Regras de estrutura. Aprender a estruturar programas, explorar possibilidades, erros, soluções, etc. - página 15

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GaryKa:

A questão é que o mais provável é que a partida não tenha uma estratégia, mas sim um preditor de preços.

Uma correcção aqui. O preditor não é o preço, mas a direcção do movimento de preços. Caso contrário, concordo.

E do que você(C-4) está a falar é do trabalho de um módulo de Gestão de Dinheiro, que recebe tanto leituras preditoras como resultados comerciais passados como um input (algum tipo de função). Se não houver MM, o algoritmo de negociação final converte essencialmente a posição virtual de previsão (que não se poderia importar menos com resultados de negociação passados) numa posição real, onde a tendência futura do mercado é um sinal de uma posição recomendada, e a confiança/probabilidade é proporcional ao volume da mesma posição.

O módulo MM é uma camada entre o preditor e o condutor e funciona de formas diferentes, desde a capitalização e o limite de risco (drawdown relativo em X ... horas/operações/ts de movimento) até uma inversão radical da posição recomendada pelo preditor.

Também se pode interpretar desta forma.
 
MetaDriver:

Estes robôs precisam definitivamente de tratamento. O tratamento pode ser muito simples. Tudo o que é preciso é motivação. Isto é básico.

E para serem motivados, precisam de ver e apreciar a superioridade colossal do pensamento de rede sobre o pensamento de ordem. Enquanto estiverem doentes, não os deixarei aproximarem-se da população saudável - deixe-os ficar em quarentena...

:)

O que não é? Tenho de pedir desculpa ou estou a adivinhar correctamente? ;-))

Não, não:) No meu modelo não existe um conceito de sinal lembrado. É mais simples, porque Um robô pode fazer duas e apenas duas coisas. Ou abre uma posição ou fecha-a. Não há uma terceira opção. Uma posição pode ser longa ou curta. Se houver uma posição longa, é verificada em relação às condições de fecho longas; se houver uma posição curta, é verificada em relação às condições de fecho curtas. O esquema é muito simples:

//Событие, наступил новый бар
protected void OnNextBar()
{
   //Проверяем условия открытия длинной позиции
   InitBuy();
   //Проверяем условия открытия короткой позиции (последовательно неважна)
   InitSell();
   //Если есть короткая позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(ShortPosition.Active)
      SupportSell();
   //Если есть длинная позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(LongPosition.Active)
      SupportBuy();
}

É isso mesmo! Ninguém se lembra de nada, só funciona com o que tem neste momento.

 
GaryKa:

A questão é que o mais provável é que a partida não tenha uma estratégia, mas sim um preditor de preços.

E do que você(C-4) está a falar é do trabalho de um módulo de Gestão de Dinheiro, que recebe tanto as leituras prognosticadoras como os resultados de trocas anteriores como um input(algum tipo de função). Se não houver MM, o algoritmo de negociação final, de facto, transformará uma posição virtual do preditor (que não se importa com os resultados de negociação passados) numa posição real, onde a direcção futura do mercado é um sinal de uma posição recomendada, e a confiança/probabilidade é proporcional ao volume da mesma posição.

O módulo MM é uma camada entre o preditor e o condutor e funciona de formas diferentes, desde a capitalização e o limite de risco (drawdown relativo em X ... horas/operações/ts de movimento) até uma inversão radical da posição recomendada pelo preditor.

MM é uma alteração no volume. Uma virada (qualquer virada) não tem nada a ver com MM.
 
MetaDriver:

Estes robôs precisam definitivamente de tratamento. O tratamento pode ser muito simples. Tudo o que é preciso é motivação. Isto é básico.

São muitos robots para tratar. Ou talvez seja apenas que o esquema não é universal, e não é adequado para todos os casos.
 
C-4:

São muitos robots para tratar.

Não é preciso, eu faço os saudáveis imediatamente. E o problema é que são mais fáceis de fazer do que os doentes. Pode verificar. Só precisa de uma mudança de paradigma. É aí que fica presa.


Ou talvez seja apenas que o esquema não é universal, e não é adequado para todos os casos.

Adoro a democracia, mas a verdade é mais querida. O esquema é ainda mais universal do que parece à primeira vista).
 
Tenho uma excelente compreensão da rede (se não se elogia a si próprio, ninguém o fará:)), até publiquei um artigo sobre os problemas dos multi-peritos de uma só vez. Há já vários anos que tenho vindo a negociar na RTS, que é tudo uma questão de rede. Para além do MetaTrader I, trabalho com vários outros terminais puramente de stock (Quick não conta). Então? Assim, estes terminais de troca têm um conceito simples de posição. Estas posições podem ser muitas, e podem ser dirigidas em diferentes direcções. Não há pensamento certo e errado. Há um pensamento confortável, e é isso que deve ganhar!
 
C-4:

Não, adivinhou mal:) Não há nenhum conceito de sinal memorizado no meu modelo. É mais simples, porque um robô pode fazer duas e apenas duas coisas Ou abrir uma posição ou fechar uma posição. Não existe uma terceira opção. Uma posição pode ser longa ou curta. Se houver uma posição longa, é verificada em relação às condições de fecho longas; se houver uma posição curta, é verificada em relação às condições de fecho curtas. O esquema é muito simples:

É isso mesmo! Ninguém se lembra de nada e só trabalha com o que está actualmente disponível.

Não vou alinhar. ;)

Onde colocamos todas estas coisas:

Como é que isso não importa!? Sim, em qualquer estratégia ao nível da sua lógica, o seu estado actual é sempre conhecido! Tomemos uma estratégia simples na intersecção de duas médias: tem apenas dois estados, ou é comprar ou vender. Sem memorizar a sua posição, abrirá uma posição longa sempre que vir que a média rápida está acima da média lenta. Então, o que deve fazer o sincronizador? Diz-lhe: "não, já tens uma posição longa, não a vou deixar abrir outra!

Neste caso, teremos de armazenar o histórico dos sinais desencadeados algures, o que é muito caro. Vamos considerar novamente o cruzamento de 2 médias. Suponhamos que reiniciamos o Expert Advisor. Não há uma nova cruz para a entrada e a EA terá, de alguma forma, de restaurar a sua história comercial e compreender que houve uma cruz e que deveria estar no estado de Compra e que o sinal foi processado e não devemos abrir uma nova posição, mas teremos de encontrar a posição antiga, mas não será fácil de encontrar, porque a posição actual pode não pertencer necessariamente a uma só EA... Tudo num pesadelo de pesadelo...............
Tudo isso está muito bem, claro, mas o que dizer das estratégias cuja "recomendação" actual depende de uma posição previamente aberta. Suponha que a estratégia é activamente piramidal e tem esta condição (pseudo-código):

:-)

Respondi a todos estes argumentos. E agora acontece que tudo isto não aconteceu de todo?

E eu tenho todos os movimentos escritos...!

;-)))

 
C-4: MM é uma alteração no volume. MM não se refere à viragem (qualquer viragem).

MM é a gestão de dinheiro.

  • - se tinha 5 contratos e agora tem 2. então reduziu a posição em 3 contratos - isto é MM. sim
  • - Se tinha 3 contratos e agora tem -1. Depois reduziu a posição em 3 contratos - isto é MM. ????? Sim. Isso é MM. Houve uma mudança de posição? Sim houve.

... e os seus resultados podem ser qualquer coisa, ... até uma inversão radical da posição recomendada pelo prognosticador.

Ver, o parser/prognosticador/cérebro/vizinho recomenda a compra de activos. O seu módulo MM lembra-se (acumulou estatísticas) que estas recomendações têm falhado muito ultimamente (já ultrapassou o limiar da confiança). Faz sentido fazer o contrário, faz exactamente isso. É que a função da MM é um pouco mais sofisticada, tal como o comportamento do investidor.

P.S. É difícil para uma pessoa mudar para a netting; tem medo e não compreende como isso acontece - abertura e encerramento de encomendas, obter lucros e parar perdas, o número de negócios - tudo desaparece. Resta apenas uma posição (um número a pairar perto de zero), e a necessidade de a manter. Simples e simples.

 
GaryKa:

P.S. É difícil transferir uma pessoa para a netting, ela está assustada e não compreende como, abrir e fechar encomendas, obter lucros e parar perdas, o número de negócios - tudo desaparece. Apenas uma posição (um número a pairar perto de zero) permanece e precisamos de a manter. Simples e simples.

++
 
GaryKa:

MM é a gestão de dinheiro.

  • - Se tinha 5 contratos e agora tem 2, reduziu a sua posição em 3 contratos - isso é MM .Não é claro se aredução se deveu à fórmula de gestão de dinheiro ou não. É por isso que é impossível responder de forma definitiva.
  • - Se tinha 3 contratos e agora tem -1. Diminuiu a sua posição em 3 contratos. 4 contratos são MM. ????? Sim, isso é MM. Houve uma reviravolta? Sim, houve.

Ver analisador/prognosticador/cérebro/vizinho recomenda a compra de activos. O seu módulo MM lembra-se (acumulou estatísticas) que estas recomendações têm falhado muito ultimamente (já ultrapassou o limiar da confiança). Faz sentido fazer o contrário, faz. É só que a função da MM é um pouco mais sofisticada como comportamento de um investidor.

P.S. É difícil para uma pessoa mudar para a netting, está assustada e não compreende como, abrir e fechar encomendas, obter lucros e parar perdas, o número de negócios - tudo desaparece. Resta apenas uma posição (um número a pairar perto de zero), e a necessidade de a manter. Simples e simples.

Não, não e novamente não!!!!!!!!!!!!!!!! Por essa lógica, uma simples inversão de estratégia numa média móvel é também MM. Porquê, era +1 contrato e tornou-se -1.
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