade anual esperada da estratégia (Forex não é um banco e existem conceitos um pouco diferentes). Em meu consultor especializado, mantenho uma posição perdedora até que o montante da perda não exceda 20% do depósito (ou vice-versa, ao entrar em uma posição eu verifico a possível parada da perda - não deve exceder o risco especificado). De acordo com os resultados dos testes acima, o lucro médio por mês varia de 22% a 33%. Isto significa que o risco aceitável para uma negociação é menor do que o lucro médio mensal da estratégia. Se você concordar em aceitar, por exemplo, 40% de risco (simplesmente dobrando a aposta sem alterar nada na estratégia), o lucro médio mensal esperado da estratégia com base nos resultados do teste deve ser de pelo menos 44% ... 66%, embora, como lidamos com a progressão geométrica uma vez que usamos reinvestimentos de acordo com as regras descritas anteriormente, o lucro médio mensal esperado pode ser significativamente maior. Veja, por exemplo, outro resultado da estratégia no próximo post p33 solandr 01.07.06 12:01. Por exemplo, para estes resultados no mesmo Expert Advisor, o lucro médio mensal foi de 170% por mês. Acho que está claro agora porque no Forex você não pode usar conceitos bancários de rentabilidade média anual esperada da estratégia.
Entendo perfeitamente que só a figura da rentabilidade é incorreta. Você tem que assumir a relação de retorno ao risco... Eu quis dizer qual é o rendimento com riscos razoáveis (saque máximo de 20-25% do depósito). Vejo que o rendimento varia entre 200-300% por ano só quero ouvir seu número ...
Obrigado por sua resposta. Vou lhe dar uma boa sorte. :)