Regras de estrutura. Aprender a estruturar programas, explorar possibilidades, erros, soluções, etc. - página 13

 

Basta a prática para se ter uma ideia do problema. Não estou a falar do caso manual+automático - não o pratico. Mas pela minha própria experiência:

"Que merda se passa com algumas encomendas! O que é que se está a passar em geral?

Vejamos, então, a história. Parece ter ficado claro. Algum tipo de falha (do lado do corretor, por exemplo).

Não podemos interferir manualmente - existem centenas de ordens (e nem todas são problemáticas). Esta merda não foi prevista no TS.

Para interferir no código TS - é preciso pensar longa e duramente em como lidar correctamente com ele. O que é que posso fazer agora?

Bem, estou a escrever um guião complicado que muda algumas ordens da forma como vejo neste momento".


Quanto tempo demorará a escrever este guião na netting. Mas na MQL4 demorará uma ordem de magnitude menos tempo.

Eu diria mesmo que na rede é pouco provável que compreenda e sinta o problema no exemplo acima.

Praticar e só praticar o comércio real.

 
MetaDriver:
É tudo uma treta.
Quem me dera. Porque não existe um agregador de estratégia decente para 5? Ele está totalmente em causa.
 
hrenfx:

Basta a prática para se ter uma ideia do problema. Não estou a falar do caso manual+automático - não o pratico. Mas pela minha própria experiência:

"Que porra se passa com algumas encomendas?! O que é que se está a passar em geral?

Vejamos, então, a história. Parece ter ficado claro. Algum tipo de falha (do lado do corretor, por exemplo).

Não podemos interferir manualmente - existem centenas de ordens (e nem todas são problemáticas). Esta merda não foi fornecida no TS.

Para interferir no código TS - é preciso pensar longa e duramente em como lidar correctamente com ele. O que é que posso fazer agora?

Bem, estou a escrever um guião complicado que muda algumas ordens da forma como vejo neste momento".


Vai levar muito tempo a escrever este guião na netting. Mas na MQL4 levará muito menos tempo.

O motor de mercado (o sincronizador) simplesmente encontra (por dedução) a diferença entre a posição real (no servidor do corretor) e a posição de mercado recomendada (sinal da estratégia) e envia uma ordem para eliminar a diferença.E não importa que falhas existiam e de que lado ANTES deste momento, a melhor coisa a fazer em qualquer situação imediatamente após qualquer falha de qualquer natureza ou perda/recuperação de ligação (por qualquer período de tempo!) é trazer a posição de mercado para a recomendada. Não há excepções a este axioma.


Eu diria mesmo que na rede é pouco provável que compreenda e sinta o problema no exemplo acima.

Isso é certo.

Prática e única prática de comércio real.

Bem, ninguém está a discutir com isso.
 
TheXpert:
Se ao menos. Porque é que não existe um agregador normal para 5? Ele está absolutamente em causa.

Se estamos a falar de um agregador de estratégias "para o mercado", ou seja, de gerir um monte de EAs isolados no real (ou numa demonstração, no máximo), com a capacidade de seguir o seu comércio individual - eu, por exemplo, estou-me a cagar para esta tarefa... :)))))

Portanto, manter este conjunto de ferramentas é muito mais difícil do que escrevê-lo. Assim, não existem masoquistas, por isso é que não existe um "agregador normal" deste tipo.

Quanto ao "não normal", ou seja, para uso individual com a combinação de todas as estratégias numa EA - mostrei o caminho, mostrei até o condutor de graça. Integrador-agregador pronto, qual é o problema? ;)

 
MetaDriver:

Tem muitos problemas com ele, e é impossível resolvê-lo puramente sem ordens da CCA.

As ordens OCO não são necessárias. Toda a mesma arquitectura descrita acima, e a agregação de múltiplos TCs é uma realidade, mesmo em redes.

Nesta arquitectura, todos os TCs são executados em virtualidade - o seu próprio testador com história até ao momento actual. E depois as poses sumárias são sincronizadas com a realidade.

Naturalmente, a visualização deste ambiente virtual é quase uma visualização do MT4.

Compreende que qualquer FOREX-aggregador no mesmo MT4 faz exactamente este disparate em particular. Ou seja, executa o seu TS num ambiente virtual - no seu MT4. O ambiente virtual é-lhe fornecido pela ponte do agregador. E o lado real que não se vê (em que LP é executado ali), mas é-lhe mostrado tudo de forma bonita.

 
hrenfx:

As ordens OCO não são necessárias. Toda a mesma arquitectura descrita acima, e a agregação de múltiplos TCs é uma realidade, mesmo em redes.

Nesta arquitectura, todos os TCs são executados em virtualidade - o seu próprio testador com história para o momento actual. E depois as poses sumárias já estão sincronizadas com a realidade.

Naturalmente, a visualização deste ambiente virtual é quase uma visualização do MT4.

Compreende que qualquer FOREX-aggregador no mesmo MT4 faz exactamente este disparate em particular. Ou seja, corre num ambiente virtual o seu TS no seu MT4. O ambiente virtual é-lhe fornecido pela ponte do agregador. E o lado real que não se vê (em que LP o que foi executado ali), mas tudo lhe é mostrado de forma bonita.

Portanto, concordo com isto. Não concordo com Andrew na sua afirmação de que não existem "agregadores normais". Para uso individual, tal agregador pode ser criado sem quaisquer problemas de princípio. O meu esquema apenas não tem testadores virtuais, mas podem ser criados sob a forma de indicadores, o problema com a visualização é então muito simplificado.
 
hrenfx:

Nesta arquitectura, todos os TCs são executados em virtualidade - o seu próprio testador com história até ao momento actual. E depois as poses totais são sincronizadas com a realidade.

Solução demasiado complexa. Não há transparência suficiente para o revelador final.
 
MetaDriver:

Não tenho o problema de distinguir entre condições de compra / venda. Não deve ser ao nível da estratégia. A tarefa da estratégia é prever se o mercado vai subir ou descer no momento seguinte, e com que probabilidade. A posição de mercado recomendada depende disso. O que havia no passado, quer haja ou não posições abertas (em qualquer direcção) agora - não importa absolutamente nada. Se não se meter nisso - pode passar metade da sua vida a resolver problemas inexistentes. Por vezes pode até resolvê-los muito bem.

Como é que isso não importa!? Qualquer estratégia, ao seu nível lógico, conhece sempre o seu estado actual! Tomemos uma estratégia simples de cruzamento: tem apenas dois estados, ou é comprar ou vender. Sem memorizar a sua posição, abrirá uma posição longa sempre que vir que a média rápida está acima da média lenta. Então, o que deve fazer o sincronizador? Diga-lhe: "não, você já tem uma posição longa, não a deixarei abrir outra!

A minha solução é universal, a estratégia decide por si só quantas ordens e em que direcção pode manter-se aberta. Se quiser uma posição para comprar e duas para vender, não há problema. A classe básica tem toda a informação necessária para tomar decisões. Ao nível do terminal não há posição líquida, enquanto que a própria estratégia funciona num modo multi-posições confortável.

O Expert Advisor baseado no modelo que sugeri terá automaticamente as propriedades de um multi-perito. Não terei de acrescentar ou modificar nada. Posições de diferentes EAs sobre um símbolo não se desmoronarão em rede, é tão fácil programar uma grelha ou um cacifo neste padrão como em qualquer outra estratégia. Por outras palavras, uma unificação completa da implementação do programa é alcançada independentemente da lógica do Expert Advisor!

 
C-4:

Como é que isso não importa!? Qualquer estratégia, ao seu nível lógico, conhece sempre o seu estado actual! Tomemos uma estratégia simples de cruzamento: tem apenas dois estados, ou é comprar ou vender. Sem memorizar a sua posição, abrirá uma posição longa sempre que vir que a média rápida está acima da média lenta. Então, o que deve fazer o sincronizador? Diga-lhe: "não, você já tem uma posição longa, não a deixarei abrir outra!

A minha solução é universal, a estratégia decide por si só quantas ordens e em que direcção pode manter-se aberta. Se quiser uma posição para comprar e duas para vender, não há problema. A classe básica tem toda a informação necessária para tomar decisões. Ao nível do terminal não há posição líquida, enquanto que a própria estratégia funciona num modo multi-posições confortável.

O Expert Advisor baseado no modelo que sugeri terá automaticamente as propriedades de um multi-perito. Não terei de acrescentar ou modificar nada. Posições de diferentes EAs sobre um símbolo não se desmoronarão em rede, é tão fácil programar uma grelha ou um cacifo neste padrão como em qualquer outra estratégia. Por outras palavras, uma unificação completa da implementação do programa é alcançada independentemente da lógica do Expert Advisor!

O sinal é uma mudança da situação para aquela que é aceitável para uma posição comercial numa determinada direcção.

Porque não assinar os sinais com uma assinatura individual, o sinal muda, a assinatura muda.

Então a execução irá funcionar não só com o sinal, mas também com a assinatura, se o sinal já tiver sido trabalhado, não há necessidade de o trocar novamente.

 
Urain:

Um sinal é uma mudança na situação para uma que é aceitável para uma posição comercial numa determinada direcção.

Porque não assinar sinais com uma assinatura individual, a alteração do sinal irá alterar a assinatura.

Então a execução irá funcionar não só com o sinal, mas também com a assinatura, se o sinal já tiver sido trabalhado, não há necessidade de o trocar novamente.

Neste caso, teremos de armazenar o histórico dos sinais trabalhados, o que é muito caro. Consideremos novamente o cruzamento de 2 médias. Suponhamos que reiniciamos o Expert Advisor. Não há uma nova cruz para a entrada e a EA precisará de alguma forma de restaurar a sua história comercial e compreender que houve uma cruz e que deveria estar no estado de Comprar e que este sinal foi processado e não devemos abrir uma nova posição, mas precisamos de encontrar a posição antiga, mas não será fácil de encontrar, porque a posição actual pode não pertencer necessariamente a apenas uma EA ... No fim de contas, é um pesadelo. Este é o caminho espinhoso sugerido por hrenfx: escrever um testador de história em cada robô, que recolheria sinais históricos, calcularia se funcionavam ou não, e depois armazenaria volumes de estratégias, etc. Como resultado, a complexidade do desenvolvimento aumenta por uma ordem de grandeza, enquanto ainda não existe uma solução fiável.