uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 63
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Quanto ao código - sem problemas. O único "mas" - pode levar um pouco mais de tempo do que você espera. Eu me considero um amador, não um especialista. Portanto, não se importe comigo. Você pode enviar o código aqui: yurixxx [at] gmail [dot] com.
Quero acrescentar algo mais para uma melhor compreensão. :-)
Eu mesmo ainda não implementei o algoritmo de cálculo do índice Hurst. Estou ocupado trabalhando mais um passo no meu consultor especializado e não quero deixá-lo a meio caminho. Embora eu tenha estudado Peters por algum tempo para dominar a teoria. Portanto, o cálculo da Hirst está em linha e espera-se que venha dentro de uma semana ou duas. Você pode esperar se quiser.
Sobre o tema da ciclicidade, acho que você está se preocupando em vão. Só porque Hurst começou com um afluxo não significa nada. O significado de seu índice há muito foi compreendido e generalizado para todos os processos aleatórios. Neste caso, você pode considerar um ciclo um período de tempo antes que uma nova cotação apareça. E o fato de estes tempos serem diferentes não desempenha um papel. Esta é a natureza deste processo discreto (ao contrário do influxo, que é contínuo e constante - portanto, tem que ser discretizado de alguma forma). O que importa aqui é uma série de números aleatórios, para os quais é a consistência que conta, não a distância entre eles na escala de tempo.
Há outro detalhe. Talvez você não tenha pensado nisso. Antes de calcular o Log(R/S), a amostra é normalizada. Ou seja, cada um dos números da série é substituído por sua diferença em relação à média da amostra. Isto equivale a uma aproximação de uma linha horizontal. O valor de R não é afetado, mas o valor de Sko muda significativamente.
Enviei meu código para seu correio (se você não o receber, me avise), além de enviá-lo em meu primeiro correio (página 30) com os resultados dos testes.
Quanto às metas, há apenas a idéia de usá-la junto com meus indicadores digitais. Mas preciso saber que calculo exatamente Hearst, calculo corretamente e tenho o direito de aplicar uma estimativa a ele como indicador Hearst. E com o influxo - eu mesmo o descobrirei, mas também espero pelos participantes do fórum.
Acho que levei em conta todos eles. Eu o fiz estritamente de acordo com as fórmulas.
É exatamente isso que eu também vou fazer. :-)
Recebi a carta. Vou dar uma olhada nisso.
Isso é exatamente o que eu também vou fazer. :-)
Recebi a carta. Vou dar uma olhada.
Finalmente! encontrei o "cara digital"!!!
Você se importa se eu fizer algumas perguntas pelo correio, em relação ao DSP?
Por exemplo, posso compartilhar minhas funções sob MT, implementando transformação cosina discreta para frente e para trás (de todas as variedades que escolhi implementação, como no MATLAB 7.0 - correspondência absolutamente exata dos resultados de transformação para frente e para trás com este pacote)
Quero esclarecer (em algum nível filosófico) sobre a percepção de um ciclo como um tempo antes que uma nova citação apareça. Isso significa um período (uma hora, 30 minutos, um dia, etc.)? Isto é, comparamos o período de tempo no mercado Forex com o ano do livro? Ou podemos avaliar o comportamento cíclico dos dados e dizer - pare, encontramos o N ideal para a previsão de estabilidade para o número especificado de barras à frente.
E outra pergunta. Suponha que eu tenha decidido e quero estimar a estabilidade da estrutura formada, digamos, para Close[] para algum número de barras à frente. O que você acha que deve ser levado em conta para o "influxo" neste caso? Não faz muito tempo que Rosh recomendou tomar o delta, a propósito, ele representa aproximadamente os mesmos dados de estimativa que o de Vladislav para todas as barras. Embora, como descobri - é considerado alguns, do meu ponto de vista "errado", mas indicador de bom funcionamento, talvez assim deva ser considerado para o pequeno N, mas novamente - Feder afirma que você não pode.
Não há problema, de qualquer maneira eu posso ... Especialmente se você também explicar o que é DSP. :-)
Obrigado pela oferta. Até o momento, não há necessidade em geral.
Qualquer ferramenta matemática só faz sentido dentro de um determinado método.
O que estou tentando implementar, até agora, não requer uma matemática fria. Como me parece em qualquer método, o papel definidor é desempenhado por um complexo de idéias, que lhe está subjacente (uma condição necessária para o sucesso, embora insuficiente :-). No método de Vladislav, por exemplo, ele está ao mesmo tempo estruturado e claro no uso das idéias da mecânica teórica. Portanto, não é de se estranhar que funcione tão bem.
Isso é o que estou fazendo. Quero formular minha própria abordagem que seja suficientemente fundamentada ideologicamente.
E matemática, conforme a necessidade.
Sem problemas, o que quer que eu possa fazer ... Especialmente se você explicar mais sobre o DSP. :-)
Obrigado pela oferta. Até agora, não há necessidade em geral.
Qualquer ferramenta matemática só faz sentido dentro de um determinado método.
O que estou tentando implementar até agora não requer uma matemática fria. Como me parece em qualquer método, o papel definidor é desempenhado por um complexo de idéias, que lhe está subjacente (uma condição necessária para o sucesso, embora insuficiente :-). No método de Vladislav, por exemplo, ele é ao mesmo tempo estrutural e claro no uso das idéias da mecânica teórica. Portanto, não é de se estranhar que funcione tão bem.
Isso é o que estou fazendo. Quero formular minha própria abordagem que seja suficientemente fundamentada ideologicamente.
E matemática, conforme a necessidade.
DSP - "Digital Signal Processing" (Processamento Digital de Sinais). Pareceu-me que seus indicadores se baseiam nas mesmas abordagens. Por isso, fiquei entusiasmado, como se veio a saber - por nada.
Utilizo a transformada de Fourier para um esquema apropriado de filtragem de baixa passagem. Funciona lentamente mas, ao contrário do meu cálculo atual do índice Hurst, dá bons resultados. :о))) Mas tudo bem, eu vou descobrir isso também com Hurst.
A metodologia de Vladislav é muito interessante - tirar o chapéu para ele. Quando escrevi "Eu posso compartilhar minhas funções sob MT..." eu não estava tentando dizer que abordagens e ferramentas eu uso na construção do meu sistema comercial. O MTF é uma pequena parte do que eu faço agora. E assumindo que você também usa DSP (provavelmente reagiu aos "indicadores digitais"), decidi oferecer funções escritas.
A aparência de uma nova citação é um tique. Portanto, eu me referia ao tempo entre os sucessivos carrapatos. Sua freqüência média de aparecimento é de cerca de 4-5 por minuto, portanto não é comparável com qualquer período de tempo. De forma correspondente, o período não é comparável a um ano. O que eu quis dizer foi o seguinte.
Cada valor de preço sucessivo é, em geral, um número aleatório. Sua aparência não é programada de forma alguma. Depende dos processos do mercado de intercâmbio internacional, não do tempo. É por isso que durante o dia (quando estes processos são turbulentos) as citações chegam a cada 10-15 minutos, e à noite (quando todos estão dormindo :-) você tem que esperar de 2 a 3 minutos. Portanto, para este processo aleatório, o tempo pode ser comprimido e esticado. Portanto, o tempo, como medida da dinâmica deste processo, não é um bom valor. Muito melhor é o fato, é claro, de que a própria mudança muda.
Observe que em Peters N não é o tempo, mas o número de um item na amostra. Sua relação com o tempo está, é claro, lá. Mas, via de regra, ela mesma é de natureza aleatória. O ano de Hirst é ditado pela natureza do processo - a sazonalidade das estações do ano. Aqui a natureza do processo é completamente diferente. Uma mudança na cotação pode acontecer a qualquer momento. Tanto no inverno como no verão). E o que é importante para você é que isso aconteceu, que há um novo elemento de uma série aleatória. E não importa quanto tempo você tenha esperado por ele, seja 1 segundo ou 1 hora.
NB. Esta é a minha própria atitude em relação à situação. Não o vi proposto em nenhum outro lugar.
Concordo plenamente com Rosh. O fluxo é melhor associado com o delta e Close[] com o volume acumulado no reservatório. Entretanto, parece-me que como Close[] é o total cumulativo do delta, as duas séries estão muito intimamente relacionadas. Portanto, os coeficientes Hurst para eles devem, de alguma forma, se correlacionar. Mas você dificilmente deve confiar na minha opinião. Tudo o que estou dizendo é baseado apenas em meu entendimento geral. Quando trabalhar com minhas mãos, serei capaz de formar uma opinião mais informada.
Agora entendo o que significou sua frase "Encontrei um digitalizador". :-)
De fato, utilizo abordagens completamente diferentes. Embora a análise espectral de séries aleatórias seja, eu acho, uma direção muito interessante. No entanto, muito complicado para mim. E muito longe de minha especialidade para assumi-la agora.
Eu não pensei que você fosse tornar suas abordagens públicas.
Sergey, aprecio sua oferta e sou muito grato por sua abertura. As qualidades humanas são superiores às qualidades profissionais! Eu recusei (por enquanto!), mas apenas porque tenho medo de ser levado pelo novo quando o velho está inacabado. Afinal, tentei encontrar fontes mais ou menos simples na rede para dar sentido a isso. Portanto, não fique frustrado, ainda espero pedir-lhe para compartilhar estas características mais tarde. :-)