Porque é que as assinaturas foram proibidas com base no "rendimento demasiado elevado"? - página 13
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então é preciso dizer que é magia e ninguém compreende como tudo isto funciona.
Vais ver, eles vão acreditar mais depressa do que tu o explicas).
DickFX escreveu que não é invulgar que uma oferta seja superior a um pedido.
Isto levanta uma questão simples: como podem tais licitações aparecer na taça, porque devem ser executadas antes de entrarem na taça?
Veja a história de fx+++on para 17 de Setembro, a partir de 05.10 UTC - houve uma situação de EUR\USD na pilha durante cerca de uma hora, quando os melhores preços BID e ASK foram muito piores (por 10-20 pontos) do que os piores BID e ASK.
E ninguém tentou fazer nada com nenhum algoritmo, nem poderiam, aparentemente, fazer.
A primeira apanhada no EUR\USD.
Além disso, durante notícias importantes, acontece frequentemente que o preço SPOT do EUR\USD é 20-30 pips mais alto do que os futuros EUR. Está bem, seria um segundo momento, mas uma tal situação de arbitragem pode durar 5-10 minutos. É fácil.
A primeira apanhada no EUR\USD.
Também, durante notícias importantes, acontece frequentemente que o preço SPOT do EUR\USD é 20-30 pips mais alto do que os futuros EUR. Está bem, seria um segundo momento, mas uma tal situação de arbitragem pode durar 5-10 minutos. É fácil.
o meu principal interesse não era o preço, mas o lançamento do sistema, que contas são necessárias para o lançamento, etc. - não preciso de saber os primeiros passos...
Tenho duas contas. Numa delas está um corretor da ECN.
na mesma conta (aceitante) PriceGiver e EXP_Relogin
o segundo (doador com muito dinheiro) é o PriceTaker.
Porque é que o futuro e a mancha seriam os mesmos?
Os futuros em euros são sempre mais caros do que os euros spot.
A arbitragem ocorre durante períodos noticiosos, quando a situação se torna diametralmente oposta e a diferença pode ser grande.
Porque é que o futuro e o local devem ser os mesmos?
durante o último FOMC e antes do discurso de Bernanke (30 minutos), quem quer que tivesse as infra-estruturas e se especializasse em futuros e arbitragens pontuais fez uma fortuna.
Uma vez cinco ou seis vezes o spread atingiu 30-40 pontos de uma forma, depois a outra.
Ao mesmo tempo, a liquidez nestes 30 minutos, foi muito elevada no local e nos futuros.
Em geral, quanto mais notícias importantes para o EUR/USD (que o mercado aguarda), maior será a probabilidade de haver uma situação de arbitragem com liquidez, que se manterá por muito tempo.
em duas contas. num corretor ECN.
PriceGiver e EXP_Relogin na mesma conta (acceptor)
sobre o segundo (doador com muito dinheiro) PriceTaker