ORDER_POSITION_ID - página 19
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Problema resolvido, relações resolvidas )
Tenho uma pergunta relacionada:
É muito inconveniente selecionar uma ordem por bilhete para ver suas propriedades, pois não importa onde a ordem está na história ou no mercado, e o bilhete não mudará.
Portanto, temos que procurar o pedido tanto aqui como ali.
Não seria mais fácil fazer como no MT4: se selecionarmos um pedido, não importa onde ele está localizado.
Se você selecionar um pedido, não importa onde ele está localizado:
OrderSelect
Selecionamos uma ordem para trabalhar ainda mais com ela.
boolOrderSelect(
índice int,// índice ou bilhete do pedido
intselect,// bandeira do método de seleção
intpool=MODE_TRADES// fonte de dados para seleção
);
O parâmetro do pool é ignorado se o pedido for selecionado pelo número do bilhete. O número do bilhete é o identificador único do pedido.
O que alguém pensa sobre isso?
P.S. Espero que Michael não se importe de continuar uma filial para não multiplicar o número de novas filiais.
Serj_Che:
Quem pensa que sim?
Isso seria... seria bom... outra coisa é que o desenvolvedor trouxe um sistema mais complexo para lidar com diferentes caches (posições, ordens normais e históricas, negociações)... daí as vantagens e desvantagens...
Integer, meu chapéu está fora para você e eu invejo sua paciência :-))
Problema resolvido, relações resolvidas )
Tenho uma pergunta relacionada:
É muito inconveniente selecionar uma ordem por bilhete para ver suas propriedades, pois não importa onde a ordem está na história ou no mercado, e o bilhete não mudará.
Portanto, temos que procurar o pedido tanto aqui como ali.
Não seria mais fácil fazer como no MT4: se selecionarmos um pedido, não importa onde ele está localizado.
Eu li no MT4 Ajuda:
O que você pensa sobre isso?
P.S. Espero que Mihailo não se importe de continuar esta linha para não produzir outras novas?
Não, de modo algum contra:)
Sobre a questão da OrderSelect:
Não acho que seja muito difícil....
Não, de modo algum:)
Sobre a questão da OrderSelect:
Não acho que seja muito difícil....
Eu realmente não entendo porque, durante vinte páginas, o iniciador do tópico está lutando contra moinhos de vento e teimosamente tentando administrar seus robôs através do controle e análise da posição da rede FORTS, enquanto em princípio não é possível, pelo menos por causa da presença de procedimentos de compensação, e da transferência de posições da rede. Ao contrário da FOREX, a FORTS trading implica em um procedimento de compensação. A compensação é o procedimento para recalcular as responsabilidades dos participantes do mercado, calcular seus resultados financeiros para a última sessão de negociação e colocar suas negociações em uma única posição líquida, que será aberta após o final da sessão de compensação.
Para entender como isso acontece na realidade, imagine que temos dois robôs, cada um dos quais fez um comércio completo (em termos de MT4, incluindo entrada e saída do mercado):
Robô 1: Venda a descoberto de 1 contrato a 1000 em 28.02.2014 20:30. Sair da posição curta às 23:30 a 700 e obter +300 pips de lucro (1000 - 700 = 300).
Robô 2: Compre 1 contrato em 700 em 28.02.2014 23:30. Saia de uma posição longa em 01.03.2014 às 23h00 a um preço de 1050 e obtenha +350 pontos de lucro (1050 - 700 = 350).
Em termos de cálculos FOREX clássicos, será simples. Inicialmente, haverá uma posição de venda no volume 1 de 28.02.2014 20:30 a 28.02.2014 23:30. Esta posição pertencerá ao robô 1. Ele fechará então às 23h30. Ao mesmo tempo, o robô nº 2 abrirá uma posição oposta de compra do volume 1. Ele existirá de 28.02.2014 23:30 a 01.03.2014 23:00, até que o Robô nº 2 feche a ordem de venda. Visualmente, estas posições são indicadas pelas linhas pontilhadas de cor laranja no gráfico abaixo. Como cada ordem acionada tem o identificador da posição à qual pertenceu e o identificador do Expert Advisor, podemos comparar as ordens que foram colocadas pelos Expert Advisors com as posições líquidas e concluir que as posições pertencem aos Expert Advisors correspondentes. Mas em FORTS as posições são correspondidas a partir de negociações executadas e transferidas através de compensação. Será mais compreensível mostrá-lo em um gráfico condicional:
Ao invés de calcular o resultado de suas posições agregadas no momento da primeira compensação, seu corretor calculará o resultado de negociações individuais (negociações). Ele fará os cálculos da seguinte forma:
Preço de compensação diário 01.03.2014: 950
Preço de venda em volume 1: 1000; o resultado do comércio: 1000 - 950 = 50 pips.
Preço comercial de compra em volume 1: 700; Resultado comercial: 950 - 700 = 250 pips.
Preço da transação Compra em volume 1: 700; resultado da transação 950 - 700 = 250 pips.
Resultado comercial total: 50 + 250 + 250 = 550 pips.
O resultado em pips será convertido em resultado financeiro em Rublos e creditado em sua conta (em caso de compensação diária, apenas o cálculo estimado será feito e será adicionado à coluna "lucro ganho").
Curiosamente, em um cálculo clássico, o resultado total no momento da compensação será semelhante:
Vendido 1 contrato a 1000 fechou a venda a 700. Resultado = 100 - 700 = 300 pontos.
Compre 1 contrato a 700 e feche a posição de compra a 950. Resultado = 950 - 700 = 250 pips.
Total das duas posições = 300 + 250 = 550 pips.
No momento da compensação, uma nova posição líquida será gerada a partir de suas negociações, com um novo identificador e novos parâmetros. Esta posição líquida estará disponível para seu trabalho a partir da abertura do mercado após a compensação. Esta posição líquida irá durar até a próxima compensação. Depois será liquidado e uma posição semelhante será criada em seu lugar, mas com um identificador diferente. Antes de ser liquidada, a margem de variação acumulada sobre essa posição será creditada em sua conta. Entretanto, o resultado total de todas as posições líquidas iniciadas pela compensação e todas as negociações concluídas será exatamente igual ao resultado obtido no clássico cálculo FOREX das posições.
Mais cedo ou mais tarde, o segundo robô fará um acordo de venda para fechar com o volume oposto a sua compra. Este negócio pertencerá a alguma posição líquida, mas será uma posição completamente diferente e não aquela a que a ordem de compra pertencia. Como as posições são diferentes, com identificadores diferentes, através destas posições não poderemos conectar duas ordens EA (abertura e fechamento) e assim obter as posições clássicas, como aquelas marcadas com linhas pontilhadas de laranja na figura acima.
O iniciante do tópico está teimosamente tentando trabalhar com posições de rede FORTS (linhas pretas na foto) como é feito em FOREX (linhas tracejadas laranja na foto). Entretanto, visualmente, é claro que são posições muito diferentes, e seus cálculos são muito diferentes.
Na realidade, o quadro é ainda mais complexo, pois existem taxas de conversão, dezenas de negócios com diferentes preços de execução pertencentes à mesma ordem, a cobrança de comissões sobre negócios de escalper e posições líquidas e outras realidades de trabalho em FORTS.
C-4, você está enganado, leia novamente a referência da posição.
Pena que eu tenha fechado minha conta com meu corretor. Talvez alguém tenha um histórico comercial para ver claramente como está indo a clareira?
Abrir uma conta demo na BCS ou Otkritie.
Eu já experimentei a conta de demonstração do corretor antes. É um completo lixo. Não é um ambiente de combate. É sempre de baixo desempenho. Apenas real. E não há tais animais em minha área ("BCS ou Otkritie") :)