uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 55
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Acho que essa não é a maneira de usar a Hirst. Acho que não deve ser usado para identificar qualquer evento. É preciso contar com uma amostra decente e, quando essa amostra for formada, será tarde demais. Como, de fato, você já escreveu.
Além disso, se o Hearst muda para um determinado canal no mesmo intervalo de tempo quando você muda para outro t/f, então a amostra (qualquer um dos dois) é insatisfatória. O valor do Hearst para um canal não deve mudar. Talvez isto possa ser usado como critério para a seleção de amostras.
IMHO
Vladislav não disse nada sobre a mudança para prazos diferentes. Também não vejo nenhum sentido em correr por diferentes períodos de tempo. Entendo que você está inventando sua própria abordagem para resolver o problema.
Na página 24 eu postei um post:
Uma observação interessante. O canal ideal mais próximo do relógio é o de 15 min na borda da curva (2006.06.09 01:15). Assim, você pode tanto procurar uma série de canais em um período de tempo pouco profundo ou os canais mais próximos em diferentes períodos de tempo. A confirmação é que os canais ideais mais próximos nos prazos de 15 minutos e 30 minutos são os mesmos no momento.
Fazer a tarefa certa é a chave para o sucesso. Eu criei um sistema simples baseado em dois princípios bem conhecidos:
1) O preço não pode ser previsto.
2) É mais provável que a tendência continue do que se inverta.
Como se vê, muitos sistemas robustos podem ser construídos a partir disto, cuja idéia básica será a mesma - comercializar ao longo da tendência. Outra questão é que a formulação deste caso é uma tarefa não-trivial.
Este arquivo contém dados de estratégia de teste com parâmetros ótimos obtidos anteriormente, mas na amostra que não foi otimizada, bem como dados comerciais reais.
Eu posso ver uma certa correlação da forma da curva. Mas não podemos dizer que a correlação seja suficientemente alta. Também o mais irritante é que a direção das curvas é um pouco diferente. Nós incorremos em perdas na conta real, mas quase zero perdas em testes que não podem ser consideradas como prova de viabilidade deste sistema - um sistema de adivinhação aleatória baseado nos dados atuais dos parâmetros de barra. Suponha que você possa imaginar que os resultados experimentais não foram absolutamente confiáveis porque durante o período houve cerca de 5 apagões / nenhuma conexão com o servidor durante 3 a 20 horas, o que eu acho que é apenas uma desvantagem significativa do sistema (alta sensibilidade a acidentes externos inevitáveis que irão acontecer novamente e novamente não importa quais medidas sejam tomadas para eliminá-los). Em conexão com este resultado obtido experimentalmente, posso tirar as seguintes conclusões:
1. O número de acordos otimizados sobre dados históricos não garante nada no futuro. Ou seja, foram realizados 3600 negócios na história de 1,5 anos, o que não pôde garantir o sucesso dos 754 negócios seguintes.
2. Os dados de teste e os dados comerciais reais divergem significativamente, excedendo o limite permitido, o que ainda pode ser considerado como um erro.
3. Consequentemente, é obviamente um beco sem saída e perda de tempo e dinheiro tentar otimizar parâmetros sem ter uma estratégia baseada em algo mais do que apenas um desejo de "pegar e experimentar isto". A este respeito, o objetivo de perseguir dados históricos completos sem buracos é um pré-requisito para o jogo "encaixar a história melhor do que você poderia ter feito na vida real com as citações de corretores reais que realmente aconteceram";o). Penso que uma estratégia que realmente funcione mostrará resultados já nesses dados, que estão presentes no servidor do corretor (16k barras para cada TF), e mostrará resultados positivos no futuro também no mercado real. Basta olhar para a qualidade dos pontos de entrada no servidor e tirar conclusões. Se a estratégia funcionar, as primeiras passagens no testador devem mostrá-la. Neste caso, seria mais lógico alterar (selecionar) os parâmetros do sistema com base em algum raciocínio lógico, em vez de uma simples média aritmética baseada nos resultados do N-ésimo número de acordos sobre a história.
Talvez estes resultados possam impressionar muitas pessoas que estavam pensando da mesma forma que eu há 3 meses atrás.
Embora, se eu estiver errado em minhas conclusões, terei prazer em ler os relatórios com argumentos. Talvez o fato de meu sistema ter perdido 30% da minha conta real em vez de aumentar meu depósito em 1,5 vezes dentro do período de tempo especificado seja apenas um acidente e eu deveria ter esperado mais alguns meses e então eu teria tido um lucro estimado? Até agora, tenho dúvidas sobre a necessidade de continuar observando a queda do depoimento através desta estratégia. É por isso que parei de experimentar nesta direção.
Eu acho que você está absolutamente certo em todos os 3 pontos.
E a questão, como me parece, não é como melhorar a qualidade dos testes ou a otimização, mas na própria estratégia e sua implementação.
Portanto, se você se pergunta por que a estratégia de Vladislav levou a resultados tão infelizes, então a resposta, mais uma vez, me parece estar nos detalhes de implementação. Cada estratégia consiste em uma seqüência de etapas, e a probabilidade de seu resultado positivo cumulativo é igual ao produto das probabilidades de uma solução positiva em cada etapa. Portanto, para obter a probabilidade de um resultado positivo agregado significativamente maior do que 50%, é necessário ter pelo menos 90% de probabilidade em cada etapa. Basta que apenas um elo tenha um cálculo de águia e a probabilidade total caia abaixo de 50%, e isso é um fracasso inevitável.
Se você se lembra, Vladislav falou repetidamente sobre a infinidade de diferentes critérios que são usados em diferentes estágios de implementação da estratégia. Omitindo tal critério em nossa implementação, deixamo-lo ao acaso. Isto é o que arruína todo o caso. Se fosse suficiente construir vários canais para identificar corretamente os pontos de entrada/saída, isso já teria sido feito há muito tempo. Acho que a esperança de soluções elementares deve ser posta de lado. Assim como a esperança de que um homem bondoso venha e nos dê uma impressora de dinheiro.
Se você tem uma ideologia sensata e, até certo ponto, bem fundamentada, então, para que funcione e seja lucrativa, você precisa complementá-la com uma gestão inteligente. Afinal de contas, mesmo que você tenha um carro e combustível, mas sem um gerenciamento confiável, você ainda não pode dirigir com segurança.
É por isso que devemos aproveitar a situação como uma oportunidade para uma pesquisa independente. Vladislav passou dois anos em tudo. Nós, com base no fato de que ele compartilhou suas idéias, provavelmente precisaremos de menos tempo para trazê-las para a estratégia. :-)
Acho que a estratégia de Vladislav, pelo contrário, inspira uma espécie de otimismo, pelo menos eu a escolhi como meus planos imediatos. O primeiro teste sobre ele foi publicado por mim na página 26. Meu último post foi dirigido exclusivamente à minha estratégia, sobre a qual escrevi na página 7-8. Minha estratégia é uma estratégia para capturar picos de ruído (uma estratégia de adivinhação aleatória), que nada tem a ver com a estratégia de Vladislav.
Na verdade, a variante da estratégia que tenho baseado nos dados deste tópico ainda não é muito brilhante. Se minha variante do sistema Vladislav mostrou rentabilidade de mais de 6 no EURUSD, o resultado do GBPUSD é ligeiramente superior a 0 com o mesmo algoritmo (a primeira metade do período experimentou crescimento do depo e depois a mesma perda). Agora estou trabalhando para melhorar o algoritmo de colocação de pedidos para tentar obter um resultado positivo também em GBPUSD. Acho que meu consultor especializado precisa seguir um certo caminho de modificação para alcançar resultados positivos em diferentes pares de moedas antes de começar a usá-lo como real.
1) O preço não pode ser previsto.
2) É mais provável que a tendência continue do que se inverta.
Como se vê, muitos sistemas robustos podem ser construídos a partir disto, cuja idéia básica será a mesma - comercializar ao longo da tendência. Outra questão é que a formulação deste caso é uma tarefa não-trivial.
Oi Rosh.
Se você não se importa, gostaria de me comunicar com você em particular.
Por favor, envie-me seu correio.
Sinceramente,
Alexey.
Erro meu, eu não entendi.
No entanto, tudo o que escrevi ainda está de pé. Se você obteve um resultado zero em GBPUSD hoje, amanhã poderá acontecer também em EURUSD.
Portanto, complementar o aspecto ideacional e computacional da estratégia com lógica intelectual é algo que todos nós precisamos.
Se você não se importa, gostaria de conversar com você em particular.
Por favor, me avise sobre seu correio.
Cumprimentos,
Alexey.
Eu lhe responderei, por favor, envie-me seus dados de contato na Alpari, ou aranha, ou investidor, ou wyack. Recebo muito spam como está, por isso não quero dar o endereço, desculpe.
Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
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С уважением,
Алексей.
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