Regras de estrutura. Aprender a estruturar programas, explorar possibilidades, erros, soluções, etc. - página 13
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Basta a prática para se ter uma ideia do problema. Não estou a falar do caso manual+automático - não o pratico. Mas pela minha própria experiência:
"Que merda se passa com algumas encomendas! O que é que se está a passar em geral?
Vejamos, então, a história. Parece ter ficado claro. Algum tipo de falha (do lado do corretor, por exemplo).
Não podemos interferir manualmente - existem centenas de ordens (e nem todas são problemáticas). Esta merda não foi prevista no TS.
Para interferir no código TS - é preciso pensar longa e duramente em como lidar correctamente com ele. O que é que posso fazer agora?
Bem, estou a escrever um guião complicado que muda algumas ordens da forma como vejo neste momento".
Quanto tempo demorará a escrever este guião na netting. Mas na MQL4 demorará uma ordem de magnitude menos tempo.
Eu diria mesmo que na rede é pouco provável que compreenda e sinta o problema no exemplo acima.
Praticar e só praticar o comércio real.
É tudo uma treta.
Basta a prática para se ter uma ideia do problema. Não estou a falar do caso manual+automático - não o pratico. Mas pela minha própria experiência:
"Que porra se passa com algumas encomendas?! O que é que se está a passar em geral?
Vejamos, então, a história. Parece ter ficado claro. Algum tipo de falha (do lado do corretor, por exemplo).
Não podemos interferir manualmente - existem centenas de ordens (e nem todas são problemáticas). Esta merda não foi fornecida no TS.
Para interferir no código TS - é preciso pensar longa e duramente em como lidar correctamente com ele. O que é que posso fazer agora?
Bem, estou a escrever um guião complicado que muda algumas ordens da forma como vejo neste momento".
Vai levar muito tempo a escrever este guião na netting. Mas na MQL4 levará muito menos tempo.
Eu diria mesmo que na rede é pouco provável que compreenda e sinta o problema no exemplo acima.
Prática e única prática de comércio real.
Se ao menos. Porque é que não existe um agregador normal para 5? Ele está absolutamente em causa.
Se estamos a falar de um agregador de estratégias "para o mercado", ou seja, de gerir um monte de EAs isolados no real (ou numa demonstração, no máximo), com a capacidade de seguir o seu comércio individual - eu, por exemplo, estou-me a cagar para esta tarefa... :)))))
Portanto, manter este conjunto de ferramentas é muito mais difícil do que escrevê-lo. Assim, não existem masoquistas, por isso é que não existe um "agregador normal" deste tipo.
Quanto ao "não normal", ou seja, para uso individual com a combinação de todas as estratégias numa EA - mostrei o caminho, mostrei até o condutor de graça. Integrador-agregador pronto, qual é o problema? ;)
Tem muitos problemas com ele, e é impossível resolvê-lo puramente sem ordens da CCA.
As ordens OCO não são necessárias. Toda a mesma arquitectura descrita acima, e a agregação de múltiplos TCs é uma realidade, mesmo em redes.
Nesta arquitectura, todos os TCs são executados em virtualidade - o seu próprio testador com história até ao momento actual. E depois as poses sumárias são sincronizadas com a realidade.
Naturalmente, a visualização deste ambiente virtual é quase uma visualização do MT4.
Compreende que qualquer FOREX-aggregador no mesmo MT4 faz exactamente este disparate em particular. Ou seja, executa o seu TS num ambiente virtual - no seu MT4. O ambiente virtual é-lhe fornecido pela ponte do agregador. E o lado real que não se vê (em que LP é executado ali), mas é-lhe mostrado tudo de forma bonita.
As ordens OCO não são necessárias. Toda a mesma arquitectura descrita acima, e a agregação de múltiplos TCs é uma realidade, mesmo em redes.
Nesta arquitectura, todos os TCs são executados em virtualidade - o seu próprio testador com história para o momento actual. E depois as poses sumárias já estão sincronizadas com a realidade.
Naturalmente, a visualização deste ambiente virtual é quase uma visualização do MT4.
Compreende que qualquer FOREX-aggregador no mesmo MT4 faz exactamente este disparate em particular. Ou seja, corre num ambiente virtual o seu TS no seu MT4. O ambiente virtual é-lhe fornecido pela ponte do agregador. E o lado real que não se vê (em que LP o que foi executado ali), mas tudo lhe é mostrado de forma bonita.
Nesta arquitectura, todos os TCs são executados em virtualidade - o seu próprio testador com história até ao momento actual. E depois as poses totais são sincronizadas com a realidade.
Não tenho o problema de distinguir entre condições de compra / venda. Não deve ser ao nível da estratégia. A tarefa da estratégia é prever se o mercado vai subir ou descer no momento seguinte, e com que probabilidade. A posição de mercado recomendada depende disso. O que havia no passado, quer haja ou não posições abertas (em qualquer direcção) agora - não importa absolutamente nada. Se não se meter nisso - pode passar metade da sua vida a resolver problemas inexistentes. Por vezes pode até resolvê-los muito bem.
Como é que isso não importa!? Qualquer estratégia, ao seu nível lógico, conhece sempre o seu estado actual! Tomemos uma estratégia simples de cruzamento: tem apenas dois estados, ou é comprar ou vender. Sem memorizar a sua posição, abrirá uma posição longa sempre que vir que a média rápida está acima da média lenta. Então, o que deve fazer o sincronizador? Diga-lhe: "não, você já tem uma posição longa, não a deixarei abrir outra!
A minha solução é universal, a estratégia decide por si só quantas ordens e em que direcção pode manter-se aberta. Se quiser uma posição para comprar e duas para vender, não há problema. A classe básica tem toda a informação necessária para tomar decisões. Ao nível do terminal não há posição líquida, enquanto que a própria estratégia funciona num modo multi-posições confortável.
O Expert Advisor baseado no modelo que sugeri terá automaticamente as propriedades de um multi-perito. Não terei de acrescentar ou modificar nada. Posições de diferentes EAs sobre um símbolo não se desmoronarão em rede, é tão fácil programar uma grelha ou um cacifo neste padrão como em qualquer outra estratégia. Por outras palavras, uma unificação completa da implementação do programa é alcançada independentemente da lógica do Expert Advisor!
Como é que isso não importa!? Qualquer estratégia, ao seu nível lógico, conhece sempre o seu estado actual! Tomemos uma estratégia simples de cruzamento: tem apenas dois estados, ou é comprar ou vender. Sem memorizar a sua posição, abrirá uma posição longa sempre que vir que a média rápida está acima da média lenta. Então, o que deve fazer o sincronizador? Diga-lhe: "não, você já tem uma posição longa, não a deixarei abrir outra!
A minha solução é universal, a estratégia decide por si só quantas ordens e em que direcção pode manter-se aberta. Se quiser uma posição para comprar e duas para vender, não há problema. A classe básica tem toda a informação necessária para tomar decisões. Ao nível do terminal não há posição líquida, enquanto que a própria estratégia funciona num modo multi-posições confortável.
O Expert Advisor baseado no modelo que sugeri terá automaticamente as propriedades de um multi-perito. Não terei de acrescentar ou modificar nada. Posições de diferentes EAs sobre um símbolo não se desmoronarão em rede, é tão fácil programar uma grelha ou um cacifo neste padrão como em qualquer outra estratégia. Por outras palavras, uma unificação completa da implementação do programa é alcançada independentemente da lógica do Expert Advisor!
O sinal é uma mudança da situação para aquela que é aceitável para uma posição comercial numa determinada direcção.
Porque não assinar os sinais com uma assinatura individual, o sinal muda, a assinatura muda.
Então a execução irá funcionar não só com o sinal, mas também com a assinatura, se o sinal já tiver sido trabalhado, não há necessidade de o trocar novamente.
Um sinal é uma mudança na situação para uma que é aceitável para uma posição comercial numa determinada direcção.
Porque não assinar sinais com uma assinatura individual, a alteração do sinal irá alterar a assinatura.
Então a execução irá funcionar não só com o sinal, mas também com a assinatura, se o sinal já tiver sido trabalhado, não há necessidade de o trocar novamente.