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De fato, é impossível determinar sem ambiguidade se o carrapato veio de um carrapato real (causado por um comércio) ou falso (causado apenas por uma mudança no lance/roca).
Uma vez que alguns dos carrapatos simplesmente não são percebidos, você recebe um completo disparate de carrapato.
Tal sugestão (até que a tabela de ofícios apareça):
- em carrapatos causados apenas por mudanças no lance/rota, zero fora do campo com volume real.
- Em carrapatos reais, o volume deve ser o valor total de todos os carrapatos perdidos.
Eu ainda tenho minhas dúvidas.
Vou colocar isto em ação:
E amanhã veremos o que acontece...
Isto não é suficiente. Você não receberá citações desatualizadas e a lógica das comparações se perde.
A idéia principal: você não é o manipulador de cada carrapato, mas você é notificado de uma mudança no mercado. As mudanças vêm em lote, onde você só pega o estado mais recente.
O mercado não espera por ninguém. Se você quiser acompanhá-lo mais rapidamente (mas ainda ficando atrás do mercado) o resto, tudo o que você tem que fazer é reduzir a latência.
Pensei que ia ser uma bagunça.
E como funcionará a EA?
Os logs estão no arquivo ZIP.
De fato, é impossível determinar sem ambiguidade se o carrapato veio de um carrapato real (causado por um comércio) ou falso (causado apenas por uma mudança no lance/roca).
Uma vez que alguns dos carrapatos simplesmente não são percebidos, você recebe um completo disparate de carrapato.
Tal sugestão (até que a tabela de ofícios apareça):
- em carrapatos causados apenas pela mudança de lance/resposta, zero fora do campo com volume real.
- Em carrapatos reais, o volume deve ser a soma de todos os valores perdidos.
Na foto, você pode ver que não está claro o que entrou de maneira alguma.
"A nova citação ( a mesma que a anterior ) ou ..."?
Que tipo de informação obtivemos 8 vezes (1.2448)?
Tanto a cotação como o volume e o lance e o pedido são EQUAL!
Era disso que eu tinha medo.
Leia as explicações de Renat, ele as expõe claramente.
Se o problema, na sua opinião, está no desencontro de ticks com ticks de troca, então o erro é indicado a você - você simplesmente os compara de forma incorreta.
Escreva um indicador simples, e ele reunirá tudo o que você precisa.
Leia as explicações de Renat, ele as expõe claramente.
Se o problema, na sua opinião, está no descasamento dos carrapatos com os carrapatos da troca, então você foi apontado para um erro - você simplesmente os compara de forma incorreta.
Escreva um indicador simples, e ele reunirá tudo o que você precisa.
E você, querida, olhe cuidadosamente o que estou escrevendo.
Não confunda FOREX e FORTS - coisas absolutamente DIFERENTES!
Por que eu tenho que escrever um indicador?
OnTick é suposto fornecer informações de MERCADO, é assim que é chamado!
Na foto, você pode ver que não está nada claro o que entrou.
"É a nova citação ( a mesma que a anterior ) ou ...?".
Que tipo de informação obtivemos 8 vezes (1.2448)?
Tanto a cotação como o volume e o lance e o pedido são EQUAL!
Era disso que eu tinha medo.
A troca comeu 8 mercados de venda cada um com volume de 1 lote.
Se você continuar analisando o gráfico, você deve descobrir que a melhor oferta e faixa de pedido reduziu o volume em 8 lotes neste ponto.
A troca comeu 8 mercados de venda cada um com um volume de 1 lote.
Se você ainda analisar o vidro, você deve descobrir que o melhor licitante reduziu o volume em 8 lotes neste local.
E se você for para Vladivostok (de Moscou), estaremos de volta em uma semana....
E se formos para Vladivostok (de Moscou), estaremos de volta em uma semana....
Do manual do MQ:
O evento NewTick é geradosomente para os Expert Advisors quando um novo tick é recebido para o símbolo, ao qual o Expert Advisor está anexado.
É inútil definir a função OnTick() em um indicador ou roteiro personalizado, porque o evento NewTick não é gerado para eles.
O indicador tem o evento OnCalculate() - aqui é onde todas as informações podem ser coletadas. No entanto, aqui está a resposta:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Pergunta sobre citações de FORTS
Renat, 2014.11.11 10:57
Você pode analisar o fluxo do tick nos indicadores - eles são garantidos de serem chamados em cada tick. Você só precisa tomar o preço do último fechamento do gráfico de preços atual.0, não do marketwatch.