uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 51
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A idéia é certamente interessante, ela também me passou pela cabeça. No entanto, há aqui uma sutileza. Se o entendi corretamente, NE é um valor médio. Se este for o caso (e mesmo que não seja), eu gostaria de saber como você pode usar o histórico para estimar a estabilidade do canal? A dificuldade que eu vejo aqui é esta. Como o senhor apontou corretamente, há dois parâmetros dos quais depende a vida útil de um canal (o mais provável) - ângulo de inclinação e largura. Se eles não existissem, você poderia simplesmente criar uma série estatística de todos os canais na história e calcular a média e o sko para isso. E ter um sko - estimar a probabilidade de que a vida útil de um determinado canal esteja fora. :-) Então poderíamos (como fazemos agora com os níveis de Murray) traçar linhas verticais cuja intersecção com as linhas de canal daria informações adicionais sobre as zonas de inversão para cada intervalo de confiança. Entretanto, existem estes dois valores - ângulo de inclinação e largura - o que nos impossibilita de comparar a vida útil dos dois canais se eles tiverem valores diferentes. Penso que existe uma solução para este problema, mas é necessário um CONJUNTO CORRETO DO PROBLEMA. Como pessoa longe das estatísticas matemáticas que dirijo aos especialistas: caro
Vladislav e outros, você pode se dar ao trabalho de formular a formulação deste problema?
NE é uma variável aleatória. É claro que para cada ângulo de mergulho e largura do canal podemos simplesmente encontrar experimentalmente esta distribuição (por amostragem). Mas isto não é muito objetivo e pode perder significado estatístico, ou a discretização será muito grosseira. A segunda opção é analítica e para ela o já considerado coeficiente de Hurst é o mais adequado. De fato, ele leva em conta tanto as estatísticas de distribuição quanto o tamanho da amostra (na verdade, um análogo do tempo). Ou seja, podemos considerar o valor do coeficiente de Hurst para um canal. Se estiver perto de 0,5, o canal não está estatisticamente confirmado, mas se for muito alto para um canal, há uma alta probabilidade de que já esteja "maduro demais" e logo se desintegre. Ou seja, toda a tarefa se resume à análise do par: nível de Murray + coeficiente de Hurst do canal que atravessa este nível. Para este par, podemos reunir estatísticas como: probabilidade de penetração do nível 4/8 por um canal com o Hurst 0,75 (a ser analisado com a precisão necessária, por exemplo, com 0,05) = 0,8, etc. Em seguida, as combinações encontradas devem ser verificadas quanto à estabilidade. Alguns deles serão não-estacionários e não faz sentido usá-los, embora as probabilidades teóricas de penetração ou ricochete possam ser altas para eles. O teste para uma fuga ou rebote é bastante simples - o critério principal é manter ou deixar o canal. Em outras palavras, o que é mais forte é o canal ou o nível.
Ou seja, o coeficiente Hurst é uma medida geral e exaustiva da avaliação do canal e tem propriedades que precisamos: quanto mais estreito o canal e maior o ângulo de inclinação, mais rápido este coeficiente crescerá para este canal com o tempo crescente de preço nele.
Houve aqui uma grande discussão sobre o Hurst. Se você estiver se referindo ao procedimento padrão para calculá-lo, então sua sugestão só pode dar algo se for dependente do tempo. Entretanto, tanto quanto entendo Hearst, não deve mudar seu valor no canal.
Mas mesmo se eu estiver errado, a necessidade de formular a tarefa corretamente ainda permanece. Os únicos parâmetros em sua sugestão serão os níveis de Hurst e Murray. Embora eu pessoalmente goste mais do ângulo e do sco como parâmetros.
Houve aqui uma grande discussão sobre o Hurst. Se você estiver se referindo ao procedimento padrão para calculá-lo, então sua sugestão só pode dar algo se depender do tempo. Entretanto, tanto quanto entendo Hearst, não deve mudar seu valor no canal.
Mas mesmo se eu estiver errado, a necessidade de formular a tarefa corretamente ainda permanece. Os únicos parâmetros em sua sugestão serão os níveis de Hurst e Murray. Embora eu, pessoalmente, goste mais do ângulo e da cantina como parâmetros.
Sim, acho que você está certo. Você não vai escapar sozinho com Hurst aqui :)
O erro foi que por esta condição os canais foram descartados em vez de serem utilizados.
Essa imagem é uma ilustração do que acontece se os canais forem mal amostrados :o)
Angle, como aplicado a uma trama, não é uma noção muito conveniente. Se for expressa em graus, está relacionada com a escala em ambas as coordenadas. Mas se for expresso em termos de tubulação/tempo, então há algo a ver com isso. Mas exatamente como pode ser usado nesta forma?
100 pips por dia é apenas 0,0694. pips por minuto, esse canal é íngreme ou suave?
Há um capítulo no livro de Bulashev sobre a estimativa da vida útil prevista por um único canal de regressão linear. Resta generalizar esta estimativa para vários canais simultaneamente ativos e conectá-la com os níveis de Murray.
Mas esta estimativa não depende de forma alguma do ângulo de inclinação.
O ângulo, como aplicado a um gráfico, é um conceito perfeitamente normal. Entretanto, a tentativa de expressa-la em graus só é aceitável quando x e y têm a mesma dimensionalidade e, portanto, o cálculo das funções trigonométricas é justificado. Neste caso, a dimensionalidade é a tubulação/barra. Portanto, o ângulo só pode ser medido pelo coeficiente LR.
Você está certo, no entanto, no sentido de que isto não é muito conveniente. Como resultado do fato de que este coeficiente é dimensional, seu valor mudará ao passar de um t/f para outro. E isto não é bom. :-)
Você está se referindo ao capítulo da Bulashev sobre "Análise de regressão"?
Por Bulashev, sim, eu quis dizer este capítulo, mais precisamente: "8.12 Previsão baseada em uma regressão linear de fator único".
Sim, existe tal coisa ali - "Forecasting Horizon". Mas não é bem a mesma coisa.
O horizonte mostra até que ponto a previsão pode ser feita a partir da barra atual.
E a vida útil é a duração absoluta da tendência, independente da barra atual.
Sim, existe uma coisa como o Horizonte de Previsão. Mas ainda não é bem a mesma coisa.
O horizonte mostra até que ponto uma previsão pode ser feita a partir da barra atual.
E a vida útil é a duração absoluta da tendência, independente da barra atual.
Creio que o número de barras gastas pelo preço no canal é seu tempo interno. E a característica exaustiva de um canal ainda é o coeficiente de Hurst. Ela contém o ângulo de inclinação, bem como a largura do canal (implicitamente através de sigma, spread e N). Ou seja, podemos considerar um triplo: coeficiente de Hurst, nível de Murray, N-número de barras dentro do canal. Em outras palavras, devemos considerar canais com o mesmo nível de persistência que canais idênticos.
1) O nível de importância dos critérios de seleção de canais é o mesmo (ou seja, você encontra uma combinação ideal destes critérios), ou há uma seleção seqüencial de critérios mais importantes para critérios menos importantes.
2) Tendo lido muitos livros inteligentes, esqueci o que encontrar :). Se entendi corretamente que você quer dizer sob um conceito de energia potencial funcional, não está claro por que a buscamos como resultado da busca será a equação (não valor, mas função!) de uma trajetória em movimento ao longo da qual a mudança de energia potencial (durante o movimento, ao invés de alcançar um ponto final!Entendo que o preço se move ao longo desta mesma trajetória e já escolhemos a equação que se aproxima desta trajetória (equação de regressão), resta apenas concluir quão bem nos aproximamos desta trajetória. Mas se a procurarmos de qualquer forma, podemos encontrar uma função quadrática e se os coeficientes В e С na equação Ах^2+Вх+С forem iguais (ou muito próximos) aos da equação de regressão, pode ser o canal necessário, mas eu já tive dúvidas :)
Eu pensava que era bom em matemática, agora vejo que não é assim :(
A propósito, você notou que Alex Niroba desapareceu novamente. Ele prometeu mostrar algo legal e não novamente, e é uma pena... :)
Portanto, se tivermos um critério para estimar a força da tendência, podemos supor de forma bastante confiável que após essa onda virá uma quebra de canal. Penso que as zonas de inversão por Vladislav, bem como os níveis de apoio/resistência por Murray, por exemplo, também são ferramentas muito poderosas para tal estimativa. É claro que, quando um avanço tiver ocorrido, um novo canal deve começar do topo da última onda. Na minha opinião, esta é uma abordagem bastante algorítmica.
O critério Hurst é exatamente o critério de uma força de tendência. Quando vários canais pequenos (ondas) formam um canal grande (onda grande) - provavelmente você pode medir nele. Meu roteiro e o indicador ainda não permitem a construção automática de vários canais. Entretanto, a quebra dos limites do canal (no contexto deste ramo) geralmente leva à inversão (em minha memória) ou flat (geralmente construo canais com o roteiro uma vez por dia e vejo os resultados 7-10 horas depois). Nesse momento, o canal ideal de repente se torna muito amplo, ele também pode ser usado. Você não pode construir a partir do último vértice devido a limitações da amostra mínima ou pode precisar ir mais baixo no quadro.