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É aconselhável manter o tempo do computador preciso, para que haja menos chances de errar os registros.
Obrigado pelo roteiro: aqui estão os resultados deste roteiro em 1 minuto 17:36
A peculiaridade da OnTick é que ela reage tanto às mudanças Bid/Ask (fluxo de informações) quanto Last (fluxo comercial).
Como resultado, o número de chamadas OnTick para instrumentos negociados em bolsa é intencionalmente maior do que o número de transações comerciais.
Por que isso é feito dessa maneira?
é impossível dar zero último e último_volume na revisão do mercado ao vivo, porque alguns comerciantes vão explodir
Há outra coisa com o fato de que nas atualizações de lote, quando dois ou mais ticks em um instrumento chegam ao mesmo tempo, o OnTick é chamado uma vez. Isto nos permite não retardar o fluxo das cotações recebidas e não fazer uma fila enorme de carrapatos para os Expert Advisors lentos.
Em breve habilitaremos o fluxo de Tempo e Vendas, o que nos permitirá analisar com precisão a alimentação do comércio.
É aconselhável manter o tempo do computador preciso, para que haja menos chances de errar os registros.
Obrigado pelo roteiro: aqui estão os resultados deste roteiro em 1 minuto 17:36
A peculiaridade da OnTick é que ela reage tanto às mudanças Bid/Ask (fluxo de informações) quanto Last (fluxo comercial).
Como resultado, o número de chamadas OnTick para instrumentos negociados em bolsa é intencionalmente maior do que o número de transações comerciais.
Por que isso é feito dessa maneira?
é impossível dar zero último e último_volume na revisão do mercado ao vivo, porque alguns comerciantes vão explodir
Há outra coisa com o fato de que nas atualizações de lote, quando dois ou mais tiquetaques por ferramenta chegam ao mesmo tempo, então o OnTick é chamado uma vez. Isto permite que você não atrase o fluxo de entrada de cotações e não faça uma fila enorme de carrapatos para diminuir a velocidade dos EAs.
Em breve incluiremos um fluxo de Tempo & Vendas, que nos dará a capacidade de analisar com precisão a fita adesiva dos ofícios.
Tudo isso é ótimo, é claro, mas para FORTS, onde há pilhas, uma bandeira de citação deveria ter sido adicionada à estrutura do MqlTick.
A "multiplicação" de ofícios não é terrível - o pior é que os verdadeiros ofícios estão perdidos.
P.S. Meu BAN está relacionado ao meu endereço IP, por favor, remova-o, caso contrário, terei que reinstalar meu navegador toda vez que responder a você.
Есть еще один момент с тем, что на пакетных обновлениях, когда одновременно приходят два и более тика по инструменту, то OnTick вызывается однократно. Это позволяет не тормозить поток входящих котировок и не делать огромную очередь тиков для тормозящих экспертов.
Esta abordagem resulta no seguinte:
Como deve ser:
Papel Tempo(mcs) Preço Qtd.
317922.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 199000.000000 104140.000000 1.000000317923.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 261000.000000 104130.000000 1.000000
317924.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 587000.000000 104140.000000 1.000000
317925.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 589000.000000 104140.000000 1.000000
317926.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 691000.000000 104140.000000 1.000000
317927.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 691000.000000 104140.000000 1.000000
317928.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 842000.000000 104130.000000 2.000000
317929.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:54 919000.000000 104150.000000 1.000000
317930.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 337000.000000 104150.000000 1.000000
317931.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 337000.000000 104150.000000 1.000000
317932.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 337000.000000 104160.000000 1.000000
317933.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 337000.000000 104160.000000 1.000000
317934.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 337000.000000 104160.000000 3.000000
317935.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 375000.000000 104140.000000 1.000000
317936.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 375000.000000 104130.000000 5.000000
317937.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 796000.000000 104130.000000 1.000000
317938.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:55 799000.000000 104130.000000 2.000000
317939.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:56 54000.000000 104160.000000 1.000000
317940.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:57 235000.000000 104160.000000 1.000000
317941.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:57 451000.000000 104140.000000 2.000000
317942.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:57 487000.000000 104140.000000 6.000000
317943.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:57 521000.000000 104160.000000 1.000000
317944.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:57 621000.000000 104160.000000 1.000000
317945.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 38000.000000 104160.000000 3.000000
317946.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 695000.000000 104160.000000 13.000000
317947.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 883000.000000 104140.000000 2.000000
317948.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 986000.000000 104160.000000 1.000000
317949.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 993000.000000 104160.000000 5.000000
317950.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 993000.000000 104160.000000 5.000000
317951.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 995000.000000 104160.000000 5.000000
317952.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 996000.000000 104160.000000 1.000000
317953.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:59 56000.000000 104160.000000 1.000000
317954.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:59 560000.000000 104140.000000 1.000000
317955.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:59 604000.000000 104140.000000 1.000000
317956.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:59 647000.000000 104160.000000 1.000000
À medida que entramos no MT5:
NE 0 18:44:54.483 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Tempo = 18:44:54 Bid = 104130 Ask = 104150 Last = 104140 Vol = 1
ES 0 18:44:54.639 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:54 Bid = 104130 Ask = 104150 Last = 104130 Vol = 2
OU 0 18:44:54.720 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Tempo = 18:44:54 Bid = 104130 Ask = 104150 Last = 104150 Vol = 1
NQ 0 18:44:54.983 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:55 Bid = 104140 Ask = 104150 Last = 104150 Vol = 1
FP 0 18:44:55.139 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:55 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 3
JO 0 18:44:55.174 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:55 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104130 Vol = 5
GN 0 18:44:55.206 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:55 Bid = 104130 Ask = 104160 Last = 104130 Vol = 5
RM 0 18:44:55.592 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:55 Bid = 104130 Ask = 104160 Last = 104130 Vol = 2
IL 0 18:44:55.891 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:56 Bid = 104130 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
HJ 0 18:44:55.921 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:56 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
RI 0 18:44:57.032 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Tempo = 18:44:57 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
PH 0 18:44:57.242 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:57 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104140 Vol = 2
FG 0 18:44:57.297 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:57 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104140 Vol = 6
PF 0 18:44:57.328 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:57 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
JE 0 18:44:57.436 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:57 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
PD 0 18:44:57.838 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Tempo = 18:44:58 Licitação = 104140 Pedir = 104160 Último = 104160 Vol = 3
DP 0 18:44:58.514 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:58 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 13
RR 0 18:44:58693 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:58 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104140 Vol = 2
JP 0 18:44:58795 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Tempo = 18:44:58 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
CO 0 18:44:58.852 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:59 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
GN 0 18:44:59.358 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:59 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104140 Vol = 1
MM 0 18:44:59.406 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:59 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104140 Vol = 1
IL 0 18:44:59.453 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Time = 18:44:59 Bid = 104140 Ask = 104160 Last = 104160 Vol = 1
CK 0 18:50:31.437 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Tempo = 18:50:24 Bid = 0 Ask = 0 Last = 104160 Vol = 1
KH 0 18:50:33.357 FORTSTicksAction (RTS-12.14,M1) Tempo = 18:50:24 Licitação = 104080 Perguntar = 104180 Último = 104160 Vol = 1
Todos estes são os últimos pouco antes do encerramento da sessão (ou seja, não há aspas mais baixas até o final da limpeza).
Como ponto de partida, vamos tomar as três linhas marcadas em preto. Há duas perguntas:
1. Para onde foram os destacados em vermelho?
2.de onde veio o destaque em azul?
Outra pergunta (opcional) - que intervalo de tempo significa "chegada simultânea"?
Esta abordagem resulta no seguinte:
317945.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 38000.000000 104160.000000 3.000000317946.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 695000.000000 104160.000000 13.000000
317947.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 883000.000000 104140.000000 2.000000
317948.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 986000.000000 104160.000000 1.000000
317949.000000 RTS-12.14 [FORTALEZAS] 18:44:58 993000.000000 104160.000000 5.000000
317950.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 993000.000000 104160.000000 5.000000
317951.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 995000.000000 104160.000000 5.000000
317952.000000 RTS-12.14 [FORTS] 18:44:58 996000.000000 104160.000000 1.000000
Estas são todas as últimas pouco antes do encerramento da sessão (ou seja, sem aspas mais baixas até o final da limpeza).
Tomemos como ponto de partida as três linhas destacadas em preto. Há duas perguntas:
1. Para onde foram os destacados em vermelho?
2.de onde veio o destaque azul?
Outra pergunta (opcional) - que intervalo de tempo significa "chegada simultânea"?
Não é um intervalo, mas sim um pacote físico de rede. Um pacote chega em 2-3-4 ticks, todos eles são sobrepostos na base, mas a chamada OnTick vai uma vez.
Há também uma chance de que o Expert Advisor possa ser retardado (ocupado) e uma nova cotação seja adicionada ao banco de dados, mas o OnTick não é chamado, uma vez que o Expert Advisor está trabalhando. Se não houvesse tal mecanismo, facilmente transbordaríamos as filas de entrada de cotações para o Consultor Especialista e começaríamos a enviar as cotações antigas para ele.
Renat!
Muito obrigado pela explicação detalhada, mas...
Parece-me que tal abordagem é inaceitável para os FORTS.
Deve ser: Citação - volume, e nada mais.
Havia 11 citações, portanto, deveria haver 11 delas no OnTick.
Não é assim?
Errado.
Não confunda a questão de entregar fluxos de dados corretos e precisos ao terminal com a de chamar/notificar especialistas.
Todos os dados são entregues de forma precisa e correta no terminal, sua base. Basta comparar os gráficos.
Por outro lado, o início do Expert Advisor é uma notificação independente e assíncrona. Os pacotes de dados recebidos não podem esperar por alguns especialistas lentos, mas devem ser aplicados instantaneamente ao ambiente do mercado e somente opcionalmente (se o especialista tiver terminado a chamada anterior) executar especialista.
Pense na situação: um fluxo de cotações 2 por segundo e um Expert Advisor funcional, que está freando, faz negócios, mas exige que as novas cotações de espera na fila não sejam impostas no ambiente de mercado do terminal, até que a EA termine seu trabalho.
Você pode ver aonde isso levaria? O terminal inteiro começará a atrasar todos os processos por causa da idéia tola de manter uma visão de mercado sobre o estado da cotação que está sendo processada. E se você pensar em outros instrumentos, basta atirar em você mesmo.
É por isso que a sobreposição de atualizações de mercado é sempre uma prioridade, instantânea e independente de outros processos. Todos os outros devem acompanhar o mercado de forma assíncrona.
Errado.
Não confundir a questão de entregar fluxos de dados corretos e precisos ao terminal com a de chamar/notificar especialistas.
Todos os dados são entregues de forma precisa e correta no terminal, sua base. Basta comparar os gráficos.
Por outro lado, o início do Expert Advisor é uma notificação independente e assíncrona. Os pacotes de dados recebidos não podem esperar por alguns especialistas lentos, mas devem ser aplicados instantaneamente ao ambiente do mercado e somente opcionalmente (se o especialista tiver terminado a chamada anterior) executar especialista.
Pense na situação: um fluxo de cotações 2 por segundo e o trabalho do Expert Advisor, que abranda, faz negócios, mas exige que as novas cotações de espera na fila não sejam impostas no ambiente de mercado do terminal, até que a EA termine seu trabalho.
Você pode ver aonde isso levaria? O terminal inteiro começará a atrasar todos os processos por causa da idéia tola de manter uma visão de mercado sobre o estado da cotação que está sendo processada. E se você pensar em outros instrumentos, basta atirar em você mesmo.
É por isso que a sobreposição de atualizações de mercado é sempre uma prioridade, instantânea e independente de outros processos. Todos os outros devem acompanhar o mercado de forma assíncrona.
Discorda.
Digamos que eu não uso o copo (lance e pergunte estão no carrapato)
Que idéia sobre a situação do mercado FORTS eu (um especialista) terei sem conhecer a cotação
e volume?
De fato, para FORTS, não podemos passar na licitação e perguntar (eles estão no ticker).
As mudanças no código são mínimas - lance e peça não são passadas para o mercado.
Eu discordo.
Releia minha explicação várias vezes, por favor.
Digamos que eu não uso um livro de tarifas (lance e pergunte estão no carrapato)
Que visão do mercado FORTS I (o especialista) terá com uma cotação que não é clara
Com a atual cotação atualizada de forma assíncrona e nenhuma outra.
Se você foi chamado, é isso - apenas a cotação que você tem no pacote está na sua frente. Se houver 2 cotações no lote, você verá apenas a última. Pois ninguém passará a primeira citação ao Expert Advisor e esperará até que o Expert Advisor termine a operação. A velha citação desapareceu e, se você não a pegou a tempo de resolver o problema, significa que o trem já passou. Usando essa velha citação, você não poderá executar nada. E a atual/última também é duvidosa para ser executada, pois o mercado pode ter mudado no momento do envio da ordem.
Nenhum "não traduza bid/ask" vai ajudar. Os carrapatos obsoletos são carrapatos obsoletos - ninguém congelará o mercado e não deixará você trabalhar com carrapatos velhos.
Se você quiser, você pode:
Juntamente com o Time & Sales, pensaremos em fornecer acesso direto ao último tick price stream, para que você possa acessar ticks consecutivos. Na análise do mercado, nós o coletamos em sessão. Isto dará mais oportunidades para os escalpadores.
Renat:
Junto com o Time & Sales, consideraremos a possibilidade de fornecer acesso direto ao último tick price stream, para que tiquetaques consistentes possam ser acessados. Em Market Watch, coletamos em sessão. Isto dará mais oportunidades para os escalpadores.
Eu ainda tenho minhas dúvidas.
Vou colocar isto em ação:
E amanhã veremos o que acontece...