uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 81
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Aqui apenas valores, e aqui a diferença
Penso que, no fim de semana (quando os mercados fecham), seria bom comparar os cálculos da StdDev, no caso de alguém cometer um erro nos cálculos. Posso publicá-lo como um arquivo Excel, com números de barras e valores nessa barra.
Não pensem que estão ficando muito pendurados na condição RMS23>SCO. Isto é essencialmente apenas um critério de convergência, e a convergência por si só não pode ser nem uma condição para identificação do canal, nem uma condição para determinar pontos de ruptura.
Além disso, o algoritmo de seleção de canais que foi investigado aqui para várias páginas pressupõe que o recálculo é feito em cada nova barra. O resultado, como todos vocês já viram, é que os canais flutuam. Então, acontece que você está aplicando sempre o critério RMS23>RMSCO a outros canais. Mas, ao mesmo tempo, vocês os comparam uns aos outros. Penso que este é apenas um exemplo de otimização não muito correta. Todos sabemos que qualquer que seja o pedaço de história que levamos, podemos sempre encontrar parâmetros com os quais até mesmo uma má EA será rentável.
Acredito que a configuração correta do problema deve ser a seguinte. 1. Formação de canais usando um algoritmo estável separado. Isto significa que uma mudança relativamente pequena na história não deve causar a mudança de canais. 2. Seleção de 3-4 canais que pertencem a canais substancialmente diferentes. RMS23>SCO também pode ser um critério de seleção. Mas esta condição, por si só, não é suficiente. 3. Monitoramento de canais fixos, inclusive com a ajuda de RMS23>RMS. Observe, entretanto, que os critérios são aplicados a um canal fixo e não resultam em um realinhamento desse canal. Neste caso, uma violação dos critérios leva à conclusão de que o canal está entrando em colapso. Se nós o ajustamos o tempo todo, assim nos enganamos a nós mesmos. 4. Uma vez confirmada a destruição de um canal (furado de forma confiável, por exemplo), uma busca por novos canais ocorre naquele local. Esta busca é repetida em cada nova barra até que TODOS os critérios de canal sejam satisfeitos.
Tudo desde o primeiro ponto em diante.
IMHO
Exatamente! Na linha média, a probabilidade de o preço se aproximar ainda mais da linha média =0 (que eu espero que seja óbvio :)
E a probabilidade de começar a se afastar da linha média =1 (o que eu acho que também é óbvio :))
Você está um pouco confuso com os conceitos. Você está operando com um intervalo de confiança falando sobre as probabilidades de movimentação de preços em seus limites, usando números de forma direta.
Você está realmente cometendo um erro ali. Quando o preço está no nível de confiança de 90%, isso significa que há uma probabilidade de 10% de que o preço suba ou desça. A probabilidade é calculada com base na largura do intervalo a partir da linha de regressão central. Assim, a probabilidade de movimento de preços de volta ao intervalo será de 90%+10%/2=95%, e ainda mais à taxa de 100%-95%=5% de forma correspondente. Ou seja, o intervalo de 10% pertence a 2 partes iguais de 5% na parte superior e inferior do nível de confiança de 90%, portanto, devemos dividir 10% por 2 para obter os dados sobre essas partes de probabilidade.
Assim, quando o preço está na linha central, a probabilidade é 0%+100%/2=50%, 100%-50%=50%, ou seja, obtemos igual probabilidade de movimentos ascendentes e descendentes.