uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 14
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De forma alguma eu quis afirmar em minha estratégia que inventei algo original, que não existia antes de mim! A abordagem que utilizo é realmente um ajuste aos dados históricos do testador utilizando a visão mais trivial do mercado, que já é óbvia e está na superfície. O sistema tem uma média de 10 operações por dia, numa tentativa de não tirar a qualidade das operações, mas a quantidade delas, como eu honestamente desisti de outros métodos que são amplamente utilizados em forex :o( em termos de sua aplicação em MTS. E eu espero apenas métodos estatísticos de trabalho. Dei uma resposta clara sobre isso - "Não sei, mas espero o resultado positivo e estou apenas testando de verdade".
Obrigado, com certeza vou ler o livro. Certamente, há muita coisa que eu não sei. E eu acho que será útil para mim.
Se você não desenvolve sistemas mecânicos, mas joga à mão, é claro que nunca nos entenderemos, porque falamos línguas diferentes. Eu também, antes de começar a programar a MTS, tinha idéias muito diferentes sobre como tudo isso deveria ser. Mas então, quando comecei a testar algo, meu entendimento do mercado e suas metodologias mudou drasticamente (claro que para pior em relação às metodologias).
Eu nunca afirmei ser um excelente programador (me mostre onde você descobriu isso?)! Há seis meses fiz uma pergunta no mesmo fórum sobre como identificar um pedido a partir de um comentário ;o). Eu me considero um puro amador que aprendeu a programar algumas coisas simples a partir de artigos neste site e em www.mql4.com. E a grande maioria dos outros programadores que lêem este fórum ultrapassam meu conhecimento de programação por ordens de magnitude!
Bem, se você não gostou apenas da maneira como formulei as perguntas ("ingenuidade infantil") e isso o ultrajou, então eu peço desculpas. Eu apenas sei firmemente o seguinte - uma pessoa com algum conhecimento confiável sempre responderá a qualquer pergunta nesta área, não importa a forma que ela seja feita! E ele pode dar uma resposta tanto "nos dedos", como também com argumentos mais sérios. E Vladislav conduziu-se de maneira digna ao responder minhas perguntas, mesmo que algumas delas fossem ingênuas. Um homem que está confuso com perguntas feitas sobre sua própria estratégia, muito provavelmente, simplesmente não conhece o assunto, o qual ele está tentando defender! E este simples truque psicológico funciona quase que sem falha também na vida real.
solandr,
Eu não acho que esta seja a abordagem correta.
As negociações não devem ser decididas com base na existência ou não de ordens e na localização das mesmas.
Se a situação estiver madura para a Venda, deve ser colocada e a Compra, se houver, deve ser fechada.
É claro que uma determinada estratégia pode utilizar tanto lotes como várias ordens unidirecionais de valores diferentes.
Mas não entendo os princípios comerciais baseados no fato da presença ou ausência de ordens, enquanto sua posição inicial aleatória com a possibilidade de corrigir a situação em um mês é admitida.
Esta é uma abordagem muito peculiar.
Se não for um segredo comercial, você poderia desenvolver este método em relação ao estado atual dos pedidos?
Muito interessante (não são possíveis valores numéricos).
solandr,
Em minha opinião, esta não é a abordagem correta.
As decisões sobre o comércio não devem ser tomadas dependendo da existência ou não de ordens e da localização das mesmas.
Se a situação estiver madura para uma Venda, então você tem que colocá-la dentro e fechar a Compra, se houver uma.
É claro que uma determinada estratégia pode utilizar tanto lotes como várias ordens unidirecionais de valores diferentes.
Mas não entendo os princípios comerciais baseados no fato da presença ou ausência de ordens, enquanto sua posição inicial aleatória com a possibilidade de corrigir a situação em um mês é admitida.
Esta é uma abordagem muito peculiar.
Se não for um segredo comercial, você poderia desenvolver este método em relação ao estado atual dos pedidos?
Muito interessante (não são possíveis valores numéricos).
Você pode sempre dizer exatamente quando vender e quando comprar? o) Eu, por exemplo, digo honestamente que não posso fazer isso! É claro que é possível melhorar as chances de sucesso do sistema no primeiro mês após o início, usando métodos adicionais, por exemplo, usando Murray. Mas é necessário sentar-se em frente ao computador 24 horas por dia e seguir exatamente quando a situação está madura para iniciar manualmente cada linha de negociação em diferentes períodos de tempo! Isto não é praticamente diferente de jogar manualmente. Além disso, ninguém pode garantir que este mesmo ponto de entrada que se revelará rentável no primeiro dia seja ótimo em termos de obtenção de lucro em outros pedidos. Talvez este tenha sido o último comércio lucrativo da série, e todos os outros serão mal sucedidos? (Afinal de contas, ninguém cancelou a faixa de qualquer estratégia!) Parece-me que a probabilidade de abrir negócios na direção certa manualmente usando fundos adicionais pode acabar não sendo muito maior do que 50%. Embora eu não tenha verificado este método e só possa fazer suposições sem suporte. E o cálculo das posições de pedidos no Strategy Tester após um mês para obter a otimização da entrada é apenas um fato estatístico que também decidi compartilhar com o público (embora ninguém me tenha pedido que o fizesse ;o)). Eu simplesmente corri a estratégia no testador em momentos diferentes (mas infelizmente no mesmo conjunto de dados, para o qual a otimização foi realizada :o( ) e geralmente o primeiro mês foi menos bem sucedido do que os seguintes. Como resultado, concluí que o primeiro mês é um mês inicial, cuja tarefa é eliminar as conseqüências de uma hora de início aleatória do sistema. Posso estar errado em minhas suposições e o sistema é ineficaz no primeiro mês de negociação, devido a algumas outras razões. Se alguém tiver outra opinião, terei prazer em ouvi-la.
Para ser honesto, eu não entendi bem sua pergunta sobre os detalhes do método relativo às posições de pedidos atuais. Se eu não descrevi o algoritmo da estratégia com precisão suficiente, por favor, me diga e eu tentarei explicar novamente.
solandr,
O que eu não entendo é isto.
Como a negociação em um período futuro difere da negociação no período atual? Pelo que você escreve, só posso supor que a única diferença é a presença de pedidos. Não vejo nenhuma outra diferença. Portanto, não posso deixar de concluir que o sucesso da negociação depende de alguma forma do fato de que existem ordens. Portanto, pergunto se é verdade ou não. Se for verdade, por favor, explique de que forma. Se não, por que você considera o primeiro mês mais não lucrativo (menos lucrativo) do que os próximos?
Ninguém cancelou a série, isso é verdade.
Mas, neste caso, estamos falando de outra coisa. Tanto quanto eu entendi, estamos falando de automatismo total. Isso significa que o Expert Advisor tem condições para entrar e sair do mercado. Estas condições devem ser aplicadas igualmente a qualquer período histórico. Neste sentido, a série do primeiro mês não deve diferir da série média pré-definida pela estratégia.
De fato, com base na análise das 11 partidas do sistema, o lucro médio no primeiro mês foi -12,7% menor do que no segundo mês do sistema, se outro sistema tivesse sido lançado um mês antes.
Também foi confirmada minha suposição sobre a chegada de uma seqüência aleatória de negócios SELLLIMIT-SELL e BUYLIMIT-BUY para o ótimo sucesso. Se você olhar através dos dados de lucro por mês mostrados entre parênteses na tabela do canto inferior esquerdo até o canto superior direito, você pode ver que o lucro por mês permanece idêntico em muitos casos. Compare as partidas verdes do sistema. Também destacado em vermelho na tabela está o início do sistema que levou 5 meses para entrar na seqüência ideal de negociações. Mas, como regra, 1 mês foi suficiente dentro da amostra de dados disponíveis.
Em geral, a idéia é clara.
Mas aqui...
Por que você faz uma distinção entre períodos iniciais e subseqüentes? Qual é a diferença?
Entendo que, teoricamente, pode haver efeitos de borda em alguma tecnologia. Mas eu não os vejo neste caso.
Eu também não entendo o seguinte. Por que tomamos as características das barras como níveis definidores? Porque a vela inferior é atingida por uma ou outra vela da TF mais antiga depende inteiramente do intervalo de tempo. É suficiente deslocar o início da contagem regressiva, digamos, em 20 minutos, e o quadro inteiro parecerá diferente. Todos os candelabros mudarão. Eu acho que tal escolha é aleatória.
A idéia em si está presente e eu também estou presente.
Mas devemos usar algo mais do que características de barra como níveis para definir ordens inteligentes. Por exemplo, os extremos das ondas existentes. E em outras negociações, devemos partir do pressuposto de que estes extremos são os principais e que ou serão passados ou a taxa não os alcançará.
Se outra observação, o que são considerados os valores de parada e lucro?
As características das barras baseiam-se no fato de que elas contêm informações sobre o movimento do mercado e sua direção do ponto de vista da vela que tomamos para o cálculo. E levamos apenas a última vela fechada e não levamos nada além dela! Bem, esta é apenas uma regra da estratégia e nada mais. Você pode levar o que quiser em outra estratégia :o). Se você levar algo mais para análise do que a última vela, será outra estratégia! Eu não programei esta OUTRA estratégia e não tenho idéia do que será. Se você construí-la, por favor, informe-nos sobre os resultados.
De fato, se você mover a hora de início de uma vela em algum momento menor do que a duração da própria vela, precisaremos recalcular todas as probabilidades para definir o início, a parada e os pontos de lucro porque o padrão de tempo do mercado muda, então a situação é completamente semelhante ao fato de você ter calculado as probabilidades para uma corretora e depois começar a trabalhar para outra - tudo o que temos que recalcular novamente. Mas a estratégia também funciona neste caso. Eu já verifiquei.
As paradas e os lucros são estabelecidos com base na mesma fórmula que é usada para o cálculo dos preços de abertura de ordens limitadas, mas são usados multiplicadores diferentes. Parece-me o mais fácil para mim. Embora, você possa experimentar outros métodos de lucro e parar de fixar, por exemplo, o lucro e parar de fixar em pips. Sou preguiçoso demais para verificar, e não tenho tempo, porque tenho outras perguntas que quero verificar.
Reli os últimos posts, mas não encontrei uma resposta a esta pergunta (se não for um mistério).
Como são calculados os níveis de pedidos pendentes, dependendo da OHLC?
Entendi corretamente que os pedidos são simplesmente feitos por Aberto e Fechado, e Parada e Lucro por Alto e Baixo, respectivamente?
A fórmula de velocidade é dada no início, mas não está bem claro qual é a sua utilização.