Métodos mecânicos quânticos - página 8

[Lo083]

Dr.Fx:
Mais uma vez: Fourier, em princípio, não dá frequências "presentes na série". Ele dá uma aproximação a uma grade de freqüência DESIGNADO. Esta é uma demonstração típica de um princípio fundamental da teoria da medição: como resultado, observamos não uma propriedade do objeto, mas uma convolução de propriedades do objeto e da sonda (um instrumento, ou, neste caso, um algoritmo).

Proporciona uma aproximação às funções senoidal ou sosina, teoricamente é possível o análogo da decomposição de Fourier para outros tipos de funções. Existem espectrógrafos, eles mostram freqüências que estão lá, funções são periódicas, aproximação por funções periódicas, não não lineares e não-periólicas. Escrevendo de uma tábua, peço desculpas pelos erros no texto. Os filtros, mesmo que desfasados, são de pouca utilidade sem saber a que freqüência devem ser sintonizados.

Todos imho.

[forexman77]

Há algum tempo atrás, li um artigo sobre controles deslizantes adaptativos. Eu fiz dois filtros baseados nele em MQL4 (o AMA de Kaufman tem um algoritmo semelhante).

ER- se houver uma tendência clara, o parâmetro tende ao número 1.

SC - quanto mais próximo o ER de 1, menor o período do indicador (ou seja, o próprio valor do indicador é um período)

[Lo083]

forexman77:

Há algum tempo atrás, li um artigo sobre controles deslizantes adaptativos. Eu fiz dois filtros baseados nele em MQL4 (o AMA de Kaufman tem um algoritmo semelhante).

ER- se houver uma tendência clara, o parâmetro tende ao número 1.

SC - quanto mais próximo o ER estiver de 1, menor será o período do indicador.

Quanto mais "inventores" aparecem na discussão, não é nada mal. O tema dos filtros deve ser reforçado com mateaparatum, imho. Os dados de entrada devem ser normalizados a fim de obter freqüências, e as freqüências devem ser passadas para parâmetros de filtro, etc. :-)

[Dr.Fx]

Lo083:
Proporciona uma aproximação às funções seno ou co-seno, teoricamente é possível a decomposição análoga de Fourier para outros tipos de funções. Existem espectrógrafos, eles mostram freqüências que são, funções são periódicas, aproximação por funções periódicas, não por funções não lineares e não periódicas.

Colega, seu analfabetismo é incrível. Ao menos leia o que lhe é dito.

1. Dá uma aproximação a uma função senoidal ou co-seno - não uma aproximação. É uma decomposição completa. Exatamente o mesmo que a função original decomposta pelo método DFT.

2. É teoricamente possível analogizar a decomposição de Fourier a outros tipos de funções. Se a base estiver completa, é claro que é possível. Você pode pelo menos expandi-lo em um polinômio Lejandre, que o impede de fazer isso. Mas eu estaria desconfiado de chamá-lo de análogo de Fourier. Há aí algumas sutilezas, puramente terminológicas.

3. Os espectrógrafos existem; eles mostram as freqüências que estão lá. - Eles não o fazem. Os analisadores de espectro mostram uma aproximação às SUAS freqüências, pré-determinadas - leia acima. Assim, eles mostram o que mostram. Tem muito pouco a ver com "quais freqüências estão no sinal" - na medida da (conhecida) influência da sonda (algoritmo) na convolução resultante. E nisto há também, se você quiser, uma proporção de incertezas. Você não pode saber exatamente as freqüências a partir de uma amostra finita. O produto da resolução de freqüência por resolução temporal é sempre um só. Entretanto, vários métodos de análise espectral não-clássica podem quebrar com sucesso esta limitação e são capazes (se certas condições de sinal forem atendidas) de fornecer uma resolução de 1 Hz em uma amostra de 0,1 segundo de sinal.

[forexman77]

Lo083:

O fato de haver "inventores" na discussão não é uma coisa ruim. O tema dos filtros deve ser reforçado com um mapeador, imho. Os dados de entrada devem ser normalizados para obter freqüências, as freqüências devem ser transferidas para parâmetros de filtragem, etc. :-)

O artigo era sobre correlação. Quanto mais acentuada for a tendência, mais próximas as ER estão de 1.

[Dr.Fx]

forexman77:
O artigo era sobre correlação. Quanto mais pronunciada for a tendência, mais próximo o ER está de 1.

Não entendo bem de que freqüências você está falando. O objetivo do filtro é produzir um sinal suavizado, não comer nenhuma "freqüência".

[Dr.Fx]

forexman77:
O artigo era sobre correlação. Quanto mais pronunciada for a tendência, mais próximo o ER está de 1.

Correlação entre o que e o que o senhor se propõe analisar no mercado?

[forexman77]

Dr.Fx:
Correlação entre o que e o que você propõe observar no mercado?

Ou melhor, uma regressão linear. Desenhe uma linha do ponto A ao B e veja como as aspas se desviaram da linha reta. Quanto mais ruído, mais longo é o período e vice-versa.

Este algoritmo pode ser aplicado não apenas ao preço, mas também a outras séries, por isso eu o sugeri. O que não é um filtro?

Aqui está o artigo

[Dr.Fx]

forexman77:

Ou melhor, uma regressão linear. Desenhe uma linha do ponto A ao B e veja como as aspas se desviaram da linha reta. Quanto mais ruído, mais longo é o período e vice-versa.

Este algoritmo pode ser aplicado não apenas ao preço, mas também a outras séries, por isso eu o sugeri. O que não é um filtro?

aqui está este artigo

Não me importa se é uma regressão. Quais são os dados de entrada? Pergunta principal: incomoda-lhe que a correlação entre EURUSD e GBPUSD seja uma e a correlação entre EURJPY e GBPJPY seja outra? Então, o que é preciso para saber a correlação entre EUR e GBP? :-)))

[forexman77]

Dr.Fx:
Você poderia fazer uma regressão. Quais são os dados brutos? Uma pergunta orientadora: incomoda-o que a correlação entre EURUSD e GBPUSD seja uma, e entre EURJPY e GBPJPY seja outra? Então, o que é preciso para saber a correlação entre EUR e GBP? :-)))

Bem, vocês são matemáticos e físicos, então descubram como descobrir a correlação)

Você pode dividir o ER de um pelo outro, onde o valor é mais próximo de 1, nessas áreas há mais correlação.